alex-vergin.livejournal.com/101976.html — хорошая рецензия на книгу



www.kommersant.ru/library/flip/73529   — сама книга

 
Сегодня Московская Биржа меняет принцип работы российского фондового рынка и переходит на принятую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами (режимы Т+). Новый режим торгов будет способствовать привлечению новых инвесторов на рынок и росту объема торгов.
Теперь для совершения операций с ценными бумагами на Московской Бирже требуется депонировать только часть стоимости приобретаемого пакета ценных бумаг. А полный расчет и поставка бумаг производятся на второй день после совершения сделки. Ранее участники торгов работали в режиме Т0 («т-ноль»), при котором для совершения транзакции требовалось 100% депонирование на Бирже и денежных средств, и ценных бумаг.
Переход на новую модель торгов будет поэтапным. На первом этапе, который продлится с 25 марта по 30 июня 2013 года, к торгам в режиме Т+2 на фондовом рынке будут допущены 15 наиболее ликвидных акций и облигации федерального займа, параллельно они продолжат обращаться и в режиме Т0.


( Читать дальше )

Ссылка для скачивания http://pmntrade.ru/dividends.rar

Страница программы: http://pmntrade.ru/dividends.html

Видео: www.youtube.com/watch?v=hmX1_t_oCKI&feature=player_detailpage 

Содержание записи. 
 
Андрей Артышко:

Запущен коннектор к QUIK, независимый от брокеров.

• Апрель. ожидаем Риск модуль!
  
• Май. Коннектер к Interactive Brokers.
  
• Летом. Графики отвязанные от времени. Footprint
  
• Программа переводится на английский язык, TSLab выходит на запад!
  

Алексей Каленкович:

• Опционный модуль в TSLab.
  
• Разработки Алексея в TSLab
  
• Новый способ расчета улыбки волатильности!
  
• Общение с гостями.
   
  

C благодарностю человеку (и сайту ))) ), познакомившему меня с книгой Espen Gaarder Haug «The Complete Guide to Option Pricing Formulas». 
 
Инструкция и библиотека.


 

В последнее время, с развитием научно-технического прогресса и специализированных программ для тестирования торговых систем, трейдерский интернет, буквально, наводнился скринами протестированных граалей с красивыми графиками, таблицами с коэффициентами и параметрами доходности. При этом некоторые коэффициенты, типа RecoveryFactor, ProfitFactor, MaxDD и др. просто идеализируются, обожествляются, а на самом деле просто обращаются в штампы, типа RecoveryFactor должен быть не менее 10, с ProfitFactor-ом ниже 3 нечего делать на рынке и т.д. и т.п.

Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно: 

"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :) 

( Читать дальше )

Продолжение видео урока под номером 4, в котором я реализовал условие с использованием разных таймфреймов. 
В текущем видео, я добавил фильт сделки, которая зависит от стороннего сигнала, так же, частичное открытие и закрытие позиции. 

Кстати сам понимаю что с дикцией чет не то стало…  
 
Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях или личке.
Программу можно скачать на сайте TSLab, если необходим квиковый коннект, выбрать его можно в разделе для скачивания.

Так получилось, что я пропустил месяц февраль. Главная причина  - я просто вымотался за последнее время. К тому же хотел ответить на один вопрос для завтравки, но вопрос оказался слишком емким и требующим размышлений, на которые у меня просто не было сил, я поздно сообразил что это ловушка и я так и не начну отвечать :-) Так что начну топик с чистого листа.
В настоящее время я временно прекратил торговлю — нужен приличный отд ых (3-6 месяцев). Буду заниматься другими делами, но все так или иначе связано с рынком. В настоящем топике  постараюсь ответить и на накопившиеся вопросы и на заданные здесь.

( Читать дальше )