Ищу в партнерство программиста С#, C++ для создания алго-фонда.

У меня за спиной  6-летний профитный трейдинг руками на америке и россии. Есть готовые направленные, портфельны и  HFT алгоритмы. Некоторые уже в коде, некоторые нет.

Есть выход на крупных инвесторов.

Оформим ОООшку, либо оффшор. войдем равными долями. 

Собрал статистику по зарегистрированным со Смартлаба участникам ЛЧИ 2012.
Если вы не нашли себя в списке — оставьте комментарий, добавлю.

Ник в ЛЧИ — Ник на смартлабе со ссылкой в профиль
45_region - Олег Журавлев
Al - Almaz74
ALANES — ALANES
ALANES2 — ALANES
alexv1975 - alexv1975
ator — ator
Balabanov.A.A. — Балабанов Александр
banachenkov — Баначенков Александр
batarin — batarin

( Читать дальше )

      Настроил своего робота-советчика на большинство ликвидных  инструментов. Для анализа выбирал такие инструменты, где торговая система даёт внушительный перевес прибыльных сделок над убыточными (Profit Factor получается в среднем от 3 до 15), и анализ проводился на истории в 7 лет, на которой делалось условием отсутствие ощутимых просадок по доходности, и монотонный устойчивый доход во все года, и вот что получилось — по некотороым инструментам уже пора переворачиваться вниз !!!

1. Фьючерс РТС — ШОРТ  (средний профит фактор системы около 3.5)



( Читать дальше )

Час слева — определяет внутри дня вход

Дневной справа — определяет в какую сторону вход


Индикаторы

Боллинжер - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/bollinger_bands
SМА 55 - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/moving_average


Логика

SMA 55 — выше цены на дневке — ищем вход в шорт
SMA 55 — ниже цены на дневке — ищем вход в лонг

Боллинжер разделён на два канала если цена двигается вверху канала — Лонг внизу Шорт

на часовом графике ищем вход внутри дня и выход

обращаем пристально как закрываються свечи на краях боллинжера

( Читать дальше )

Т.к. Zenstation предложил интересный статсайт. Это побудило меня дать ссылки на два статсайта.
Первый это гугловский google public data, удобен тем, что статистика из различных стран, собрана в одном месте, есть функция поиска, построения графиков.
Второй-это gapminder. Пожалуй, самый интересный сайт о статистике с интуитивным интерфейсом. Он в интерактивной форме даёт данные по всем странам мира. Причём можно смотреть в динамике изменение показателей различных стран. На оси абсцисс и ординат можно менять любой показатель. Тут демо-видео как пользоваться. Допустим возьмём по оси Х ВВП на душу населения по ППС, а по оси У, абсолютный ВВП по ППС смотрим здесь выбираем интересующие страны и двигая ползунок времени видим как в динамике менялась экономическая ситуация одной страны по отношению к другой. А если скажем вам скучно, то на ось х ставим median age и видим вот

( Читать дальше )

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:



( Читать дальше )

  
     Ранней весной 2012 года я написал статью про дивидендную перспективу акций ОАО «Дорогобуж» – http://investcafe.ru/blogs/option-systems/posts/16609
 
    Но на собрании акционеров 22 июня 2012 (еще дату выбрали не простую – день летнего солнцестояния – самый длинный день в году, обычно собрание акционеров в Дорогобуже проводили в 20-х числах мая) решили, что рассмотрение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года по обыкновенным и привилегированным акциям отложено до ближайшего внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж». И когда это будет? Пока рак на горе не свистнет!
 
    Если раньше, руководство Дорогобужа на вопросы о низких дивидендных выплатах кивала на бумажную прибыль по инвестициям в акции Акрона (8,7% акций принадлежали Дорогобужу), но сейчас – «бумажная» прибыль стала реальной!!! Где деньги?


( Читать дальше )

Трейдеры, желающие открыть счет у брокера в США, могут сделать это легко и просто. Вся процедура займет несколько дней.

1. Выбор брокера. 

Выбор зависит от того, какие задачи ставит перед собой трейдер, какие виды ценных бумаг он намерен торговать. Поскольку эти факторы у каждого свои, то выбор брокера следует выполнить самостоятельно, сравнивая брокеров по различным рейтингам, руководствуясь личными предпочтениями. Есть сайты, где можно ознакомиться с обзорами возможностей брокеров и сравнить их. Например, хорошо эту задачу можно решить, используя сайты:
www.brokerage-review.com
www.stockbrokers.com
Можно руководствоваться принципом дешевизны комиссионных. Но это не всегда оказывается оправдано и выгодно. Например, Interactive Brokers имеет низкие комиссионные, но у этой компании есть ежемесячная плата 10$ за неактивность счета. Если трейдер использует стратегию «покупай и держи», то ему придется платить штраф, хоть не большой. И потом, дешевизна должна быть чем-то обусловлена и компенсирована. Иными словами, следует все внимательно смотреть, но никогда не знаешь, что именно может не понравиться потом, в процессе работы.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья. Спасибо за оценку предыдущей идеи, надеюсь эта получит не меньше плюсов. Хотя надо признать, что конкурировать маэстро довольно проблематично. 

Итак, я видел эту статью на сайте Advisor Perspectives и решил поделиться идеей. S1TH — индекс, который показывает процент S&P100 акций выше своих 200 дневных скользящих. Этот технический индикатор вы можете использовать для того, чтобы найти наиболее безопасные входы и выходы. Фактически он позволяет выявить наилучшее время прибывания в рынке для консервативных инвесторов.
 


Автор считает, что лучшее время для входа будет когда индекс выше уровня 65%, а если мы опускаемся ниже 50%, то в рынок лучше не входить вовсе.

Обсудим применимость к российскому рынку?

Источник: http://www.advisorperspectives.com/dshort/guest/John-Carlucci-111128-Best-Indicator-Ever-Part1.php