Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

В поддержу Мартына. Меня зовут Антон. Я алкого… тоесть трейдер. И я болен. Как всегда всё начиналось очень даже солнечно. С ночи стоял в подготовленном заранее лонге от 191к, веря АСФ-у что рынок будут разгонять держал позицию несмотря на негативный фон. Рынок действительно разогнали под экспирацию и я получил +10% к депо. Если бы не начал дёргаться раньше времени — было бы 15, но ладно. И так неплохо. Последовал правилу СЛУШАЙ ОПЫТНЫХ ТОВАРИЩЕЙ — заработал денежку. Дальше нужно было последовать второму правилу ВЗЯЛ ДЕНЕЖКУ — УНОСИ НОГИ. Я же всех умнее. Размышления трейдера-идиота: Раз рынок держали, значит те кто это делал набрал лонгов и после экспирации будет от них избавляться! Вшортил с открытия вечерки по полной… Сказалась усталость… Третье правило НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ СВОИ ДОМЫСЛЫ! Отгрёб. Снова зашел. Снова отгрёб. Итог дня -5% при отличнейшем заходе. Неделя -10%. ПИЛЯТЬ… ПИЛЯТЬ… ПИЛЯТЬ… И правила эти уже писал везде и клялся их не нарушать 100 раз. Что-то нужно делать с головой. Возможно операцию по удалению какой-нибудь мешающей области мозга…

Что я за идиот?
Опять 25! 
В какакой-то мелкочленной пиле сегодня куда-то просрал 15% за день.
Часть профита конечно была потеряна в связи с тем, кто открытый вчера по верхам шорт закрылся в безубыток. Но все же… 15%!!!!!
Блин, мне уже стыдно даже вносить на всеобщее обозрение динамику моего счета. Это блин просто непрофессионально иметь такую диаграмму с просадками по 10-15% за день. Ошизеть можно! ДАУН!
 
Что я готов с этим поделать?
НИКОГДА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ 5% В ДЕНЬ!!!!


 

Работа над ошибками в моем случае просто лишена смысла.
Она приводит к тому, что я всего лишь знаю свои ошибки в лицо, но я совершенно не соблюдаю свой собственный алгоритм, направленный на избежание потерь.

( Читать дальше )

Думаю, кто-то в своей трейдерской карьере переживал подобные моменты, но сейчас я чувствую себя ТАКИМ УЕБ… НОМ!!!


( Читать дальше )

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 


( Читать дальше )

Не забываем включать телевизоры на РБК-ТВ! Сейчас будет программа Герои Открытых Рынков с самонадеянным ублюдком — Тимофеем Мартыновым!:)

Удивлюсь, если сейчас вообще кто-то есть дома и в компутере. МАЙ ЖЕ!

 





Критикуем Мартына в каментах!

Встретился на просторах инета вот такой, вот, мотиватор. Отличный ролик — кусочек фильма «В погоне за счастьем» с Уилл Смитом.

В этом посте я раскрою суть случайности и объясню на простых примерах.

    В обыденной жизни мы воспринимаем случайность как подбрасывание монеты с вероятностью 0.5. Может быть выпадет орел, может быть решка; Может быть подбросим еще раз, сказал синоптик, увидев на улице дождь.
 
    Снег за окном или разлив рек в половодье – привычные для нас явления природы. Тем не менее нас всегда удивляет когда уровень воды поднимается существенно выше установленной отметки. И это другая сторона случайности. Такую случайность мы воспринимает как нарушение “правила”, правила менее строги чем законы и мы их легко меняем, выполняем когда хотим.


( Читать дальше )