Всем привет!

Если рассмотреть полупрофессиональных управляющих, то за последние несколько лет появилось несколько хэдж-фондов, основанных на энтузиазме (не будем рассматривать профессиональные фонды):

1. Фонд Дмитрия Солодина (ликвидирован, дорогое операционное обслуживание)
2. Фонд UT (ликвидирован, дорогое операционное обслуживание)
3. Фонд Давида Серебренникова Rossmix (ликвидирован, вероятно так же из-за операционных расходов)
4. Фонд Дениса Еганова, в котором работает механизатор (несколько лет болтается возле нуля)

Денис Еганов все таки личность немного другого масштаба, чем все остальные, но я его включил для статистики. Я лично симпатизировал Давиду, у него хорошая и прозрачная идея. Солодин — не системщик, UT — с секретной стратегией это просто несерьезно. В spears можно найти список российских хэдж-фондов, их не так уж и мало, но тут именно мелкие, построенные на энтузиазме создателей.

Задачка (представьте, что вы либо устраиваетесь на работу в консалтинговую контору, либо это реальный кейс):

( Читать дальше )

Телеграфно. Первая пятёрка без изменений. Форстлото первый на ЛЧИ. Смешинка прямо сейчас раллирует к своей заветной цели 55 по бренту. У синих тишина. У монстров тишина. У звёзд Свиридов таки зелёный, и это мне не показалось. Пилорама местами работала вяло по инерции, но не везде...


( Читать дальше )

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )

Во вторник в московском отеле InterContinental на Тверской прошла конференция «Розничный инвестор 2016» с которой я уже делал репортаж, который касался новых законодательных инициатив по рынку. В рамках этой конференции прошло награждение участников конкурса Инновации в инвестициях, в рамках которого приняли участие 64 проекта, связанных с рынком. Даже я оформил заявку на участие, собрав все в одну презентацию все те потуги, которые мы предприняли на смартлабе в этом году. Но победили в конкурсе конечно более крутые проекты, тут спору нет. Другое дело, что большинство победителей не нуждаются в деньгах на развитие, ибо сами располагают большими ресурсами...

Вступительное слово сказал Александр Афанасьев:

Мне выпала честь модерировать награждение и последующую дискуссию с участниками конкурса.

Первое место в конкурсе взял БКС за их связь с Тинькофф. Честно скажу, сам не пользовался мобильным приложением «Мой Брокер» и не знаю, чем оно инновационное, и чем оно лучше, чем другие мобильные приложения, например Metatrader Mobile, но чем БКС точно отличились, так это тем, что они первые создали у себя Ай Ти экосистему (API), на базе которой можно строить торговые приложения сторонним разработчикам. Именно это и отметило ТКС и поэтому они организовали партнерство, которое принесло БКС огромную массу новых клиентов. Достижение реально крутое, но конкурировать с такой связкой БКС+ТКС мелким стартаперам конечно невозможно, а лично мне хотелось бы видеть на первом месте что-то такое, что действительно инновационное и стартаперское. Приз был 500 тыс. рублей, для БКСа это погрешность, а для молодых разработчиков — это целая жизнь, это новые рабочие места и т.п.

Руслан Смирнов БКС, Александр Афанасьев, Московская Биржа


2 место — мобильное приложение Источник. Приз получал Роберт Багратуни, бывший сотрудник Mail.ru. Приложение однозначное серьезное, разработка там очень тщательная, намного более тщательная, чем может показаться со стороны. Наверное, заслуженная награда. Насколько я понял, цель Источника — геймифицировать процесс инвестиций и благодаря максимально простому интерфейсу создать из игрока реального инвестора. Приз 300 тыс рублей.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Фартовая в ударе. Для истории подытожим. Почти +40% за день, +200% всего, и в деньгах всё более, чем хорошо. Порадуемся за Васю за Наталью Опековну...

Спрос и предложение неотлемлимая характеристика любого бизнеса.

Миллионы нищебродов зачитавшись историй типа из грязи в князи, стремяться  воплоть в реальность эту поговорку на себе. И миллионы нищебродов не имеющих определённых знаний и навыков желают  залезть на Олимп успешности.

 Так где же взять эти самые пресловутые знания и навыки, которые помогут обойти конкурентов и воплотить в жизнь мечту о богатстве, «жизнь как в сказке».

Далеко ходить не надо, эта ниша давно уже занята, шустрыми обучалкинами-проводниками в тернистые дебри трейдинга. Интернет так и пестрит заманухами, начиная от различных ДЦ-кухонь и заканчивая ИП. Выбирай на любой вкус и цвет, как говориться, от Мега-папы Герчика, «не одного убыточного дня» до Мега-мозга и знатока крупных игроков Ванюты «заработавшего и слившего миллионы» с его униметом.
Чего только не встретишь читая рекламную пропаганду новоявленных гур биржевой торговли. Куча стратегий и тактик; меткий выстрел, ВСА-побарный анализ на основе концепций Вайкоффа от оратора Пурнова, прибыльные роботы, карты кладов,  где найти золотую жилу на Клондайке и так далее, и тому подобное.

( Читать дальше )

Из ленты.

 ЦБ РФ разрешит предоставление доступа неквалифицированному инвестору особо защищенной категории (имеющему на брокерском счете менее 400 тыс. рублей) к обращающимся на организованном рынке акциям, облигациям, ETF (из котировальных списков 1-го и 2-го уровней), инвестиционным паям, а также на организованные рынки валюты и драгметаллов.
 Как сообщается в информации на сайте регулятора, это предусматривает доработанная с учетом предложений участников рынка концепция регулирования категорий инвесторов на фондовом рынке и определения их инвестиционного профиля.
 В итоговом виде концепция сохранила предложенное регулятором разделение инвесторов на три категории: профессиональных, квалифицированных и неквалифицированных (с дополнительной градацией последних на тех, у кого на брокерском счете до 400 тыс. рублей, и тех, у кого денежные средства на данном счете превышают эту сумму).
 Предполагается, что неквалифицированные инвесторы — это те, кто не обладает специальными знаниями в области фондового рынка, но хотел бы использовать финансовые инструменты для приумножения своих сбережений. Совершенствование мер по защите прав этого типа инвесторов и в дальнейшем привлечение массового инвестора на фондовый рынок были основными целями Банка России при разработке концепции.
 Согласно предложенной градации неквалифицированный инвестор особо защищенной категории (это я)сможет приобрести и иные финансовые инструменты, соответствующие его инвестиционному профилю. При этом брокер должен обеспечить его паспортами продуктов — сведениями о характеристиках и рисках биржевых и внебиржевых инструментов, подготовкой которых займутся биржа и саморегулируемые организации (СРО).
 ЦБ готов также рассмотреть возможность предложения этой категории инвесторов некоторых инструментов из списка 3-го уровня — их критерии в настоящее время обсуждаются.
 Наряду с этим неквалифицированному инвестору особо защищенной категории после сдачи специализированных онлайн-экзаменов (вот оно чё) на сайте биржи может быть предоставлен доступ к торговле с кредитным плечом или к торговле производным

( Читать дальше )

Андрей Воронцов, минфин

• Инициатива увеличить ИИС с 400 тыс руб до 1 млн руб но только в первый год открытия счета. Закон уже в Госдуме.
• Думаем также как увеличить налоговые вычеты по ИИСам. 
• По корп.бондам выпущенным после 1.01.2017 НДФЛ уплач. с купонного дохода только при превышении ставки ЦБ РФ
• Прорабатывается проект о компенсации 1,4 млн руб пострадавшим брокерских компаний. Вопрос в событии и о том, как сформировать компенсационный фонд.
• Вопрос по налогам валютной переоценки бондов не смог ответить

Алексей Тимофеев, науфор:

• мы против того, чтобы решать проблему с вал. переоценкой евробондов. Короче не ждите
• обсуждение по угулблению льгот ИИС идет, ко 2-му чтению закон может измениться

Анна Кузнецова, Московская биржа:

• мы провели опрос клиентов брокеров. Большинство не хотят чтобы их ограничивали.
• люди хотят чтобы брокеры просто лучше раскрывали инфу о рисках и последнее слово должно быть за клиентом (>80% опрошенных)
• по опросам интереснее всего людям рос акции (13%), фортс (10,5%), валюта (9,5%), иностр эмитенты (9%).
• готовим тест на сайте Московской биржи с идентификацией по паспорту: если клиент тест не прошел, то может пройти повторно, но только после обучения

Михаил Мамута, Банк России:

• наша задача — сделать так, чтобы число акт. брокерских счетов в России выросло со 100 тыс. до 1 млн.
• мы обеспокоены что клиенты брокеров зачастую даже не знают о том инструменте, который ему продали
• пока мы обсуждали закон о квалификации с законом, он претерпел существенные изменения. Сейчас уже есть почти финальная версия.
• 3 уровня категорирования: «профи», «квал» и «неквал»
• в категории «неквал» есть подкатегория — «особо защищаемая категория» (ОЗК) — нищеброды с депохой менее 400 тыс рублей.

3 категории инвесторов Банка России (закнопроект)


( Читать дальше )

Биржа это не источник получения стресса. Точнее не  должна им быть, иначе Вы не сможете продолжать делать это в долгосрочной перспективе. Биржа это (почти) обыкновенный бизнес. Как долго вы можете терпеть экстремально стрессовый бизнес? На сколько Вас хватит?

Если вы чувствуете перенапряжение во время торговли на рынке, то что-то не так. Каждая проблема имеет как минимум одну причину (обычно их несколько). Стресс также  должен иметь первоначало. Он может быть вызван любой из следующих причин или их совокупностью:

1. Вы принимаете слишком большой риск в сделке.

2. Вы торгуете деньгами, которые Вы не можете позволить себе потерять. У вас будут серьезные неприятности, если вы потеряете их.

3. У вас нет доходов, в то время как вы все еще изучаете биржевое дело. Вы спешите, действуете напропалую, чтобы начать зарабатывать деньги с помощью торговли на Бирже,  как можно скорее.

( Читать дальше )