В дополнение блога «В поисках Грааля, продолжение».

 
Сегодня торги на рынке мы видели и краткосрочный рост, и снижение с обновлением лоев, и выкуп части этого снижения. Но, тем не менее, мы получили очередное подтверждение теории, что в новолуние рынок снижается.



( Читать дальше )

При достаточно стабильном недельном РЕПО, объемы на «овере» «гуляют»...
Основная «проблема» в том, чтобы дать «сколько нужно», поскольку избыточная ликвидность может «вынести» доллар вверх — что совсем не нужно. А пока нет избыточной ликвидности на рынке о постоянном росте говорить даже и не стоит. 



Достаточно долгое время отечественный рынок акций не показывает какой-либо четкой динамики, сплошное «колебание»…

Тут недавно видел пост, что участники ЛЧИ «слили» 60 млн. — это не мудрено. В этом году клиенты брокерских компаний продолжают «тренд» прошлого года по сливу депозитов — всему виной — отсутствие тренда. В основном, заработок идет «по тренду» и тут не важно в какую сторону он направлен (что вверх, что вниз), главное постоянство.

Возвращаясь к нашему рынку хотелось бы заметить, что на РФР последнее время не видно уровня ни сверху, ни снизу… слишком много факторов которые могут «скорректировать» рынок.

( Читать дальше )

 1) Следить за процентными ставками денежного рынка и рынка госбумаг США и России
2) при нормальном наклоне кривой(ДР и госбумаг) при просадках рынка покупать акции 
3)при инверсии непокупать акции, а ждать  (это начало инверсии)

4)при усугублении инверсии продавать и  ждать момента для входа в рынок используя японские свечи и принятии кривой процентных ставок обратно нормального наклона  

Правило 20 минут — это тот же самый принцип, но действует относительно времени. За 20 минут можно вытерпеть любое действие, которые вы совсем не хотите делать. Это хороший способ начать что-то делать, бороться с ленью и повысить свою мотивацию.

Итак:

Кто занимается спортом 20 минут в день, тому не стоит беспокоиться о своем здоровье.

Кто уделяет 20 минут в день уборке своего дома, тому не стоит переживать о беспорядке.

Кто выделяет 20 минут в день на улучшение концентрации, тому не стоит беспокоиться о творческом кризисе.

Кто находит 20 минут в день, чтобы выслушать о делах своего мужа или жены, не стоит беспокоиться о проблемах в отношениях.

Кто выделяет 20 минут в день на слушание себя и ведения личных записей, тому не стоит беспокоиться о недостатке идей.

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

    Зацепило меня все это поливание дерьмом нормального человека. Особенно vanutarr интересен. Лично Резвякова он незнает, на курсы к нему не ходил как я понимаю, судит по чужим мнениям, сам не обучает, о том что раньше Феникс положительно отзывался о Резвякове тоже ни ни.
    Я этим летом ходил на курс Александра Резвякова в Питере. Обошлось мне все удовольствие помойму в 23000 или чуть больше, так как записывался заранее и делал предоплату. Для меня эта сумма крайне незначительна. Шел совершенно не расчитывая, что после курса начну грести лопатой, скорее интересовало как это делают профи. На курсе было человек 10, тех кто торговал ранее не более 5. Контингент крайне разношерстный. Если вы хоть немного торгуете и знаете квик или альфа директ, то на первую часть можно не идти там Александр рассказывает краткий курс о рынке и инструментах, будет скучновато. Общаться с Резвяковым просто, никаких пальцев, никак не ощущается его гурство. Отвечает на любые вопросы. Человек он достаточно в себе, так что психологически чувствуется некоторая отчужденность. Курсы идут по выходным, на неделе он сам торгует улетая в Москву. Выхлоп с курсов как я понимаю копеечный и далеко не все планируемые у него на сайте курсы в дальнейшем проводятся, часто ненабирается желающих. Система торговли самая элементарная и самая психологически тяжелая. Прибыль достигается высоким соотношением размера прибыли к убытку. Начинается в нутри дня от 1 к 6 и далее если удается перенести и пирамидить то может достигать совершенно нереальных значений. Стоп достаточно короткий 2% от 100% депозита, но за счет первого входа 70% от депозита он слегка увеличивается. На курсе вы получаете оптимальные настройки квика или альфа директа, электронный журнал сделок, который сам вам расчитывает стоп, безубыток, профит, разрешает либо запрещает перенос позиции, получает информацию с квика либо с АД. Жесткие правила риск менеджмента, максимальное количество сделок в день, максимальное количество убыточных в день, максимальное в месяц и т.д.Точки входа по свечным формациям, для общего направления скользящая средняя. Торговый таймфрейм 5 мин., вспомогательный дневной.

( Читать дальше )

Ни для кого ни секрет, что наш фондовый рынок может считаться самостоятельным лишь условно. И на самом деле он сильно зависит от множества факторов. И прежде всего от поведения мировых биржевых инструментов. На первом месте по значимости для нас стоит американский фондовый рынок и его ведущие биржевые индексы- Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. На втором месте стоит товарный рынок во главе с нефтяными ценами.
 
Принято считать, что главными ориентирами в этом вопросе считаются наиболее влиятельные инструменты- индекс S&P 500 (далее СиПи) и нефть сорта Brent. Хотя в последнее время корреляция нашего рынка с этими инструментами уменьшилась.
 
Если посчитать коэффициент корреляции ежедневного изменения для индекса ММВБ и упомянутыми инструментами за 2012 год, то к Сипи он будет равен 0,602989. К нефти 0,463722. Как видим, американский фондовый рынок оказывает на нас больше воздействия, чем нефть. (между собой дневные изменения нефти и Сипи скоррелированы еще больше – 0,511741).

( Читать дальше )

Я все понимаю, у меня есть вроде система в голове, мат ожидание и теория вероятности. Поясню: Я раньше играл в казино и  к тому же более менее успешно по системе мартингейла, мог на не длинной дистанции удвоить или утроить счет на черном-красном способом удвоения, но все таки на длинной дистанции сливал, так вот, я про стопы, если бы в казино были сто пы, оно бы не выигрывало, я провожу паралели с рынком. Допустим- рынок это казино, но, есть история и его уровни, в частности в моем видении я беру болинджер и стохастик для видения разворота, по теории вероятности, рынок на этом уровне должен развернутьсяв предполагаемую мной сторону 50/50, типа как в казино, но у меня есть стоп, выйграть сто рублей или отдать 10, мат ожидание отличное. Но когда я в хожу в рынок, я забываю про все, это типа, когда любитель каратист при входе в бой забывает про все приемы и получает пиздюлей, вот так и я.

Сегодня была первая сделка:
 

Идея системы — шортить гэпы вниз. Стоп фиксированный — 4%.

Осталось только подумать, как оформлять статистику по этой системе. Добавлять к уже работающей системе «SwingDown» или вести отдельно. Отдельно конечно лучше, наглядно можно оценить по графику поведение системы в «боевых» условия. Но это блин лениво. Ведь дальше будут еще системы, может до 10 систем одновременно. Когда же по каждой вести статистику? 

 Благодаря интересной идее Gugenot The Master smart-lab.ru/blog/78044.php

  по формуле

  Gug'Sprd= Last_n — ( Sum ( Last_1* Vol_1: Last_n * Vol_n ) / Sum (Vol_1: Vol_n) )

 где n=1… end of session bar

 


 Таким образом можно обращать внимание на:

  — изменение знака спреда
 
  — дивергенцию спреда

Тк это свежий стат расчет для меня, то погоняю на реале и разных инструментах для дополнительных полезностей.

Спасибо Gugenot The Master за конструктивное/продуктивное общение.

ПС: если что-то понял или сделал не так — пожалуйста поправте.