20 торговых день (11 дней в +)
55% прибыльных дней
Средний убыточный день — «минус» 3,37%.
Средний прибыльный день — «плюс» 3,84%.
Средний день — «плюс» 0,60%.
Соотношение прибыльного и убыточного дня = 1,14

Итого: «плюс» 10,7% к депозиту за месяц.

Выводы:

1. Были нарушения риск-менеджмента (перенос на вечернюю сессию – просто по каким-то идиотским причинам не успевал крыть позицию).

2. В среднем в апреле 2012 я терял 0,464% от депозита в день (сбер – 0,31%, рубль – 0,16%) на проскальзывании и комиссии, всего примерно 8,9% от депо за апрель 2012.

3. Просадка в апреле 2012 достигала 12,1% от хая по депозиту, 27 апреля 2012 хай по депозиту был обновлен. Фактически сидел в просадке 10 рабочих дней (12 апреля 2012 – хай по депозиту, 27 апреля 2012 – новый хай по депозиту).

( Читать дальше )

Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))
 

Представьте, что в суете обыденной жизни вдруг наступает момент, когда ваш разум чист и безмятежен, вас переполняет блаженство и радость, а физически вы чувствуете себя сильным, гибким, раскрепощенным и оживленным. Несмотря на то, что это кажется невозможным, такое состояние является вполне нормальным для любого человека – когда ему два месяца от роду.
Все мы когда-нибудь испытывали это состояние, состояние Воина, и мы способны вновь вернуться к нему. Для этого нет необходимости учиться чему-то новому; нужно лишь устранить те препятствия, которые заслоняют от нас наш естественный опыт. Отсекая свои шаблонные привычки, страхи и убеждения мечом осознанности, мы способны всем своим существом испытать вновь пробужденную сияющую невинность нашего детства, сохранив при этом всю накопленную мудрость опыта взрослого человека.


( Читать дальше )

… мы много говорили с Каленковичем о ЦЕЛИ и ее роли в трейдинге и в жизни. И в Питере и до него. Там же мне довелось пообщаться с Григорием Фишманом. Это было очень интересное общение. И это была сильная мотивация — видеть как человек ставит глобальные цели и четко идет к ним. 

В питере у меня было много интересных встреч. И возникло ощущение, что в моей голове сложился некий пазл. Ощущения, примерно как в конце 2008 года, когда я, наконец, научился зарабатывать деньги на рынке. 

Общение заставило меня задуматься плотнее над вопросом адекватности цели, ее существования, о серьезности ее восприятия. Любопытно, что до настоящего момента я много говорил о цели, но по факту, цель болталась где-то вокруг меня, словно шарик, привязанный за ниточку. Вроде как есть, а на самом деле и нет.

При этом, я даже как-то не задумывался о том, как важно точно все сформулировать. 

Уверен, многие напишут о том, что я говорю банальщину, которая и так всем известна. Но опять-таки, сдается мне, поймут правильно меня не более 5% из тех, кто прочтет. Совершенно очевидно, что в прошлый раз  так и произошло.

Поставить  перед собой цель и забыть про нее на следующий день — это обычная история. Или поставить, и возвращаться в ней время от времени. Да, цель такая-то… Я что-то делаю. Цель то ближе то дальше.

в реальности ситуация такова:

( Читать дальше )

Биржевая игра — самая очаровательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным балансом, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными.
В течение многих лет я редко посещал званый обед, включая незнакомцев, которые не садились около меня и после обычного шутливого вопроса: «Как мне сделать немного денег на рынке?».
Если бы я был молод, мне потребовались бы значительные усилия, чтобы объяснить все трудности, перед которыми стоит тот, кто просто желает взять быстрые и шальные деньги из рынка; учтивой уклончивостью я разработал свой путь из этой ловушки. В зрелых годах мой ответ был прост: «я не знаю».
Трудно проявлять терпение с такими людьми. Во-первых, такой вопрос не может служить комплиментом человеку, который провел научное исследование инвестиций и спекуляций. Столь же справедливо для непрофессионала было бы спросить у адвоката или хирурга: «Как мне сделать немного быстрых денег в юриспруденции или хирургии?». (с)


Проблема большинства торгующих на бирже заключается лишь в том, что они — дилетанты.

Ну что))) Перепощщщу первым и заработаю рейтинга)))

Эксклюзивное интервью с Дмитрием Солодиным, который рассказывает про свой путь от простого студента до управляющего | журналу PRO Trading

Биография. Родился в 1983 году в городе Жигулёвске. В 5 лет переехал в деревню под городом Самара и, собственно говоря, там и вырос. Можно сказать, что я деревенский парень. Отец у меня простой работящий мужик, работает дальнобойщиком на огромном грузовике. Мама в последние годы нигде не работает. В 8 классе я серьёзно занялся баскетболом и на одном из областных турниров меня заметили тренера команды ЦСК ВВС. С этого времени я стал тренироваться в команде и жить в городе. В общежитии я был самым младшим в комнате, а это как вы понимаете, всегда непросто… Но со временем жизнь наладилась, я стал показывать хорошие результаты в спорте, на каком-то этапе даже трижды привлекался в сборную России. В итоге, я окончил спортивный лицей с хорошим аттестатом, и поступил в экономический университет. В 2005 году я получил диплом об окончании ВУЗа с отличием. Началась взрослая жизнь

Дмитрий, все начинают со стандартного набора вопросов, о рынке и доходности. Я зайду с другой стороны медали и начну с вопросов бытового плана. Я знаю, вы женаты и воспитываете ребенка. Как супруга относится к вашей работе? Не всегда придя на рынок, трейдер начинает стабильно зарабатывать.

( Читать дальше )

В своей книге «Черный лебедь» Нассим Талеб приводит интересное деление всех профессий на масштабируемые и немасштабируемые. Существует огромное различие в работе стоматолога и писателя. Стоматология гораздо более предсказуема и лучше оплачивается, но стоматолог практически не имеет шансов на суперуспех. Каким бы хорошим специалистом он ни был, все равно существует некоторая верхняя планка прибыли, ведь на каждого нового клиента приходится тратить дополнительное время. У писателя же вся работа строится на совсем других принципах. Работая над новой книгой, автор не может быть уверен в ее коммерческом успехе. Издательство вообще может отказаться ее публиковать, тогда долгий труд писателя пойдет прахом. Или же, наоборот, книга станет бестселлером и озолотит своего автора, ведь ему нет необходимости сочинять новое произведение для каждого отдельного читателя. Такие «масштабируемые» профессии чрезвычайно рискованы: вынося на вершину славы избранных победителей, они оставляют практически ни с чем огромное число менее удачливых коллег. «Победитель забирает все» — таков суровый закон масштабируемых профессий, к коим как раз и относится профессия трейдера. 

( Читать дальше )

Любопытная историческая фигура, человек сомнительных моральных устоев и весьма неординарного мышления – Джесси Ливермор был довольно скандально известен в определенных кругах богатейшего истеблишмента своего времени.
О нем доподлинно известно многое, что в значительной степени облегчает констатацию фактов из его биографии. В первую очередь человек этот известен тем, что многократно возносился к звездам, но, несмотря на постулат, что оттуда больнее падать, падал, и возносился вновь.
В общем, многократно нажив и потеряв состояние, он прославился в веках.
Первую свою прибыль в 1000 долларов он заработал в 15 лет, сбежав из дома без гроша в кармане. А родился он в 1877 году в South Acton в штате Массачусетс. Как и многие сильные мира сего, его воспитывала простая семья, рабочие отец и мать никак не могли повлиять на выбор сына и умерить его алчность, а уже в детском возрасте он отличался страстью к деньгам и махинациям. Он был очень сметлив и за три года освоил курс математики, пошел вопреки желаниям родителей, оставил полевую работу и ушел из дома. Его внимание в Лондоне привлекла большая брокерская контора. Webber’s Boston – это и была его судьба. Как раз хозяин искал помощника, спорого на руку, чтобы тот выписывал котировки на доске объявлений, то есть работа непыльная, но требующая минимальных знаний и оперативности. В общем, парнишку взяли. Тогдашние брокерские конторы напоминали скорее букмекерские, и именно в это время Джесси научился разбираться в акциях. Он записывал показатели и котировки и стал угадывать их изменения. А раз он понимал стратегию, то почему не начать зарабатывать на ней самому, пришло ему в голову. Самый первый его чистый выигрыш составил 3 доллара. Это был мизер, но он вдохновил парня. Поскольку технический анализ, отменная память на цифры сделали свое дело, то вскоре Джесси уволился и стал все свое время посвящать ставкам и развернутому анализу котировок. При том, что условия ставок были, скажем прямо, нелояльными для клиентов, Джесси умудрился сколотить приличный капитал. Многие считали его удачливым и о нем заговорили. Соответственно, конторам не нужен был клиент, который только брал деньги, а потому они регулярно его выпроваживали. Ему пришлось покинуть ВБ и перебраться в Нью-Йорк. Здесь он быстро нажил состояние, анализируя движение одного типа акций, но глобальный анализ он не делал, а это была проигрышная стратегия, и он залез в крупные для него долги. Привыкнув к красивой жизни, он обратился к бывшим напарникам и, обобрав их до нитки (честно выиграв у них всю прибыль), он с новыми силами ринулся в бой, обучившись на своих ошибках. Теперь он применял тот самый безрисковый подход, делал ставки в игре на бирже, только если они не позволяли терять капитал, а также следовал исключительно трендам и рисковал отнюдь не всеми деньгами. Но и в этом направлении по большей части его выручала интуиция. Он стал одним из первых приспешников фундаментального анализа в его современном понимании и отлично чувствовал «медвежьи тренды». В 1907 году он обладал достаточно мощным капиталом и умениями, чтобы стать центральной фигурой биржи. Многие банки просили его остановиться, но он жадно шел к цели. Впрочем, играть на понижение он перестал лишь из-за того, что он один (!) мог свалить весь фондовый рынок, который его и кормил. В течение последующих 20 лет он дважды терял почти весь капитал и наживал его снова.


( Читать дальше )

Или почему трейдеры все время недовольны рынком.

Я не знаю ни одного состояния рынка при котором частные трейдеры были бы им довольны. Если на рынке пила, они возмущены пилой. Если на рынке плавный рост, их этот «тупорост» выводит из себя (особенно если его постоянно шортить). Если рынок растет взрывным темпом, они впадают в уныние, потому что не успели войти или рано вышли ( и да, конечно же, начали его шортить). Если рынок валится, то раздражаются на кукла, который яко бы там кого-то из чего-то  «высаживает»…
Мы часто слышим что на рынке не должно быть эмоций. Я не знаю ни одного трейдера, который был бы не согласен с этим выражением. Но почему-то под «эмоциями» в данном случае подразумевают только страх или жадность. Спору нет, это основные и самые разрушительные силы, влияющие на неокрепшую психику трейдера. Но раздражительность, гнев, уныние — это тоже эмоции, и их тоже не должно быть в торговле. Почему? Ответ очевиден и банален: эмоциональность препятствует трезвому анализу.


( Читать дальше )

Jesse Lauriston Livermore 1877—1940

 — биржевой спекулянт начала 20-го века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

       Jesse Livermore родился в небольшом американском городке Шрусбери, штат Массачусетс. Он начал свою карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.
       В течение жизни Livermore выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно. Но позже он потерял все эти деньги.


( Читать дальше )