Мои размышления на тему наставничества в трейдинге, нужно ли оно вообще? Кто такой наставник? Что он даёт? В чём его сила?

Как известно, на протяжении всей своей жизни каждый является либо учителем, либо учеником. Вполне логично, мы постоянно чему-то учимся, порой даже это не осознавая, либо пытаемся кого-то научить уму разуму или жизни, тоже порой сами того не замечая. Но, что если подойти к данному вопросу ответственно и попытаться поразмышлять.

Чтобы прокачаться в чём либо, нам просто необходимо обучаться, в этом нет сомнений. Бывают, конечно, самородки и таланты, но таких, как правило, крайне мало, и всем остальным простым смертным для достижения хороших результатов просто необходимо постоянно развиваться, тренироваться и углублять свои познания в том, в чём они хотят преуспеть. Ну а для этого просто необходимы те самые опытные наставники, которые и будут в этом помогать.

Как трейдинг изменил и продолжает меня менять…    «имя любимое моё.Сори, че то понесло)Итак.

Положительные моменты:

1)Когда мне предлагают делюгу, первое, что я говорю:РИСКИ?
2)Если мне не нравится, как развиваются события, я не стану в этом участвовать.
3)Принятие решений стало более взвешенным.
4)Чужое мнение близко не подпускать.Пусть оно будет где то там, а я как-нибудь сам.
5)Дисциплина в торговле отпечаталась на порядок в голове и домашних делах.Да, именно так, а не наоборот.

Не положительные моменты:

1)Новую машину я уже куплю вряд ли.Ведь она сильно теряет в цене.Не выгодно.
2)Захожу в магазин.Вижу конфеты по акции 65 руб/кг желтый ценник.А старая цена 100руб/кг.Типа ага.Я то помню, что они столько никогда не стоили.ЗалОчить покупателей решили, подумаю я и пройду мимо.
3)Все чаще видятся паттерны

Вы только что сильно проиграли. Состояния полного душевного расстройства. Внутренней опустошение. Эмоции управляют нашими действиями.

Эмоциональное решение проблемы (каждый выберет своё):

1)    увеличить объем, чтобы отыграться (усредниться);

2)    довнести денег на счет и снова зашортить;

3)    отключить этого гребаного робота, чтобы больше не сливал;

4)    искать поддержку своему неправильному решению на форуме. Вдруг один из «гуру» делает также.

Рациональное решение проблемы:

1)     Основной задачей является «не усугубить положение». Время играет за вас. Ничто так не важно для человека, как последние события. То, что произошло только что. Сегодняшняя боль завтра будет слабее. А послезавтра (или через неделю) мы привыкнем к этой ситуации. Примем новые исходные и спокойно будем искать выход из создавшегося положения.  

2)    Планирование своих действий для подобных ситуаций. Варианты: временное приостановление торговли; уменьшение объема игры до нового размера капитала; повторный тест проигрывающих систем. Наконец,

Для реализации идеи необходимо выполнить два условия и желание.

Условия:

• Наличие годового дохода, который облагается налогом НДФЛ в размере 960 тысяч рублей (400 тысяч на одного члена семьи и 560 тысяч на второго, это чистая з/плата за минусом налога НДФЛ, 41 000 рубля и 29 000 рубля в месяц соответственно). Выполнение данного условия необходимо для получения налоговых льгот.
• Наличие капитала (сбережений) в размере 2 720 000 рублей, выполнение данного условия необходимо для открытия трех брокерских счетов, на два из которых распространяются налоговые льготы.

Выложил свою экспериментальную программку OptimalF, может кому пригодится. Простенькая, но позволяет сделать полезные выводы для реальной торговли:

1. Важны не вероятности прибыли/убытка, а их матожидание.
2. Торговать с нулевым (а тем более с отрицательным) матожиданием — нельзя.
3. При торговле с положительным матожиданием — лучше не превышать оптимальную долю счета.

Выводы, наверное, и так очевидные. Просто в программе можно визуально все это увидеть.

Описание и сама программа — здесь.

Существует ошибочное мнение, что трендовые системы зарабатывают на движениях. Это не совсем точное выражение. На движениях меньше нескольких волатильностей реального таймфрейма (что это такое «реальный таймфрейм системы» – чуть ниже) трендовые системы как раз и не забатывают, а либо в нуле, либо в минусе, размер которого грамотная трендовая система и призвана ограничивать.

Что такое реальный таймфрейм для любой системы, не только трендовой? Это время в 2-3 раза меньше среднего времени в позиции. Для простейших систем «вошел-вышел» реальный таймфрейм вычисляется легко, для систем с пирамидингом и(или) усреднением – чуть сложнее, но это тоже возможно.

Что такое волатильность таймфрейма? Это стандартное отклонение  приращения цены в %. Точное значение мы его не знаем, но можем оценить через выборочное стандартное отклонение с некоторым «окном». Выбор «окна» расчета – это тоже интересный вопрос. Маленькое «окно» — большая ошибка, большое «окно» — увидим изменения в реальной волатильности с большой задержкой. Надо искать «золотую середину», например, использовать два «окна» или другие «танцы с бубнами».