На рынке появилась интересная информация о том, что в среду утром на торгах в Лондоне кто-то купил очень крупные по объему опционы пут на евро/доллар со страйками на 1.25 и 1.20.








Двоякая ситуация: 

1) «Пацаны» хеджируют «БОЛЬШОЙ» лонг, учитывая сколько народу в шорте засело изходя из отчета СОТ 
Ставки против евро — на полуторагодовом максимуме

Тогда будет мега рост: фигура ГиП будет «съедена собакой баскервилей» 

Мои лонг по евре принесет подарок к НГ. 

2) Будет слив на ослаблении евры по результатам саммита. Фигура реализуется и НГ буду праздновать с «бичпакетом»

Активно задаюсь в последние дни вопросом отбора акций, за которыми можно следить во время торговли и искать знакомые картины или просто узкие диапазоны возле уровней.
 
Вариант первый — все новостные акции, по которым были сообщения до или во время торгов, или в лучшем случае earnings (если сезон). Просто мониторю yahoo in play и прочие сайты с новостями, добавляю без перебора в watch list, а потом уже пересматриваю и выбрасываю те, у кого графики совсем untradeable.
 
Но не покидает желание (хотя может и неправильное) собрать себе какой-то список акций штук в 50-100, которые можно будет засунуть в постоянный watch list и смотреть / торговать их регулярно. То есть всегда ликвидных, плавноходящих акций, стабильно делающих хотя бы бакс-полтора в день.
 
В моем распоряжении пока только бесплатный Finviz, хотя я не скажу, что мне в нем чего-то не хватает. Научиться бы сначала им в полной мере пользоваться.
 
Итак, сегодня пробовал отбирать по критериям:
— объем от 500К (хотя и при 500К попадаются крайне рваные графики; может поставить больше?)


( Читать дальше )

Все точно как в аптеке! слив Ртс до уровня сопротивления! Новый подход к торговле !
тестируем сопротивление на 15 минутах 

пробили вниз часовик, ждем закрытия свечи ниже красного 

 

Вот сейчас четкий медвежий сигнал с подтверждением на часах 

На графике Н4 «рисуется» паттерн Волны Вульфа. Подробности на «картинке». 

 

картинка 2 = Вульф + объёмы.

 

Сегодня в режиме реального времени в Киеве торговали ребята из United Traders. Реально, это было интересно. Это конечно было намного интереснее и практичнее, чем наше выступление в субботу. Ребята торговали, скальпировали и комментировали все что они делают. Зал сидел  - стояла гробовая тишина. Все с замиранием смотрели это как на захватывающий фильм (я в том числе).

Торговали:

• Толик Радченко
• Дима Белоусов 

Но начну я с Майтрейда. Майтрейд не торговал, просто показал свою позу и пытался объяснить каким мокаром он ее открыл. С нее пожалуй и начну.



Итак, МТ купил еще в пятницу вечером. На мой вопрос — почему, Май ответил, что там была очень большая вероятность (почти 100%), что рынок пойдет вверх. Кроме того, МТ утверждал, что покупая на тех уровнях, у сделки оч большой потенциал для роста. Я с МТ спорил, говоря о том, что совершенно не факт.

Из сказанного МТ я вынес следующее:

• стоп у него 150 пунктов, и профит такой же. 
• а бывает стоп 500 и тейк тогда тоже такой же
• вероятность тейкпрофита у него почти 100%.
• точно обосновать сделку здесь и сейчас не получается, для этого нужно понимание, которое вырабатывается походами на семинары:)))
• ну а суть такая примерно, что надо найти какие-то объемы, зоны-перекупленности перепроданности, когда цена уже точно дальше не пойдет.

На демке майтрейда было профита чот около $6 тыс к концу торгов онлайн (21:00мск), а потом цена аккурат повалила вниз к точке входа.

Анатолий Радченко торговал онлайн феерически.
Кстати, для тех, кто не знает, кто это, выкладываю мегапозитивное фото с нашего тура:

Анатолий был реально хорош. Он рассказал до открытия Америки какие бумажки могут быть интересны, сделал так сказать домашнюю работу. Смотрел сайт seekingalpha.com. Анатолий действительно смотрит новости и знает очень много про темы в американских стоках, которые вызывают движения в бумагах.

Толик рассказывал все суперэнергично, и с веселым юмором. Было прям очень нескучно. Очень жаль, что никаких видеозаписей с мероприятия не будет.

( Читать дальше )

От массированного чтения оффшорного законодательства, коим частенько приходится заниматься последнее время, у меня стали появляться мысли, и сейчас я их вам скажу.

Каждый уважающий себя трейдер в перспективе мечтает стать управляющим хедж фондом, который вертит на рынке миллиардами баксов разных толстых институционалов и пенсионных фондов. В особенности норвежских. Вертит, и снимает свои 2%/20%, потихоньку продвигаясь в списке Форбс навстречу Соросу и Баффету.

Однако беглый анализ ситуации говорит нам, что ежегодное содержание минимального хедж фонда обойдется нам в 20+ килобаксов в год на администраторов, секретарей и юристов, а стало быть смысл городить огород начинается только от мегабакса активов в управлении. Кроме того, этот минифонд будет скорее всего private, а значит публично рекламировать его будет нельзя, а инвесторы смогут пробиться к нему только через секретные директории брокеров, то есть сложно и вряд ли.

( Читать дальше )

Что-то сегодня не спится, параллельно Александру Малофееву, кину свои 5 копеек в обзор рынка драгов.

В позапрошлую пятницу тоже был в шортах (в прочем как и в прошедшую)
и в общем-то уверен что были на краю очередной мощной просадки в серебре. smart-lab.ru/blog/25771.php
Однако, все помнят понедельничный ажиотаж на рынке. Вдруг откуда не возьмись появился… Скорей всего амы поджимали деньги именно под распродажи, что будет с расходами когда они затарились? Но не об этом...

Серебро тоже росло ни шатко ни валко, но в отличии от амерской розници на мин. объемах как на споте, так и на комексе.




Моя точка входа в шорт:


Количество жуков на споте по прежнему зашкаливает, как и в золоте:

( Читать дальше )

Итоги ноября: Братство ЦБ

Управляющий портфелем Алексей Крашаков

В ноябре тяжелые тучи сгустились над фондовыми рынками. Инвесторами овладел ледяной страх и желание максимально уйти в защитные активы. Американские политики не смогли разработать план сокращения бюджетных расходов. Среди европейских чиновников продолжались распри по поводу путей выхода из долгового кризиса. На этом фоне биржевые индексы падали семь дней подряд. Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций взлетела выше критических 7%. Казалось, вот-вот и Италия, третья экономика Европы, пойдет по стопам Греции и погрузится во мрак финансового хаоса и недоверия.

Но когда нервы инвесторов были на пределе, помощь пришла. От мудрых старцев, еще недавно писавших учебники и преподававших в университетах. Главы шести крупнейших Центральных банков мира — ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии, Банка Швейцарии, Банка Канады – предложили совместную программу по предоставлению долларовой ликвидности через валютные своп-линии. Также сюрприз преподнес Банк Китая, снизивший норму резервирования для своих банков.

Мощный сигнал от братства ЦБ, показывающий, что хотя бы монетарные власти в рамках своих полномочий будут до конца бороться за поддержание стабильности финансовой системы, вызвал сильный прилив оптимизма на фондовых рынках. В последние дни месяца акции продемонстрировали фантастическое ралли, прибавив по 10-20%.

Глобально фондовые рынки мечутся между двух полюсов. С негативной стороны – европейский долговой кризис, отсутствие политической воли и единства среди европейских политиков, высокие дефициты бюджетов в развитых странах. С позитивной стороны – высокая ликвидность благодаря действиям Центральных банков, хорошие отчеты американских компаний, сохраняющийся спрос на развивающихся рынках.

( Читать дальше )