Копипаст чисто для себя — чтобы не искать, когда захочется взглянуть.
 
 
1. Объём — это активность. Следовательно, тиковые объёмы могут быть применены там, где информация о фактических объёмах по контрактам недоступна.

2. Есть два метода представления информации рб объёмах:
относительный объём: объём по отношению к предыдущим бару или барам;

фактический объём: значение (размер) объёма на отдельном баре.
3. Сила проявляется на нисходящих барах, а слабость — на восходящих.

4. Рынки не любят широкодиапазонные восходящие бары с высокими объёмами. Почему? Потому что в таких барах скрыты возможные Профессиональные Продажи.

5- Профессиональные Деньги продают на восходящих барах и покупают на нисходящих.

6. 85% гистограммы объёмов отражает активность Умных Денег.

7. Умные Деньги проявляют активность на всех временных промежутках. Различные временные промежутки используются ими, чтобы скрыть свою активность от тех, кто умеет читать график и от других Умных Денег.


( Читать дальше )

Когда читал книгу, составил для себя небольшой конспект. Возможно, для кого-то будет полезен. Хотя, конечно, без прочтения оригинала понять его будет трудно.


В команду «черепашек» отбирались люди, которые имели опыт в теории игр и построении стратегий, а также хорошее знание теории вероятности, применявшейся в играх с элементом удачи.


Вот некоторые примеры когнитивных предубеждений, влияющих на трейдинг:

– Неприятие потерь – склонность избегать расходов, а не стремиться получать доходы.

– Эффект понесенных расходов – склонность рассматривать уже потраченные деньги как нечто более ценное по сравнению с деньгами, которые могут быть потрачены в будущем.

– Эффект распоряжения – склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери.


( Читать дальше )

Европа
Еврозона
PIIGS:
Италия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Греция: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Испания: 2 летние / 5 летние / 10 летние
Ирландия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Португалия: 2 летние / 5 летние / 10 летние

( Читать дальше )

1. Действуйте незамедлительно!
Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня. © Джордж Лукас

2. Верьте в свой успех вопреки всему!
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса! © Альберт Эйнштейн

3. Отдавайте своей мечте хотя бы час Вашего времени, но каждый день. Ежедневная работа – залог Вашего успеха!
Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. © Дональд Трамп

4. Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!
Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней подряд был „нет“ – я знал, что мне нужно что-то менять. © Стив Джобс

5. Никогда не опускайте руки!
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. © Томас Эдисон

 


Золото не актив убежище? После начала операции «Твист»!

немного о взаимодействии рынков

Надеюсь кто-нибудь поймет о чем речь и надеюсь что многим эта информация (в конце поста) поможет!

Пост составлен из моего комментария к посту:Александра Малофева    http://smart-lab.ru/blog/20051.php
.................................................................................................................

С начала немного пояснения:

(на графике яркая коричневая линия это  золото, а тонкие разноцветные линии это процентный дифференциал ставок GOFO и LIBOR т.е. ставки GOFO за вычетом LIBOR)

Ставка LIBOR- Лондонская межбанковская ставка предложения (англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR),  — средневзвешенная 

( Читать дальше )

Прошу не «пинать» ибо это первая такого рода видео-презентация, если есть идеи и замечания, а также вопросы по «сути» освещаемого — пишите в камменты)))

Поехали:

 

 
Здравствуйте,
когда-то натыкался на сматлабе на одну статью по австрийской школе политической экономии, понял, что не один я ею увлекаюсь, так что решил поднять свои записи и описать базовую концепцию экономического цикла, разработанную в рамках австрийской школы.
P.S. Это мой первый пост, поэтому… ну вы знаете ;-)
 
В общем, как и любой другой цикл, цикл экономический имеет фазу подъёма (I) и фазу спада (II).
 
I (Подъём). Фаза подъёма сопровождается (или, наверное, точнее сказать вызывается) т.н. кредитной экспансией (это явление также известно как «расширение кредита»). Для тех, кто не изучал экономтеорию, сделаю лирическое отступление для понятности, если знаете механизм расширения, то пропускайте следующий абзац нафиг.
 
Итак, предположим, некий гражданин кладёт деньги на свой счёт до востребования (на карточку короче). В этом случае банк автоматически считает, что эти деньги его до тех пор, пока этот гражданин их назад не потребует (а по статистике регулярно требуют не более 10% от общего объёма средств на текущих счетах, а зачастую и сильно меньше, поэтому и обязательные резервы где-то на этом уровне). Поэтому пока эти деньги назад не потребовали, их можно быстро кому-нибудь выдать в кредит ( или не очень быстро), например, на пополнение оборотных средств «некому предприятию» – быстро и надёжно. Банк, соответственно оставляет часть резервов (пусть даже целых 10%), а остальное выдаёт. Наше «некое предприятие» получает деньги и тратит их на свои нужды, после чего эти деньги попадают ещё кому-то (назовём его клиент 007), он их тоже кладёт в банк, после его с этих денег тоже оставляется часть на резервы, а остальное опять выдается и т.д. В результате, если сначала гражданин положил на счёт сумму равную N (напр. 100 000 руб.), то банк выдаёт 0,9 N (90 000 руб.), потом эти деньги опять попадают в банк (уже от имени клиента 007) и затем выдаётся 90 % от 0,9N, т.е. 0,9*0,9N (81 000 руб.), потом после очередной передачи кому-то, занесения на счёт, снова выдаётся 0,9*0,9*0,9N (72 900 руб.) и т.д. Короче, это всё есть бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, а чтобы посчитать всю сумму дополнительно поступающих в экономике средств надо все эти суммы сложить, т.к. каждый из заёмщиков, которым выдавали эти деньги всё ещё должен их своим банкам, т.е. это сумма прогрессии, по известной формуле S=1/(1-q) считаем и получаем N/(1-0.9)=10N (100 000/(1-0.9)=1 000 000 руб.). Получается, что даже при обязательных резервах в экономике денег в как бы «виртуальном» виде во много раз больше, чем в виде реальных купюр, причём, чем меньше процент резервов, тем больше такое расширение. Собственно, это одна из немногих вещей, которая реально срабатывает на практике.


( Читать дальше )

В 1998 году в свет вышла книжка Конорса о продвинутых стратегиях торговли.


( Читать дальше )

 Ошибка 6. Чрезмерное усложнение.
Трейдинг не нуждается ни в каких сложностях. Конечно, вы можете потратить столь много времени, сколько пожелаете в поисках правильной стратегии — возможностей великое множество. Формализация стратегии в персональный торговый план требует всего пары часов — далее вы можете его усовершенствовать по ходу. Далее — стадия бумажной торговли — и уже здесь многие трейдеры начинают переусложнять и углубляться в непрерывное усовершенствование. Это напоминает «охоту на святой грааль» с прыжками от стратегии к стратегии. Трейдер начинает следовать своему плану с самыми благими намерениями. Дела могут идти хорошо, но рано или поздно они пойдут не самым лучшим образом — потому что рынок меняется.
Тут модернизаторы впадают в панику. Им не нравится отдавать деньги рынку обратно. Поэтому они решают модифицировать систему введением фильтра, который бы отсекал такие плохие периоды в рыночном поведении. Они добавляют всё больше индикаторов и их замысловатых сочетаний, неистово тестируют и приходят к выводу, что большинство плохих моментов отсеяно, и их обновленная система замечательна. А потом рынок опять меняется.


( Читать дальше )