Отвечая на вопросы уважаемых участников форума, пришел к выводу, что нужно осветить, почему компанией выбрана именно стратегия продаж опционов. Придется иногда писать элементарные вещи, но да простят меня профессионалы!:)

Итак, почему именно непокрытые продажи опционов?

1. Стратегия позволяет максимально отойти от дирекционности в торговле. Ежедневные взлеты или падения рынков не отражаются на результате напрямую. То же можно сказать и про взлеты/падения волатильности. Мы исходим из того, что невозможно с достаточной для управления деньгами степенью достоверности предсказать, сколько завтра будет стоить нефть или сколько составит волатильность по валютам. Поэтому разрабатывая стратегию, мы стремились максимально уйти от необходимости таких предсказаний. Продажи опционов позволяют это сделать, т.к. есть возможность «немного ошибиться» в оценках, что не приведет к потерям.

2. Время работает на нас. Временной распад стоимости опционов делает основную работу. С каждым новым днем опционные контракты приближаются к экспирации, что увеличивает вероятность благоприятного для нас исхода.

( Читать дальше )

Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как я решил перевести и адаптировать к российскому рынку инструкцию по программированию торговых стратегий в Wealth-Lab 6.

Сегодня хотел отчитаться о том, что дело это не только активно продвигается, но и практически подошло к своему завершению.


По-сути это единственная инструкции по Wealth-Script с детальными примерами кода, иллюстрациями и примерами на русском языке.

Кто интересуется этой темой — пользуйтесь на здоровье...

Введение:
Как выполнить код, приведенный в примерах к инструкции по программированию торговых стратегий на языке WealthScript


( Читать дальше )

Сейчас смотрел «Рынки» с Демурой (начало в 14:36), им где был сделан сильный наезд на
1)      Ресурс http://smart-lab.ru/ в целом
2)       (Возможно) на меня персонально.
rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949984139348.shtml
1) В первой части буду отвечать по теории Эллиота, где Степан НЕСУСВЕТНО ЛАЖАНУЛСЯ (по цитатам из эфира программы):
 
Вопрос  #1 Степану:
«Во время вчерашнего эфира, ты сказал, что индекс РТС чертит «двойной зигзаг», и в нем волна Х – была пятиволновым импульсом» вниз. Но разве волна Х не должна представлять собой «тройку» по своей структуре?
 
Ответ: «нет не должна, откройте «библию» Прехтера – там написано, что волна Х – может иметь любую структуру»


( Читать дальше )

В настоящее время в распоряжении трейдеров имеется огромная куча различных индикаторов и систем, построенных на них. Граждане пытаются приспособить индикаторы к торговле, найти сигналы и торговать по ним, зарабатывая деньги. А есть ли зерно в этом? Хотя бы в историческом аспекте. Ведь никакой другой метод, кроме эмпирического исследования, нам недоступен. 

 

Лично я не совсем понимаю, с чего вдруг методы, основанные на обычном усреднении цены, должны работать и приносить свои плоды. Где физическое обоснование отскока от средней скользящей? Почему цена должна отксочить или пробить какое-то своё усреднение в прошлом? Вот физический (денежный) смысл отскока от средневзвешенной я понимаю и поддерживаю. Со скользящей средней я становлюсь недоуменным. И это я еще молчу про RSI, Momentum и прочая.

 

И тем не менее… Раз в нашем распоряжении имеется такой инструмент как скользящая средняя (а это самый наипростейший инструмент), то отчего бы нам его не протестировать?

( Читать дальше )

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

После того, как отобраны акции-кандидаты на покупку, необходимо среди них отобрать наиболее интересные по потенциальной прибыли и определения границ безубыточности. 
 Собственно, основных всего три формулы:

1. ROO (доходность опциона) для страйков OTMи ATM (подробнее http://smart-lab.ru/blog/59473.php)
Здесь вся премия является временной состовляющей и в расчет профита идет в полном размере.    
Премия х 100 / (цена акции х 100)

( Читать дальше )

 
Т.к. больше смотрю минутный график фуча, то обратил внимание на повторяющиеся свечные «паттерны». Да взять любой тайминг, на нем можно встретить много таких паттернов. Раньше я только слышал, что есть какой-то молот и висельник, и решил найти все свечные паттерны, которые видел на графике фуча. Составил небольшой список основных свечных моделей. В список вошли и такие, которые не попадались на глаза, т.к. смотрел только по минутному графику.




( Читать дальше )

Итак, собрал не много инфы о скальпе, решил ее обобщить и выложить (большую часть кстате нашел на смартлабе). Получилась такая “Малая энциклопедия правил скальпера :)”


1. Закрывайтесь в +. Каждый день закрывайте в +. Будь то 50 руб, 100 руб не важно! Если вы каждый день будете закрываться в + вы психологически будете настраиваться на то, что вы можете торговать в +. Если не можете заработать за день 500 руб или выше (в зависимости от целей), ставьте планку ниже, к примеру 300 руб – и это нормально. Главное вовремя остановиться. НЕ заигрывайтесь, идите к своей цели постепенно маленькими шагами. При хорошем раскладе не жадничайте — снимайте определенный профит 500р. (в зависимости от депозита). Сделали норму — прекращаем и уходим. Многие начинают заигрываться, впадают в тильт и теряют весь полученный профит или еще хуже уходят в минус.


2. Открытые позиции. Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный (14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке)

3. Упущенная прибыль

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь. Я не собираюсь выносить на обсуждение саму торговую систему. Т.к. не планирую раскрывать все ее подробности. Причины, думаю, понятны. Выношу на обсуждение именно подход к тестированию системы.

Часто приходится видеть подход, например, как у BARON в статье Two Windows (два окна). Наваяли что-то, и вперед и с песнями в рынок. На вполне резонный вопрос Тимофея о результатах тестирования- ответ: «результаты по окончании торговой недели». Мне в корне не подходит такой подход. Эти «Два окна» будут неплохо зарабатывать на трендах, но без толковой оптимизации сольют в три раза больше на боковике. А оптимизировать там ох как много чего… И как результат — скорее всего, переподгонка со всеми вытекающими.

Итак, про мой подход к запуску новой стратегии в работу.
Сначала о принципах, которые я в ней использую. Никакого открывания Америки. Все банально просто.

• Система трендоследящая.
• Используется два таймфрейма. БОльший для определения наличия и направления «глобального» тренда, меньший — непосредственно для торговли.
• Используется ступенчатый вход в позицию. Т.е. если заметили зарождение тренда, входим одной позой. В случае подтверждения движения — добавляемся. И так далее, с развитием тренда. При неподтверждении тренда — так же ступенчато выходим. Моя практика подтверждает, что системы «сигнал-вошли на полную, сигнал на выход-вышли полностью» не работает.
• Не используется НИ ОДНОГО оптимизационного параметра. Справедливости ради нужно сказать, что в стратегии используется индикатор Ишимоку. А у него, вообще-то, есть три параметра. Но я взял их стандартными и даже не пробовал варьировать. 

( Читать дальше )

Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )