Избранное трейдера waldhaber
Некоторое время назад решил писать рецензии на книги по трейдингу. В них буду проводить тесты стратегий, если найду. Если стратегии не будет, или она будет размыта — то буду такие работы определять в бесполезные.
Предвижу негодование со стороны адептов тех или иных вер в трейдинге, поэтому написал отдельный пост о методологии отделения трудов праведных, от трудов гуманитариев. Буду давать на него ссылки.
Моя позиция абсолютно открыта и честна. Никакой демагогии — только факты. Bad Quant — свет истины, логика, рационализм.
Вот моё оружие:
позитивизм[1] и фальсифицируемость[2] и осиновые колья.
Всем привет. Давно ничего не писал и вот почему..
Много лет подряд торговал опционами. В 2013 начал от них «уставать», доходность моих стратегий упала, и чтобы ее повысить приходилось брать на себя большие риски.
Перешел опять на фьючерсы, но торговать руками сильно не хотелось. (Работать должны роботы. )
К середине 2015-ого пришла идея нанять трейдеров и обучить их правильному трейдингу (Ищу трейдеров! )
Так закончился первый месяц торговли.
Обучение проходило на практике, на моих деньгах и трейдерам это ничего не стоило.
Все трейдеры торговали с разных счетов и контролировать их было очень неудобно.
Решил написать программу, которая позволит торговать всем трейдерам с одного счета, а мне ставить на них лимиты и контролировать риски.
Задумано – сделано!
Практически все программы для разработки и тестирования механических торговых систем автоматически предоставляют отчет о показателях созданной вами стратегии, позволяющий оценить ее предполагаемую рентабельность. Однако иногда возникает потребность рассчитать параметры доходности самостоятельно. Например, когда торговля ведется вручную, либо стоит задача рассчитать совокупную эффективность по портфелю систем – обращение к таким программам, как Tradestation, Wealth-lab и подобным в данном случае является не самым оптимальным решением. С другой стороны, считать параметры на калькуляторе также не видится рациональным способом решения задачи.
При данном раскладе весьма полезной может оказаться старая программа из имеющегося у каждого пакета Microsoft Office – Excel. Функционал программы позволяет легким образом получать необходимые данные. Предлагаю один из способов создания отчета об эффективности торговой системы на описанном ниже примере.
WYNN
Бумага на прицеле со 2 Октября, когда власти Китая объявили о поддержке игорного бизнеса в Макао, где значительная доля американских игорных заведений. И любое начало активности может стать дальнейшим разворотом наверх.
Поэтому после такого вторника, где отчетливо был виден покупатель, особенно на уровне 65.00, бумага в среду была одной из идей, которая очень красиво отработала. Пробив идеально 67.00, ранее обозначенное сопротивлением, акция просто улетела на 5.5 пункта вверх. А движение индекса вниз, только подтверждает, что идея отработала отлично.