Похоже, акции в России с  мая  продолжат снижаться до октября 2017 года...
Про РФ больше не слова.......

Торгуя на валютной секции Московской биржи то ТОМом, то ТОДом, заметил, что для удобства нужно отображение определенных данных: себестоимость не зависимо от инструмента, прибыль по позиции и др. И вот родился скрипт.

Отображает: Направление позиции, Количество позиций, Себестоимость, Прибыль в моменте, Общую прибыль по инструменту.
При двойном клике на любую ячейку открывается вся история сделок:


( Читать дальше )

У коллег роботописателей существует необходимость постоянного контроля работы торговых роботов.

Существует огромное количество всевозможных вариантов:

— смс-уведомления из торгового терминала QUIK

— подключение к SMS-агрегатору для последующей отправки SMS-сообщений на собственный номер

— отправка e-mail сообщений

— особо изощренные программисты используют уведомления в календаре гугла, для бесплатной отправки сообщений о выставлении заявок роботом (экзотика, но как не упомянуть об этом)

Сколько копий было сломано, чтобы протестировать описанные выше способы.

 

Существует еще один очень интересный и простой в реализации инструмент – Телеграм со множеством полезных функций: telegram api и telegram bot api.

Bot api позволяет отправлять уведомления о состоянии робота, о сделках и множество другой торговой информации прямо в телеграм в чат с вашим ботом.

Скажу, что из всех предыдущих технологий, разобраться с работой bot api и получить рабочее решение оказалось проще всего. На запуск рабочего решения потребовалось 30 мин: с момента как впервые открыл api, зарегистрировал бота, и до внедрения отправки сообщений из бота в чат.

( Читать дальше )

Всем привет!
В прошлом блоге обещал написать про бумаги которые не стоит шортить по разным причинам, если вам будет интересно.
smart-lab.ru/blog/364316.php
БОЛЬШОЕ  спасибо всем кто проявил интерес к этой теме и проголосовал плюсами! Мне очень ценно и ваше мнение и внимание !
Теперь к делу.
При выборе бумаги или инструмента для шорта нужно как минимум знать ее историю и поведение на той же истории, здесь пол дела я сделал уже за вас т.к торгую уже 10лет и с высоты своего опыта хочу поделится с вами своими наблюдениями и мыслями.
Вы сразу можете задать резонный вопрос почему нельзя шортить какие-то бумаги, ведь все они рано или поздно падают? Все это так и при хорошем снижении широкого рынка падает практически все без исключения, но все падают по разному.
 
Итак какие же бумаги не стоит шортить

Лукойл — на мой взгляд бумага — облигация… при снижении широкого рынка падает как правило меньше основных индексов, корпоративно поддерживаемая, растет так же плохо как и падает

Татнефть — еще одна корпоративно поддерживаемая бумаг

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Как наверное некоторые поняли, я абсолютный противник любых индикаторов и прочей ерунды в анализе рынка. Сегодня подписчик прислал ссылку на сайт, просил рассказать рабочий ли метод анализа по Волнам Вульфа. Вот об этом и хочу рассказать.

На мой взгляд, Волны Вульфа, как и любые другие волны — это способ обмануть самого себя, что так любят многие люди, как в трейдинге, так и вне его! Как лично мне показала практика, любые «рисования» на графиках, кроме горизонтальных уровней, вообще не дают ничего полезного, а только вводят в заблуждение и заставляют менять мнение о рынке после каждой волны движения.

Давайте сразу к примерам и все станет понятно, про эти волны Вульфа. Вот теоретическая модель этих волн с одного из сайтов:

( Читать дальше )

Я в трейдинге уже 12 лет. Почти всё это время работал в разных фондовых компаниях. Повидал многих трейдеров, и сам всё это время активно торговал. Вот направления заработка на рынке, в которых трейдер может преуспеть согласно моим личным наблюдениям.
1. Портфельный инвестор. Выбирай акции по канонам Уоррена Баффета. Купил, — и сиди на них как хомячок годами всё время, пока купленное предприятие соответствует критериям Баффета: низкий p/e, высокая рентабельность ROE, вменяемая долговая нагрузка, стабильная дивидендная политика… Выучите все эти прекрасные термины, — и вперёд.
2. Арбитраж. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Как правило — контанго. То есть фьючерс дороже акции примерно (но не точно) на величину ключевой ставки. Постоянно отслеживайте это контанго. Это легко делать в экселе. Выводите текущую таблицу КВИКа в эксель, и формулой считаете на сколько фьючерс дороже акции. Наблюдайте за этим волшебным параметром. Он называется спред. Очень часто спред начинает расти. Фьючерс резко дорожает, а акция остаётся на тех же уровнях. Это ваш шанс получить доходность гораздо выше ключевой ставки. Чтобы заработать, вам надо шоратнуть фьючерс, и тут же купить такой же объём акции. Взяли в замок эту разницу и дальше с наслаждением наблюдаете как она уменьшается, принося вам прибыль. Распад контанго происходит медленно, но верно, и приурочен к экспирации фьючерса. Но закрыться можно и гораздо раньше, если распад произошёл быстрее.

( Читать дальше )

Мы продолжаем осеннюю серию обзоров о компаниях, прибыли которых сильнее всего выросли за 5 лет (с сентября 2011 до сентября 2016), и которые, при этом, не являются пузырями.

( Читать дальше )

• Условия испытаний
• Результаты сравнения скорости операций: MetaTrader 5 vs QUIK
• Видео сравнения скорости торговых операций
• MetaTrader 5 быстрее QUIK в торговых операциях до 28 раз
• Детальные отчеты по сравнению терминалов
• Почему такая разница?

Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется и когда торговый терминал трейдера узнает о результате.

В результате они не знают, что легко могут улучшить качество исполнения своих сделок за счет более быстрой реакции и скорости проведения транзакций.

12 сентября 2016 года были проведены три замера скорости на реальном счете БД «Открытие» на MetaTrader 5 build 1415 и Quik 7.2.23 в одно и то же время.

Каждый тест был призван измерить конкретную скоростную характеристику, важную с точки зрения алгоритмического трейдинга:

1. Тестирование синхронных операций  — серия из 10 синхронныхпоследовательных торговых операций Buyс подтверждением успешности выполнения каждой транзакции на бирже. Последующая операция не производится, пока не будет  получено подтверждение от торгового сервера, что операция прошла/не прошла на бирже. Скорость выполнения зависит от всей цепочки терминал — торговый сервер — биржа — торговый сервер — терминал. Чем меньше будет среднее время торговой синхронной операции, тем лучше.
2. Тестирование асинхронных операций — серия из 10 асинхронныхторговых операций Buyбез подтверждения успешности выполнения транзакции. Это чистый тест на скорострельность, измеряющий скорость отправки заявок на биржу. Тут также лучшим будет тот терминал, у которого время выполнения 10-ти асинхронных покупок будет меньше.
3. Тестирование обновления стакана заявок — замер скорости изменений заявок в Стакане. Это простой подсчет количества тиков (обновлений) Стакана в единицу времени. Чем чаще приходят котировки с биржи в торговый терминал, тем быстрее будет обновляться Стакан. Следовательно, чем больше тиков за секунду поступает в программу автоматической торговли, тем быстрее она может среагировать на изменения в структуре спроса/предложения на рынке. Лучшим будет тот терминал, в котором скорость обновления Стакана выше.

Условия испытаний

Оба терминала установлены на арендованном сервере VPS в Москве, как и сами торговые серверы БД «Открытие». Торговля велась на одном и том же реальном счете в срочной секции Московской биржи инструментом Si-9.6.

Мы записали на видео все три теста одним роликом, чтобы было видно:

1. торговые операции проводились на одном и том же реальном счете;
2. и на одном и том же инструменте Si-9.16;
3. на одном и том же компьютере;
4. торговые операции проводились в одно и то же время;
5. в одних и тех же рыночных условиях;
6. скорости обновления стаканов замерялись на одном и том же инструменте и в одно и то же время;
7. сетевая задержка до серверов Открытия была 2 мс.

Результаты сравнения скорости операций: MetaTrader 5 vs QUIK

Результаты всех трех тестов собраны в сводной таблице, детальные результаты по каждому тесту представлены ниже отдельными разделами этой статьи.

Тест                   MetaTrader 5    QUIK      Выигрыш MT5
Синхронные операции        9.59 ms   277.80 ms  28.96 раз
Асинхронная                0.09 ms     0.30 ms   3.33 раза
Обновлений стакана        42.7 в сек   8.40      5.08 раза

Как видно из таблицы, MetaTrader 5 опережает по всем трем тестам со значительным отрывом. Желающие могут самостоятельно провести подобные испытания с помощью приложенных исходных кодов. Само тестирование представлено на видео выше.

 

Видео сравнения скорости торговых операций

( Читать дальше )

от нефиг делать решил написать немного макроэкономики, ибо устал уже читать ахинею аналитиков, в т.ч. и нобелевских лауреатов о том, что вот-вот Америка навернется и станет банкротом. При этом все без исключения размахивают соотношением долга к ВВП не дав себе возможности подумать, что этот показатель — вообще ни о чем. По крайней мере в рамках государств.
Государство — это не физлицо, взявшее кредит в банке. Государства не отдают долги, они их бесконечно рефинансируют, поэтому размер долга к ВВП здесь роли не играет. История прошлого века показала, что в куче стран отношение долга к ВВП были сопоставимы с текущими. И ничего. Почему? 
А потому, что значение имеет лишь стоимость обслуживания долга. И если стоимость сопоставима с уровнем инфляции и темпами роста ВВП, государство может амортизировать свой долг бесконечно долго. (хых, долг-долго, кто тут у нас баловался псевдофилологией? Срочно найдите связь ))
Ставки привлечения в США сейчас минимальные, инфляции нет, поэтому США вполне могут не только не ужиматься, но и нарастить свою долговую нагрузку без вреда экономике, а скорее всего  - с пользой, поскольку там не так масштабно воруют. И именно поэтому США как можно дольше будет тянуть с ростом ставки и экспортировать свою инфляцию. 

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )