Пока появилась минута свободного времени, подведу промежуточные итоги своего участия.

Первая неделя ЛЧИ принесла просадку по счету, как я уже писал, эта ошибка была обусловлена тестом новой системы, от которой в последствии пришлось отказаться.
Но ошибки оставляют свои шрамы, поэтому исправлял я ситуацию в течение практически месяца.
В целом, просадка была не критична.
На данный момент получается немного заработать.

1. Синяя линия — участие в ЛЧИ.



2. График доходности на ЛЧИ.



( Читать дальше )

Символично что сегодня, в день, когда Дональд Иванович Трамп одной ногой взошёл на престол, в наш список записался Putin. Простой русский трейдер Putin на 33-ем месте.



Для такого яркого дня у синих лидеров ничего особенного не произошло. Это не минус, наоборот, плюс, стабильность и влагозащита от лебедей любого цвета — наше всё, признак прошаренности.

Несиний Фортслото всех разорвал повторно всё в тех же газовых кольях, почти 200% за день, 755% всего и 1-ое место на ЛЧИ. Не хотелось бы, чтобы он привык к таким качелям, надо как-то финишировать аккуратно, но ему виднее.

У ботов прежняя тройка и надо сказать, что robot_KingFees нажрался нитро и стал прибавлять день ото дня. Невооруженным глазом видно, что где-то подкрутили винтики у него.

У миллионеров наверху большие плюсы, да и не только наверху, в серединке тоже, например у UrSuS-а +22% за день.

У синих джентельмен Рома Серпенинов внял моему совету и уступил место даме, теперь он под Аней Маркидоновой, не сомневаюсь, что ему так удобнее. Любому будет удобнее.

Звёзды порадовали, взяли и, трамп-их-подери, порадовали. Кроме кого? Правильно, кроме фаната Хилари Клинтон и её представителя в Краснодарском Ставропольском крае Майтрейда. У него к несчастью -18% за день.

В монстрах копайтесь сами, там бурление, миллионы летают налево-направо. А в остальном всё прекрасно, пилорама голосует за мясные изделия. Кто там, где и куда баллотируется или избирается ей плевать, главное — свежее мясо.

зы: другие обзоры ЛЧИ в блоге Albus-a, в блоге zloygenyy и даже кое-что у Владимира Павловича Гусева...


( Читать дальше )

       Утром писал блог о возможности Трампралли у нас, рынок на тот момент падал. Я уходил на выборы в штатах в лонгах в расчёте именно на это. Собственно мамба с тех уровней 2,5% вверх за пару часов ушуршала на факте признания победы Трампа. На данный момент есть вероятность что с открытием америки на нас начнут давить. Но в целом жду что за несколько дней вся информация западными рынками будет заложена.

       Итак сейчас вспоминаю свою «аналитику» за год. Не считаю себя настоящим аналитиком, т.к. деньги зарабатываю не аналитикой а торговлей. Но считаю аналитику своим хобби. Так что можно назвать меня аналитиком любителем. Итак по году:

1.      В первых же прогнозах в блоге на год, предсказывал укрепление рубля до 60 к доллару. рубль на тот момент стоил 80 р. и большинство ждало чего-то вроде 100 за бакс. Мнение по фундаменталу полностью подтвердилось рынком.

2.      Тогда же в нефти прогнозировался уход к первому второму кварталу на 50 за баррель. На тот момент нефть стоила 30 и многие ждали 20. Всё ушло туда куда должно было уйти фундаментально, и что немаловажно точно в предсказываемые сроки.

( Читать дальше )

С опена скрин сделать было никак нельзя, сайт биржи дохлый, получилось уже на трамп-ралли. Смотрите сами, что там и как, Фортслото вернулся, Майтрейд упс, COYOTE много раз упс, монстры бурлят и так далее...

зы. Десятка лидеров неплохо спозиционировалась на волатиль, ну, кроме может Тарасова, не знаю, во что он там вляпался. А так… всё хорошо… Трамп как Христос безногих поднимает, даже Свиридов в плюс рванул.


( Читать дальше )

 Что нужно для начала, после обучения. 

 Я буду рассматривать вариант при котором вам всего нужно добиваться самому. Вообще, даже если у Вас что-то есть, это все равно будет правильный вариант. Я говорю о том, — откуда достать денег на рынок? Если вы учитесь, сейчас просто учитесь рынку и значит вы однозначно задумывались над этим вопросом. Люди думают — буду давать прибыльные прогнозы, люди потянуться… И это не правильная точка зрения. 

 Хороший биржевик — есть банкир. Как работает банк? Я буду говорить так, как понимаю и как вы поймете. Банк берет деньги в займы которые должен вернуть. Банк инвестирует — банк возвращает. Если провести параллель между ДУ и Кредитом на торговлю. А какая разница? Вы же обещаете прибыль? Никакого различия. Если вы не собираетесь возвращать деньги с прибылью, вы потенциально никогда не будете зарабатывать. Значит вы потенциально готовы обмануть. 

 Торговля это %, вы обязаны их отдавать, вы обязаны их делать.

 Самый реальный путь, это кредит. Я понимаю, многие не согласны, но они и не достигнут тут ничего.

 Круто и круто, а Роллс-Ройса ни у кого нет. У 95% биржевиков, даже известных — его нет. 

Биржу дидосят, не уверен, что данные мои верные, но что биржа дала, то и показываю.

В лидерах те же, только fartrade чуть выше стал, сместив Смешинку. Мсье Тарасов сегодня +11%, не поленился.

В ботах неожиданно лицезрею забытого robot_KingFees, как его Albus и oldiol пропустили вперёд — непонятно.

В ярдерах Анилов, униженный вчера, выстрелил. Хотя всё равно до прежних его +100% ещё стрелять и стрелять из пулемёта.

В синей таблице последние места занимают Аня и Лада. Это как-то не по джентельменски, предлагаю Журавлёву и Серпенинову уступить им места.

В звёздах красное всё и… чешется. Не знаю что там комментировать. Это как комментировать фонограмму Киркорова, хочется взять и уе**ать.

Завтра вангую душевный день, почти праздник, пилорама отпилит некоторым ноги пилой хилари и утрамбует опилки трампом. Удачи.

зы: другие обзоры ЛЧИ в блоге Albus-a, в блоге zloygenyy и даже кое-что у Владимира Павловича Гусева…

( Читать дальше )

Вот график «волатильности» Si, построенный по данным с ноября 2008 по ноябрь 2016


 
Здесь и далее по «волатильностью» мы понимаем 50-ти дневное выборочное СКО отклонений от зигзага, построенного по (H+L)/2 дневок, изображенное на графике синей линией, а жирной красной линией обозначено 21-ти дневное экспоненциальное среднее «волатильности».

А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе



( Читать дальше )

Хватит быть безмолвно-аморфной массой, из которой хотят выдавить последние соки! Нужно сплотиться и показать свою единую позицию!

У меня уже не хватает сил смотреть на то, как некомпетентность биржевых чиновников убивает наш финансовый рынок!

И самое обидное в том, что в последнее время меня все чаще стала посещать мысль, что это умышленное и целенаправленное вредительство.

Сколько я не пытался донести до биржи свою точку зрения, всегда слышал нелепые высказывания, что «вот посмотрите обороты-то выросли”, “прибыль биржи растет” и типа ты лох, а мы в белом и Д'артаньяны. Биржа ни разу на моей памяти не призналась в своих ошибочных решениях! Хотя если немного подумать, то даже школьник поймет, что обороты выросли из-за того, что рубль отпустили в свободное плавание, а не из-за того, что эти бюрократы что-то сделали толковое.

 Они не понимают, что у большинства торговых алгоритмов отношение чистой прибыли к биржевой комиссии составляет в лучшем случае 1, а то и вовсе 0.5 и поднятие комиссии в 2 раза просто убьет этих роботов. Это заставит Алготрейдеров  выключить их, что приведет к выводу денежных средств с биржи и постепенному снижению оборотов. Это все будет происходить постепенно и потребуется как минимум 12 месяцев, чтобы оценить окончательные результаты данных изменений на рынок. Как это происходило после увеличения вдвое шага на фьючерсе на Индекс РТС (рис.1).

А тем временем нынешнее руководство срочного рынка уже уйдет работать куда-нибудь в Сбербанк, получив свою премию, а мы все останемся у разбитого корыта!

Увеличение комиссии в два раза будет иметь куда более негативные последствия для рынка, чем увеличение шага цены актива в два раза!
Биржевые бюрократы не понимают, что создание и перенастройка алгоритмов это не ежеминутное дело и потребуется достаточно много времени, чтобы приспособиться к измененной ситуации, а некоторые алгоритмы просто перестанут существовать, хотя они работали уже многие годы!
Постоянное закручивание гаек в виде увеличения комисcии, увеличения шагов цены инструмента, искусственное ограничение минимального торгуемого лота, уменьшения выплат маркет-мейкерам — это зло не только для алготрейдинга, но и для обычных участников рынка, которые несут потери в связи с увеличением среднего спреда. Не говоря уже об общем снижении ликвидности и привлекательности данных инструментов.
Для тех кому этого мало сообщаю, что биржа и дальше намерена поднимать тарифы за коллокацию, за логины прямого доступа дабы повысить свою прибыль.
Все это приведет к тому что с рынка уйдет большая часть алгоритмов, которые стабилизируют ценовые колебания. Это создаст благоприятную почву для ценовых манипуляций с меньшими денежными затратами со стороны манипулятора, а это немного не безопасно с точки зрения финансовой стабильности нашего государства.

И далее, как следствие, часть алготрейдеров вообще уйдут с Московской биржи, выведя свои средства, с которых биржа ежедневно получает доход в виде овернайта.

Это послание направлено не только Алготрейдерам, Маркет-мейкерам, Арбитражерам и другим HFT участникам рынка, которые в последнее время столкнулись со значительным уменьшением доходов, но и также простым Трейдерам.  Присоединяйтесь к данной акции! Чем больше будет участников, тем больше снизятся обороты в данный день, тем с большей вероятностью мы будем услышаны!
Что необходимо от участников, присоединившихся к данной акции?

1. Необходимо максимально снизить обороты по всем торгуемым инструментам, если возможно, то полностью не торговать в этот день.

2. Разослать  ссылку на эту публикацию всем своим знакомым, чтобы привлечь к данной акции как можно больше участников.

 

Я в свою очередь полностью отключу все свои торговые системы, даже те, которые попадают под маркет-мейкерскую программу биржи и постараюсь привлечь к этой акции максимальное число человек.

 Цели данной акции: 

1. Заявить о сплоченности Алготрейдерского сообщества.

2. Показать руководству биржи к чему может привести дальнейшее закручивание гаек.

 

В дальнейшем можно вести конструктивный диалог с Биржей и добиваться:

1. Отмены увеличения биржевой комиссии на всех инструментах, на которых она была увеличена с момента объединения биржи.

2. Уменьшения шагов цены для всех активов, на которых они были увеличены начиная с даты изменения шага цены на фьючерсе на Индекс РТС (осень 2012 года).

1. Вхождения ведущих Российских Алготрейдеров в различные биржевые комитеты. В текущих комитетах находятся только представители Банков и Брокеров, большинство из которых вообще мало что понимают в функционировании рынка. Текущее предложение по повышению тарифов на срочном рынке было одобрено большинством Брокеров из-за того, что им показали бублик в виде 25% отката с комиссии с BRENT-mm.yy и GOLD-mm.yy, но забыли предупредить, что от этого бублика скоро останется лишь дырка.

С Уважением ко всему трейдерскому сообществу,

Кулешов Вадим

Для тех кто со мной не знаком небольшая справка:

На фондовый рынок пришел в начале 2006 года

Профессионально занимаюсь алготрейдингом с конца 2008 года.

Принимал участие в создания таких систем как :

robot_Lorap   ЛЧИ 2009 года (незаслуженно дисквалифицирован с первого места в номинации „Трейдер — миллионер“)

robot_HalfBe ЛЧИ 2010 года  2-е место в общем зачете по доходу в %

robot_TestV1.1 ЛЧИ 2014 года  1-е место в номинации  »Лучший активный трейдер"

 

P.S. Для того чтобы злые люди победили, добрым всего лишь нужно просто ничего не делать!

  

P.P.S. И в конце хочу поделиться рецептом как можно Московской бирже увеличить свои доходы, не прибегая к насильственный действиям, направленных против активных участников торгов.

Данный рецепт неоднократно мной предлагался руководству биржи. Но меня так они и не услышали, как будто они там все заговоренные, блин!
Бирже необходимо заниматься тем делом, для чего она в первую очередь предназначена, а именно создавать больше возможностей для торговли.

Например, вводить в обращение дополнительные торговые инструменты.

Мой рецепт состоит во введении в обращение так называемых “Больших” и “Малых” контрактов. Для примера можно взять фьючерсные контракты MIX-mm.yy и MXI-mm.yy. С введением MXI-mm.yy относительный общий оборот по этим двум контрактам значительно вырос (Рис.2). Под новые арбитражные и маркет-мейкерские алгоритмы были заведены новые деньги на биржу (не забываем, что главный доход биржи — это процентный доход с тех средств, которые размещены на наших с вами счетах). Не произошло никакого размытия ликвидности, как утверждали некоторые биржевые функционеры! Обороты по старому контракту долгое время оставались на прежнем уровне лишь увеличение комиссии надломило эту тенденцию (Рис.3). А в это время обороты по MXI-mm.yy увеличивались. 

Введение  “Больших” и “Малых” контрактов убьет сразу кучу зайцев. “Большой”  контракт даст Крупным Игрокам торговать практически в статичном стакане, большим лотом с такими же крупными игроками как они сами и никто у них не будет симофорить перед глазами, мелкие спекулянты буду резвится в «живом» стакане “Малого” контракта, Арбитражеры получат новые возможности для арбитража, а биржа получит свой так сильно желаемый доход практически без усилий. Плюс ко всему этому у торгового сообщества появится глоток свежего воздуха, так нужный всем в это непростое время.

 Успехов вам во всём. Если ты согласен присоединиться к этой Акции пиши “Я присоединяюсь!” в комментариях.

Есть мнение, что торговать одним тикером, значит взваливать на себя чрезмерную ношу. Что диверсификация облегчает успех: где-то да выстрелит. В целом я с этим согласен. Тем более, что есть стратегии, где без диверсификации не обойтись. Например, торговля дальними эшелонами. На фьючерсах диверсификация лично мне помогает избежать «замыливания глаза» и не даёт «залипнуть в болоте», когда инструмент ведёт себя не пойми как. Вместе с тем, есть ряд моментов, которые нужно учитывать при торговле широким фронтом.

Несмотря на внешнюю схожесть графиков цены, каждый инструмент имеет свои особенности. Во-первых, одни и те же закономерности на разных инструментах могут отрабатываться по-разному. Во-вторых, каждый инструмент имеет свои собственные закономерности, не присущие другим инструментам. Всё это усложняет диверсификацию «в лоб». Также надо не забывать, что разный АТР и шаг вызывает необходимость нормирования, т.е. приведения к общему знаменателю.  

Приведу «психологическую» характеристику фьючерсов, которые торгую сам и свои соотношения профита (Р) к лоссу (L) в пунктах (ТФ=М5):

( Читать дальше )