Это вторая часть погружения в идеи из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. В первой части мы разобрали публикации за 2001–2005 годы — если вы её ещё не читали, рекомендую начать с неё: первая часть здесь.

Теперь мы переносимся во времена перемен — 2006–2010 годы. Это период перед мировым финансовым кризисом, в его разгар и в первые годы восстановления. Рынки лихорадит, волатильность зашкаливает, а авторы Traders' Tips ищут устойчивые подходы, предлагают свежие индикаторы и экспериментируют с управлением рисками.

Мы продолжаем исследовать эти идеи и смотреть можно ли их адаптировать к современным условиям. Все ссылки — только на оригинальные материалы на официальном сайте журнала — никакого пиратства, только уважение к источнику.

 

Подборка Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES с 2006 по 2010 год

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Не все из вас слышали про vibe coding — на деле это просто AI Code Assistant.
Ну т.е. ты этой энжине пишешь на русском, что она должна запрограммировать — и она делает это )))
Кстати, можно и голосом объяснять — для всех топовых решений есть голосовые плагины )))

Когда я впервые познакомился с Cursor AI — моему радостному удивлению не было предела )))

Вкратце — это такой форк VS Code, которому ты спокойно пишешь по-русски, что он должен запрограммировать — и он, сцуко, программирует.
При этом весьма неплохо.
Более того, для всех распространенных языков (python, java, JS, TS, C#, C++, ...) предусмотрена неплохая такая отладка (для менее распространенных языков надо устанавливать VS Code extensions).

Дальше — больше.
Тебе хочется написать интерфейс — ты ему пишешь по-русски — нарисуй мне чат с интерфейсом как у WhatsApp.
Тебе хочется, чтобы пользователи регистрировались — просто пишешь — заведи форму регистрации и сохраняй данные пользователей в базу.
Тебе нужно поправить формочки и поменять цвет — просто пишешь это — и вуаля — все поменялось)

( Читать дальше )

Все бумаги можете найти в таблице, а тут отдельно подсвечу бумаги, которые ещё не улетели в космос и их ещё можно выгодно купить

• RU000A10AU73

ГТЛК, 002P-07
Одна из лучших бумаг прямо сейчас. Всё ещё размещается и поэтому цена какое-то время будет ходит в пределах номинала.
Купон 24% от AA- более чем приятно смотрится

• RU000A10AV15

ВИС ФИНАНС, БО-П07 Купон 25,25% при размещении бумаги казался маленьким так как на рынке было полно доходностей в 30%+, а сейчас всё немного поменялось и купон уже не кажется таким уж маленьким. Вполне не плохой вариант.

• По поводу Рольф обольщаться не стоит

RU000A109LC8 RU000A10ASE2
Понижение рейтинга сразу на несколько ступеней является плохим сигналом. Тут уж лучше не трогать, чтобы снизить свои риски.

• RU000A10AXP8

ВсеИнструменты.ру, 001Р-04 Вроде бы и даёт купон в 24%, но уже не так привлекательно смотрится на фоне того же ГТЛК с рейтингом на 3 ступени выше и точно таким же купоном. Не прям супер, но и не ужас. Есть шансы ухода под номинал, но для кэшфлоу самое то

( Читать дальше )

Пока дальнейшее повышение, впрочем, как и снижение ключевой ставки под вопросом, можно зафиксировать доходность не только в длинных ОФЗ, но и в субфедах и коротких корпоратах. Посмотрел, кто из эмитентов осмелился дать высокий фиксированный купон, а не переменный, как в последнее время было модно.

Ещё подборки и обзоры:

• Свежий выпуск Новатэка USD NEW
• Свежий выпуск ГТЛК NEW
• Свежий выпуск Европлана
• Свежий выпуск Камаза
• Топ-10 очень надёжных облигаций от РБК Инвестиций
• Защитный портфель на 2025 год от экспертов Альфа-Инвестиций
• ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть равномерно в течение года
• Облигации-фавориты на 2025 год от экспертов БКС
• Длинные ОФЗ с постоянным купоном
• Что такое: оферта, амортизация
• Какая разница между акциями и облигациями?

Если богатеете на купонах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые обзоры.

Параметры: рейтинг от BBB- и выше, купон от 22%, без оферты. К BBB- стоит относиться с осторожностью, ни в коем сучае не стоит пренебрегать рисками и диверсификацией.

( Читать дальше )

Тут в нашем чате для годовых подписчиков @mozgovikresearch периодически спрашивают какие книги прочитать по инвестициям, чтобы самостоятельно научиться анализировать акции компаний.

На самом деле, сама методика оценки компаний довольно простая. Достаточно почитать любо.й учебник. А дальше надо читать уже отчеты компаний, вести свои таблички — датабуки. 

В качестве учебника например можно использовать такую книгу: 
«Оценка компаний при слияниях и поглощениях» smart-lab.ru/books/ocenka-kompaniy-pri-sliyaniyah-i-pogloscheniyah/

Хорошая доступная книжка написанная 20 лет назад Еленой Чирковой «Как оценить бизнес по аналогии» smart-lab.ru/books/kak-ocenit-biznes-po-analogii/

Уже некоторое расширешение полученных знаний после того как наберете какой-то опыт, можно прочитать книгу «Невидимая стоимость» smart-lab.ru/books/book_view/2326/

Есть классическая книга «Анализ ценных бумаг» по сути от основателей фундаментального анализа Грэма и Додда. Грэм был учителем и работодателем Баффета. Сейчас книга морально устарела, но для образования почитать можно smart-lab.ru/books/analiz-cennyh-bumag-gram-dodd/

Также классическая книга от Грэма «Разумный инвестор» smart-lab.ru/books/razumniy-investor-graham/

Хотите глубоко погрузиться в нюансы анализа отчетности — читайте Герасименко smart-lab.ru/books/book_view/651/

Для полировки знаний когда уже чето понимаете «Инвестируй как гуру» smart-lab.ru/books/book_view/1578/

Надеюсь было полезно!

Решил поделиться с вами рекомендациями самых годных рассылок, за которыми уже давно слежу я сам. Большая часть тут на английском, но несколько русскоязычных проектов я тоже постарался включить. Исходя из сферы моих интересов – львиная доля, конечно, про финансы, но начинаю я список с «общеобразовательного» контента.

Рассылки на русском (общие темы)

• Василий Зубарев, Блог Вастрика. Самый ламповый блогер на русском языке! О чем бы Вася ни взялся писать, всегда получается супер-интересно и приятно читать. А вообще, это айтишник из Берлина, который пишет про современные технологии, путешествия, и воспитание пёселя. Всегда с удовольствием ссылаюсь на его лучшее объяснение принципов работы биткоина на русском языке.

Vas3k (слева). Впервые пощупал культового техноблогера за плечо вживую в марте 2023 года!

• Михаил Калашников, The Scope. Немного сумбурные, но любопытные подборки размышлений про технологии и про жизнь. К формату подачи надо привыкнуть, но я нередко нахожу здесь интересные ссылки для дальнейшего изучения.

( Читать дальше )

Вчера вышли данные Росстата по официальной инфляции, которая продолжает ускоряться. Это может говорить о том что ключевая ставка останется высокой, а на ближайшем заседании возможно даже ее повышение.

Сейчас на рынке облигаций одной из здравых идей является флоатеры (облигациями с плавающим купоном). Однако нужно учитывать некоторые особенности долгового рынка, которые проявились в конце 2024 года и повлияли на стоимость флоатеров: перенасыщенность рынка новыми выпусками, снижение риск-профиля участников рынка, и как следствие снижение стоимости облигаций компаний с повышенным долгом.

Рассмотрим какие сейчас есть интересные варианты с ежемесячным начислением купонов с рейтингом BBB+ и выше. Купонная доходность зависит от ставки RUONIA (процентной ставки однодневных межбанковских кредитов) или ключевой ставки (КС). На 14 января ставка RUONIA составляет 21%, ключевая ставка тоже 21%. Облигации для квалифицированных инвесторов в скобках отмечены буквой «К».

1. Позитив 1Р2
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности.

( Читать дальше )

Представляю свою новую программу Утилита для QUIK «Супер таблица».

Утилита предназначена для создания различных таблиц в торговом терминале QUIK. Пользователь может самостоятельно получать различные значения таблиц QUIK, проводить расчёты и выводить результат в Супер таблицу (аналог MS EXCEL). В комплекте готовый пример «Спреды акций»:

Как можно использовать спреды фьючерс-акция?

✅ Зарабатываем процентную ставку (синтетическая облигация).

Находим наибольший годовой процент. Покупаем акции, продаём фьючерсы равного объёма. К экспирации разница нивелируется. Например, на момент написания «iСофтлайн» показывает хороший результат 26.11% годовых.

( Читать дальше )

Смотрел видео с конфы smart-lab в Петербурге по youtube
Тормозит, подвисает.
Хотя скорость интернета выше 100 Mbps

Youtube замедлился на Яндекс.
Зашёл через Google Chrome, настроив hola vpn на США
( Hola VPN встроил в Google Chrome ).
В США youtube работает без проблем.

С уважением,
Олег