Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

Запустили бета-версию нового сервиса для трейдеров:
trader-news.ru

Новости Смарт-лаба и других сайтов теперь доступны в вашем терминале QUIK

Надесь, Тимофей не будет против, ведь доступ к новым темам sMart-lab повышает количество переходов на его сайт :-)




Регистрация пока доступна только по инвайтам. Кто хочет — регистрируйтесь :-)

Ещё десять:
sm-e1d77cc1-b16d-4e32
sm-2e83f157-f503-4d9e
sm-e0c0558e-d50c-47aa
sm-e863677f-7f01-4af7
sm-ab3ace33-d4ac-474b
sm-6604cffb-0fcf-4f2e
sm-9d591852-048e-4238
sm-5b7884c8-0b1c-40db
sm-cb4ea4e1-5b32-416b
sm-d495a5d3-d5fa-485b

Будут хорошие оценки и лайки и сервер будет справляться, добавим инвайтов.

Так выглядит график греческого рынка акций (в долл. евро) за 25 лет:
 

Полагаю, сейчас греческий рынок это что-то вроде России 1998 г. Греческие компании продаются очень дешево. Буквально за копейки. Конечно понятно, что в таком состоянии он может находиться еще долго, но заработать суммарно 1000%-2000% — это можно и 10 лет подождать вполне. Купил и забыл.

В пост призывается Александр Шадрин

Добрый день дорогие читатели.
Неделя торговли вышла не очень удачной, поэтому решил себя наказать — заставил сделать то что давно было лениво.
Посчитать корреляцию и прочую фигню для своих роботов.
Зачем? Долго объяснять, будут ещё части в статье, пока лишь часть покажу, и кое-что оставил на десерт ;)

Итак, роботов запущено на самом деле больше 24, и не у всех по одному коню, так что сами картинки отображают то что мне интересно, а не реальную картину. Если вкратце то используется около 10-15 разных идей, остальные роботы это их вариации. 

К сожалению в Тслабе нет портфельного тестирования, блиииин. Поэтому самому пришлось делать. Вот краткие шаги.
0. Копируем рабочий скрипт.
1. Выбираем период истории в тслабе для скрипта.
2. Во вкладке сделки делаем экспорт в эксель (получается готовый файл со сделками для одного робота, повторяем операцию 24 раза)
3. Делаем 1 скрипт с историей сишки от финам, чтобы сделка открывалась и закрывалась на каждом баре. Выбираем таймфрейм в соответсвиии в желаемой точностью, у меня это 10 мин.  

( Читать дальше )

Коллега,

эта статья для тебя, кто уже потерял всякую надежду найти подход к торговле, стабильно работающий в плюс. Депозит неуклонно съеживается, а если и показывает болтание около нуля, то не дает даже безрисковую ставку дохода и надежду на финансовую стабильность. Добавь сюда упущенные альтернативы, потраченные время и нервы, выкинутые на бесполезных гуру деньги, непонимание семьи, резкое снижение самооценки и картина становится совершенно кислой. Твой мозг отчаянно ищет и не находит подтверждения того, что ты можешь торговать уверенно в плюс.

Что же, я предлагаю тебе один из вариантов, как закончить твои мучения раз и навсегда. Найди в себе силы применять все то, что я опишу ниже и ты, наконец, будешь держать в руках серьезный шанс обрести спокойствие и уверенность, а с ними неизбежно придут и нужные тебе результаты. Готов?


( Читать дальше )

В ближайшее время EXANTE планирует опубликовать на сайте insider.pro серию подборок примечательных финансовых инструментов — рекордсменов в разных областях. Мы расскажем о самых выгодных акциях, о знаменитых фондах и фондах, которые быстрее всего поднялись после кризиса. Но первый текст мы решили опубликовать именно на смартлабе.

Этот обзор посвящён акциям 10 крупных российских компаний, котировки которых сильнее всего выросли за год (с июля 2014 по июнь 2015 года). В обзор включены компании с капитализацией не менее 30 миллиардов рублей (всего таких компаний в России 81). Все перечисленные компании торгуются на Московской фондовой бирже (MCX), а некоторые — также на Лондонской фондовой бирже (LSE). Тикеры приведены для обеих бирж. Российский крупный бизнес — тема непростая и политизированная, так что ждём жирных комментариев. 

Первое место. Polyus Gold International (Полюс Золото)

• Тикеры: MCX: PLZL, LSE: POLG

• Капитализация: 311B

• Годовой рост котировок: 234%

Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России компания по добыче золота (20% российской добычи). Основана в 2006 году как дочернее предприятие комбината Норильский никель. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в республике Якутия. Минерально-сырьевая база компании составляет более 3000 тонн. На фото: Вернинский горнообогатительный комбинат компании Полюс Золото (Иркутская область). На графике: котировки акций компании были стабильны до 2011 года, и даже кризис 2008 года обрушил их совсем ненадолго. Однако с конца 2011 года начался затяжной спад, который продлился до 2014 года, а затем сменился быстрым подъёмом.

( Читать дальше )

http://www.forbes.ru/kompanii/resursy/245027-khozyaeva-zemli-russkoi-kak-inostrantsy-skupili-okolo-3-mln-ga-selskokhozyai?page=0,0




пс
А вы говорите: «китайцы атакуэ!»

Заговор компании General Motors, направленный на уничтожение электрического транспорта в США в первой половине 20 века, мог бы показаться параноидальным бредом, если бы не подтвердился впоследствии. 

В 1920-е продажи автомобилей начали резко падать, рынок был насыщен. Все кто хотел и мог купить себе автомобиль, уже сделали это. Остальные же обходились самым популярным общественным транспортом — трамваями, перевозившими по 15 миллиардов пассажиров в год. Тогда и началась изощренная компания по устранению конкурента. General Motors совместно с Firestone Tire, Standard Oil of California и Phillips Petroleum с 1936 по 1950 через подставные компании скупали трамвайные линии и закрывали их. Применялись прямые угрозы, шантаж, обман и подкуп чиновников, использовались обширные связи руководства в правящих и банковских кругах. На смену трамваям постепенно пришли автобусы производства все тех же GM. Люди же, спасаясь от душного и вонючего нововведения, стали покупать личные авто. Двойной профит!

Доклад бывшего советника Сената США Брэдфорда Снелла в 1974 году прославил «убийц трамвая» на всю страну. Суд был безжалостен — на компанию-миллиардера General Motors был наложен штраф размером $5000, а на каждого из руководителей по $1.