Астрология в трейдинге — это целая индустрия в США. В России, как правило, крутят возле виска со словами: ведьма.

Симон Эльевич Шноль – профессор МГУ, доктор биологических наук, в течении, более чем 50 лет ставил свои биохимические опыты, изучал свойства радиации.  В итоге, сам не понимая ЧТО он открыл, доказал многолетними опытами, влияние планет на ВСЕ!!! биохимические процессы на Земле. А также на химию, движение частиц в электрическом поле, магнитные явления. Все виды радиоактивности, альфа и бета, совершенно разные, сильные взаимодействия, электро-слабые взаимодействия. Во всех этих, не связанных областях, наблюдался один и тот же паттерн, при проведении разнообразнейших опытах.

 
Вот некоторые, наиболее важные, мысли исследователя: 

«Радиоактивность была днём. Утром. Вечером – биохимия. Тогда я стал 10 измерений делать. И вместо того, чтобы заполнилось всё это пространство. А все знают, все наши слушатели, все учились, все знают, что должно быть гаусс, где максимально часто результаты попадают в середину, в математическое ожидание. А у меня вовсе не так было. Вот были кучки, здесь кучки, здесь. И если это всё нарисовать соответственно, сколько раз какое значение измеряемой величины получалось, то получается не такой гаусс приятный и хрестоматийный, а какая-то вот такая загогулина.

Всем добрый вечер выкладываю стратегию на индекс РТС, это конечно не Грааль, но все же может кому поможет.

Я когда пробовал только торговать пытался найти хоть что то, но толком ни чего не было, даже по дурости приобрел курс со  стратегиями у местных Гуру но результат го-но (даже по тестам) конечно желею что были потрачены деньги но все же опыт .

 Данная стратегия тестировалась в TsLab, в принципе было несколько стратегий протестировано и они показывали стабильный результат до декабря 2014 года но после черного вторника начинали показывать жесткий слив, на данный момент  данная стратегия показала более менее стабильный результат (с 02.07.2014 по 15.04.2015 не слила при учете абсолютной комиссии 50 (Но за этот период, это худший результат)но все это конечно относительно.  Может кто то попробует и доработает и будет в разы лучше.

Теперь сама стратегия

на графике м 15 две скользящие одна 125 другая 170

вход происходит в лонг при пробое максимума в 140 свечей график м 5 при условии что скользящия 125 пересекла скользящею 170 с низу вверх на графике м15. выход 50 свечей.

Вход происходит в шорт по пробою минимума в 145 свечей график м 5 при условии что скользящия 125 пересекла скользящею 170 с верху вниз на графике м15. выход 140 свечей.

Скрины не выкладываю потому-что не знаю как, да и под пивком уже.
Всем удачи! 

Небольшое исследование стратегии «Гэп на открытии рынка» в блоге Pawel Lachowicz. Автор  случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:

вход в позицию: если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1, акция покупается на следующий день, причем цена покупки устанавливается равной цене закрытия дня t;

выход из  позиции происходит просто по временному критерию — акция удерживается после входа от 1 до 21 дня, количество дней — это параметр оптимизации для бэктеста.

Сначала бэктест прогоняется на каждом активе отдельно на выборке длительностью 1 год. Пример для акции AXP — сколько в течение этого времени обнаружено условий для входа в позицию (обозначены кружками):