Всем привет!
 
Долго я смотрел со стороны и наблюдал за лонгующими людьми с марта по июнь и шортящими растущий рынок в последнюю неделю. Решил внести свои 5 копеек в виде знаний и публикации сделок в этот ресурс.
 
Я не стану позиционировать себя как супер, мега, гига, нано ГУРУ, я обыкновенный трейдер который достиг более- менее стабильного положительно результата в своей торговле.
 
С завтрашнего дня я начну выкладывать свои сделки и отписываться о своих результатах.
 
Для чего? Спросите вы!
 
Честно, мне больно смотреть на посты о маржинколах, о том, как сливают счета новички, о том, как некоторые участники данного ресурса кричат шорт и пудрят новичкам головы.
 
Можете критиковать, можете аплодировать.
 
С уважением ко всем участникам!

Всем доброго времени суток!

 Публикую десятую своего рассказа.

Начало рассказа — smart-lab.ru/blog/51242.php
В связи с тем, что старые записи не подлежат редактированию, навигацию по статьям лучше осуществлять через оглавление.

С уважением, Wolwerin.
P.S. В этой статье ПРО ТРЕЙДИНГ НИ СЛОВА! Просто начиная описывать тединг в погонах, я решил выделить службе отделью часть, что бы в дальнейшем не отвлекаться от темы.



Оглавление (приблизительное)
1 – Начало
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»
5 – Пробелы в действиях
6 — Первый профит
7 — Один на «поле дураков»
8 – роковой дветысячивосьмой — part I
9 — роковой дветысячивосьмой — part II 


( Читать дальше )

Закрыл окончательно все на 143 700 :) 

 
причины:

•  цели мои по сделке выполнили
•  идея которую играл реализовалась
•  на праздники хочу уйти с обкешенными портфелями, чтобы голова отдохнула на огородике :)
•  профита напхали мне седня во все карманы (портфели), надо забрать не брезговать :)
•  Паха посоветовал закрыть :)

 
p.s Ракетчикам смеявшимся с моих модных шортиков на 157 100 спасибо за профит и превед! :) оттуда отвалили на  14k

Помечу для себя хронологию последнего трейда, чтобы не сбиться с шага и чтобы не сложилось впечатления, что я на лабике только карикатурки рисую :) 

 
в течении апреля планомерно запирамидил шорты набранный от 170 ти средняя по уровням 162 800, 158 700, 154 700 
поза была увеличина в 2,5 раза от первоначального входа
 
суть и причины сделок старался ежедневно доносить до «ракетчиков 162»
текущея ~  146, все по плану, имеем движок от верхней +24 k
 
p.s. ахахахаа :)  это ПЯТЬ!  меня разоблачили :)


( Читать дальше )

Мой прошлый нахальный юбилейный пост 10 лет инвестиций — что это было, папа? вызвал некоторое движение в умах моих близких и дальних знакомых. Начиналось все с вопроса, идентичного первому комменту к тому посту, типа, какие акции держишь, чувак? И продолжалось уже более мечтательными пожеланиями, что надо бы повторить сей подвиг. 

Очень скоро у меня в скайпе набралось достаточное количество «учеников», чтобы я понял, что как бы я ни желал им добра, а по одному я их не осилю. И я с помощью моей семьи и друзей сделал специальный ресурс для начинающих долгосрочных инвесторов — вОкруг да ОкОлО

Я конечно не Гуру и не вождь, у меня, к сожалению, нет достаточно пафоса человеководительства, чтобы тащить такой, пусть небольшой, но все-таки хлопотный проект кучу лет на одной надежде, что 10-20 человек освободятся от необходимости добывать деньги работой на хозяина, как это сделал я в свое время. Мне нужно что-то и себе доказать. И я придумал вот что. Я придумал идею «самостоятельного пенсионера». Не знаю, насколько удачно название...



( Читать дальше )

решил из жж сюда тоже запостить юбилейный отчет… вдруг жж закроют...

10 лет назад моя семья впервые инвестировала свои накопления. 

До того дня мы жили на то что мне удавалось найти на улице. Я создавал бизнесы, или нанимался по контракту, или участвовал младшим партнером в чужих бизнесах, но до того дня я никогда не использовал свои деньги. Я вкладывал мозг, время, здоровье, разные умения и таланты, извлекая из этого деньги или сначала уважение, а потом деньги — было по всякому. Что я делал с деньгами? Чтобы и дальше писать честно, без мата мне не справиться. Так что с этой строки дети и впечатлительные возвращаются к заголовку поста и медитируют или следуют ниже по френдленте. Так что я делал до этого момента со своими деньгами? Я их проебывал. Эта строка во всех моих бюджетах присутствовала с 91 года, если суммировать все цифры строки «проебал» итог превысит минимум раз в 20 все что я инвестировал и реинвестировал за свою жизнь. Ну еще конечно мы кушали, катались на курорты и просто катались, снимали квартиры и отели, одевались — но все это совсем уж мелочи… Одних только денег, что я дал в долг и оно не вернулось раза в два больше всего проинвестированного.

( Читать дальше )

Хочу обсудить некоторые вопросы, связанные с волатильностью. Существует с десяток известных методов для определения волатильности, начиная с технических индикаторов типа средний чистый диапазон, или АТР, историческая волатильность, стохастическая волатильность разных видов, стандартное отклонение и т.д. В портфельных задачах используют, как правило, стандартное отклонение и подобные вещи, а трейдеры, как правило, используют АТР – средний чистый диапазон. И, соответственно, тесно связанная с этим задача измерения риска, как правило, измеряется при помощи АТР — в единицах АТР. Соответственно возникает сразу 2 параметра: длина окна усреднения чистого диапазона и сколько единиц волатильности взять в качестве меры риска. И потом тестируется, оптимизируется все это.

Посмотрим, что получается. Для простоты берем АТР в качестве меры волатильности. Известно, что волатильность возвращается к своему среднему значению, т.е. колеблется вокруг среднего значения, т.е. когда волатильность экстремально высокая, мы ее продаем, когда она экстремально низкая, мы ее покупаем. Что происходит, когда мы используем эту меру для измерения риска? Например, скользящие стопы подвигаем, отодвигаем, размер позиции определяем и т.д. Когда у нас волатильность экстремально высокая, у нас риск увеличивается, если мы используем в качестве меры риска именно волатильность. В то же время, если мы знаем, что если волатильность экстремально высокая, она будет стремиться к своему среднему значению, т.е. она будет уменьшаться. Т.е. мы ожидаем, что волатильность будет меньше, тем не менее, стопы отодвигаем. И тоже самое в другую сторону. Когда волатильность экстремально низкая, мы стопы подвигаем, считая, что риск маленький, в то же время зная о том, что волатильность будет возрастать к своему среднему значению, т.о. начинаем торговать шум, т.е. в этом случае нас постоянно выносит на стопы. Если с этой точки зрения посмотреть, то мы неправильно используем волатильность в качестве меры риска. Теперь рассмотрим, что такое риск или волатильность реально с точки зрения трейдера. Возьмем изменение цены за характерный промежуток времени — продолжительность бара, например. Что происходит? Если волатильность высокая, т.е. свеча реально длинная. Что в этом случае для нас риск. Возьмем для определенности длинную белую свечу, т.е. цена резко выросла вверх. И допустим, для определенности, что позиция в правильном направлении, т.е. на открытии бара мы в лонге, после чего длинная белая свеча. В таком случае за этот промежуток времени, как правило, цена проходит без значительных коррекций или практически без коррекций. Что в таком случае для нас риск? Риск для нас тогда  — это дроудаун внутри высокочастотной траектории цены, тиковой, скажем, за время этого бара. Если мы возьмем бар, измерим дроудауны от достигнутого максимума цены в обратную сторону: просадка, опять достижение нового максимума, т.е. за промежуток времени в бар мы померим все дроудауны, выберем из них максимальный – это и будет наш реальный риск внутри позиции, а максимальный доход – это диапазон бара. Если мы находимся в короткой позиции, то наоборот – наш максимальный доход, это дроудаун внутри бара, а максимальный риск – это диапазон бара, если мы стоим против рынка.

( Читать дальше )

— «Идет человек по лесу, сидит на дереве сосед и пилит сук на котором он сидит...»

— «Модель евросоюза живуча только при постоянном росте.»

— «Невозможно придумать схему развития за пол года.»

— «Мы живем на нефте-доларах, которых не будет.»

— «Проблемма с элитой которая сбежит.»