Сегодня подвезло малёк:) Рынок мне не нравился в 1-й половине дня, — ничего не было красивого и изящного. В итоге с утра было -$65. Потом уговорил риск-менеджера расширить лимитик до 100 долл и вшортил 200 акций DLTR 96.07 за час до закрытия торгов. За 40 минут заработал $170 на ней. Ушел в плюсике:)



MLM кстати сквизанул нехило, поэтому потерял аж 45 баков разом:)

p.s. Размер счета мелкий изначально — всего $1500 (рассматриваю его как демо), поэтому не смейтесь над маленькими профитиками. 

особенности торговли на американском рынке акций я описываю в статье финсловаря:

торговля на NYSE 

Ещё вчера обещал выложить эти картинки, и сделаны они были ещё вчера, когда индекс ММВБ был ещё на отметке 1368 пунктов, но выкладываю только сейчас. Сразу скажу что это не 100% вариант, но всё же присматритесь к подобной закономерности.
Ниже на трёх рисунках приведены динамики индекса ММВБ и РТС.
рис.1. До 2008 г.  Индекс РТС, как вы видите всегда стоил дороже индекса ММВБ и мы наблюдали безоткатный рост до известных событий.



рис.2. Далее был обвал и дно рынок нащупал именно тогда, когда Индекс РТС стал дешевле идекса ММВБ, отклонение было просто феноминальным, РТС провалился ниже ММВБ более чем на 22%, но это за всю историю нашей биржи был единтвенный случай. Далее вы помните коррекцию вроде тоже в мае и на той же Греции и остановилась она, когда вновь индекс РТС стал дешевле ММВБ, но на этот раз всего на 4% — это второй случай за всю исторю наших площадок.

( Читать дальше )

МАДРИД, 17 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Черносвитов/. На мадридской бирже сегодня царит паника, связанная с падением котировок ведущих банков страны, прежде всего национализированного неделю назад «Банкии», обслуживающего 10 млн клиентов и имеющего почти 400 тыс акционеров.
Акции этого четвертого по объемам капиталов банка Испании упали сразу на 28 проц, а всего за 10 месяцев котировки на бирже этот банк потерял 68,5 проц своей биржевой стоимости. Кроме того, за последнюю неделю мелкие вкладчики изъяли из этого банка около 1 млрд евро.
Падение котировок «Банкии» повлекло за собой снижение стоимости акций и других испанских банков: «Ропулара» — на 7,26 проц, «Банкинтера» — на 4,82 проц, «Кайшабанка» — на 3,69 проц, «ББВА» — на 3,34 проц и «Сантандера» — на 2,85 проц.
По мнению испанских экономистов, сегодняшние процессы на мадридской бирже подтверждают неуверенность финансовых рынков в прочности испанской банковской системы, в которой скопились огромные неликвидные активы, связанные с кредитованием сферы недвижимости в период строительного бума конца 90-ых – начала 2000-х годов.


© ИТАР-ТАСС. 
тел. +7 (499) 791 0307, 791 0308, 791 0310; факс: +7 (499) 791 0303
rusmarket@itar-tass.com

Если поговорить о том, насколько сложным является программирование торговых стратегий, то мои два цента могут быть выражены в мнении что, с одной стороны, такое программирование сравнительно несложно, но, с другой стороны, как правило, требует значительных вычислительных ресурсов. Возможно, у меня, как у профессионального программиста, есть тенденция к усложнению торговых стратегий, чтобы скомпенсировать общую монотонность работы, тут не могу сказать наверняка, но ничего простого и быстрого из под моего пера как правило не появляется.

Провел часть вчерашнего дня оптимизируя один из индикаторов, который, в виде оригинальной реализации, используя censored и многократные censored замедлил всю инфраструктуру примерно в два раза. В процессе оптимизации рискнул исправить пару линий, отвечавших за censored, чтобы сделать вычисления более censored, и, представьте мое удивление, когда количество сделок в системе в результате выросло в полтора раза! Та-да. Неожиданный приятный сюрприз.

Ну и вывод для дорогого читателя таков, что я бы рекомендовал программировать торговые стратегии вдумчиво и аккуратно.  )

Рынок движется очень технично.
Май вообще самый хороший месяц на движения уже третий год подряд.
2010 — жирные пальцы, греческие бомжи на улицах
2011 — что там было? тоже слив какой то
2012 — греция, испания, JPMorgan
 
Ковбои продолжают атаковать Ри лонгами… и продолжают умирать  истекая кровью,  как юные японские камикадзе :)
 

куда оно упадет окончательно..  я не знаю  но...
НЕ ПОКУПАЮ! И НЕ СОВЕТУЮ!
не надо спешить… спешка нужна только при  ловле блох  :)

Стадное чувство или закон «5-ти процентов»

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ — Достаточно общая теория управления.
Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же будет вспышка целого луга.

Данная особенность проявляется и у людей. Недавно английские ученые поставили эксперимент: в большую, просторную залу пригласили людей и дали им задание «перемещайтесь как вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и когда. Таким образом было экспериментально подтверждено, что 5% человек перемещающихся с определенной целью могут заставить всё множество двигаться в том же направлении.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними — хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким.

( Читать дальше )

Сегодня у меня самый профитный день в истории:


Ну в общем, сегодня все хорошо ходило, куда не сунься — везде профет.

лимит дневных потерь был $60.
до этого у меня было два дня по -$60, один +$7.
два из этих трех дней у меня был плавающий профит выше 100 долл, который я отдал

жаль в EXPE отстопило, акция пошла в моем направлении потом больше 50 центов 

Вот наткнулся в просторах интернета: http://pmntrade.ru/internet/positions_history.html  — это "Таблица истории позиций", можно комбенировать позы. Типа одну лонг, другую шорт. По факту в терменале 0 будет, а так вроде как две позы :). Еще оперативно подщитывает вариационку для фьючей, что очень удобно. Транслируется в excel. И самое главное групирует позы, т.е. открыл закрыл = одна позиция с одним результатом, подсчитывает усреднения позиции. Короче на сайте подробней, мне очень понравилась эта утилитка, вот и решил поделится находкой, может кто хочет таких функций, а не знает как сделать. Я раньше вариационку через excel считал, чтоб быстрее. Автор творения продает ее за 500 рублей. Лично для меня пользы от нее много.

Плюсаните для других пост. чтоб не уплыл. 

По мотивам сегодняшних данных по индексу промышленного производства США за апрель (факт +1,1% vs. 0,6% ожидания) и пересмотренным данным за март (факт -0,6% vs. 0,0% предыдущая оценка)... 
Источник: Bloomberg

Вдохновитель: Scotty Barber из Reuters


Ну и на тему отскока есть хорошая картинка:




( Читать дальше )

(C) Interfax 19:21 16.05.2012
МОЛНИЯ  
   ЕЦБ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РЯДА ГРЕЧЕСКИХ БАНКОВ.

UpDate:
Франкфурт. 16 мая.  ИНТЕРФАКС-АФИ  -  Европейский  центральный  банк  (ЕЦБ)
проводит комплексный пересмотр текущего курса и  инструментов  денежно-кредитной
политики, но не планирует отказа  от  антикризисных  мер  в  обозримом  будущем,
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ЦБ.
      Кроме  того,  из  других  источников  стало  известно,  что  ЕЦБ  в  среду
приостановил операции в отношении ряда греческих банков.
     По их данным,  ЕЦБ  не  будет  предоставлять  кредиты  некоторым  греческим
банкам,  которым  недостает  капитала.  Вместо  единого  ЦБ  еврозоны  греческим

( Читать дальше )