Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»

Вот здесь можно вопросы задавать

 rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml

Только по теме передачи, пожалуйста :)

Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :) 

Часть 3
 

Часть 4
 

 Часть 1,2 можете найти тут smart-lab.ru/blog/video/97028.php
Смотрите, Учитесь, Комментируйте!!! Приятного просмотра ;)

        Прежде, чем выявить свою торговую систему и выработать алгоритм для совершения сделки, каждый трейдер проходит этапы проб и ошибок. И даже, когда, казалось бы, алгоритм выработан, его соблюдение является еще более сложной задачей.
        Можно много говорить о дисциплине, но любое слепое повиновение дисциплине без учета индивидуальных особенностей человека не приведет к эффективному результату: кто-то кого-то сломает- либо человек станет роботом, либо выработанные правила не будут работать.


Если грубо весь процесс торговли разделить на 3 составляющие:
А. внешняя среда, рынок — влияет на всех и всяк.
В. эмоционально-психологическое состояние трейдера — зависит от чего угодно.
С. набор правил, гипотезы для торговли трейдера — по идее должны учитывать п.1 и не должны зависеть от п.2, что на практике бывает очень редко.

 

То можно сразу выделить несколько вариантов результативности трейда:


( Читать дальше )

прошу всех зайти на страничку: http://smart-lab.ru/g/
и оценить маленькие приятные изменения.

ребята из tradingview.com постарались и сделали, что я рекомендовал:)

Постоянная ссылка на онлайн-графики в левом верхнем углу.

p.s. прямо на этом графике можно рисовать все что душе угодно и делать скриншот. Имхо, самые удобные онлайн графики из всех которые встречал.

Так как автор корневого поста обещал меня внести в свой блек-лист, то пишу я в отдельном посте (проверять это не буду)

Так вот, если «грубо», то волатильность — это мера размаха движений от локальных минимумов до максимумов и обратно. И с «трендом» и «боковиком» это понятие никак не связано, так как могут быть тренды с большими основными и коррекционными движениями, а могут быть совсем «узкие» боковики. Поэтому по отношению к этим понятиям мы можем провести историческое исследование, но экстраполировать его результаты на будущее надо с большой осторожностью.

При этом волатильность зависит от периода расчета, таймфрейма и стиля торговли. Про последнее уточню. Трейдера, у которого позиции редко сохраняются позиции на конец дня не интересует волатильность с учетом гэпов, а интересует волатильность внутри дня. Меряться волатильность может как в абсолютных, так и в относительных единицах и на этот счет единого мнения нет. Более того, мой опыт показал, что для рынка США для дорогих акций лучше второе, а для дешевых — первое.

Чем плоха низкая волатильность? Тем, что любая торговля связана с получением прибыли только при наличии движений на некоторую величину.  Эта величина может быть постоянной, может быть и адаптивной, т. е. подстраивающейся под волатильность ближайшего прошлого. Конечно большинство трейдеров используют второй случай, помня об изменчивости рынка.

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Такие вопросы возникли.
— как выбрать лучшую систему;
— как выбрать лучшую систему из лучших.

По первому вопросу, из 10 доступных (WL), отбраковке подлежат почти все, за исключением Profit Factor.
Почему?:
— получается растущая прямая эквити;
— % профит сделок значительно превышает.

По каким параметрам Вы бракуете систему?
Систему с какими параметрами следует запустить в торговлю?

В статье пойдет речь о проблеме выбора даты перехода со «старого» на «новый» контракты. Исследование проводилось на данных четырех экспираций 2012 года фьючерса на индекс РТС. Также поднимается вопрос о дате склейки фьючерса компанией Финам и расхождении тестовых данных с реальными котировками. В конце небольшая идея для дальнейших исследований. Статья будет интересна тем, кто торгует срочными контрактами не так давно. Особенно полезна для алготрейдеров, которые по какой-либо причине не успели изучить данную проблему.
 
Экспирация. В этот день трейдеры обычно перестают торговать «старым» фьючерсом и переходят на «новый» контракт. Потому что «старый» к вечеру перестает существовать. Кончается. Исполняется. Экспирируется. Если кто-то не курсе про экспирацию – на смарт-лабике есть статья в словаре. 
 
До недавних пор я и не задумывался об этом явлении – просто 15-го числа отчетного месяца начинал торговать следующий контракт. Но месяц назад я заметил, что Финам, данные которого я использую для тестирования торговых систем, «переходит» на новый фьючерс не 15-го числа, а 11-го… Так называемый «склеенный» фьючерс РТС на истории отличается от того, что лично я торгую на практике.

 
Так возникла идея о самостоятельной «склейке» фьючерса. Но вот вопрос: когда нужно переходить на новый контракт? В день экспирации или раньше? А если в день экспирации, то прямо с утра или после обеда?
 
Помимо вопроса о дне перехода стоит отметить ещё один важный момент – неадекватный скачок цен на историческом графике для тестов. Но обо всём по порядку.
 
Когда переходить? Для ответа на этот вопрос обратимся к объемам. Сравним часовики за 3 дня до экспирации, например, июньской. Ниже на графике данные по июньскому и сентябрьскому фьючерсам на индекс РТС за 13, 14 и 15 июня 2012 года.
 

 

( Читать дальше )