SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Андрей Бежин (s_point)
Путеводитель по разработке биржевых роботов -1
- 06 августа 2015, 08:57
- |
Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.
Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.
Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:
- Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
- Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
- Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
- Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга
( Читать дальше )
- комментировать
- ★51
- Комментарии ( 3 )
Торговля в зоне, осознанный трейдинг, дзен-трейдинг и т.п.
- 30 июля 2015, 09:49
- |
- Тимофей Мартынов
На этой неделе я ощутил на себе что означают эти понятия. За последние пару лет я окончательно превратился в импульсивного лудомана. Основной проблемой стало то, что я не мог контролировать свои «левые» импульсы — антилогичные позывы вскочить в сделку. На этой неделе я не совершил ни одной сделки раньше 15 часов, но не потому, что просыпался к этому времени. Я мониторил рынок с 9 утра непрерывно и ничего не делал. Не делал потому, что не видел хороших возможностей для себя.
И вот сидишь такой, смотришь и думаешь попутно: о! раньше я бы здесь зашел. Поставим сюда чёрточку, посмотрим что будет… Прошло время… О! Здесь бы я отстопился. И так много-много раз за день. Самое лучшее в таком состоянии — это то, что ты начинаешь осознанно контролировать свою торговлю и свой риск. В это время ты много чего осознаешь еще помимо своего трейдинга:) Например то, что для того, чтобы торговать нормально, тебе должно быть полностью наплевать на результат конкретной сделки. Тебе просто должно быть насрать на трейдинг, он не должен возбуждать, он не должен пленить. Если ты сидишь на отдыхе с друзьями и постоянно смотришь в смартфон котировки — тебе пи**ец.
Почему так? Потому что для того, чтобы торговать адекватно, каждой новой сделке должно предшествовать совершенно одинаковое психологическое состояние. И если предыдущая сделка или серия сделок вывели вас из состояния эмоционального баланса, то ваши сделки будут "зараженными". Торговать осознанно, торговать в зоне — это значит пребывать в совершенно сбалансированном состоянии перед каждой сделкой.
( Читать дальше )
И вот сидишь такой, смотришь и думаешь попутно: о! раньше я бы здесь зашел. Поставим сюда чёрточку, посмотрим что будет… Прошло время… О! Здесь бы я отстопился. И так много-много раз за день. Самое лучшее в таком состоянии — это то, что ты начинаешь осознанно контролировать свою торговлю и свой риск. В это время ты много чего осознаешь еще помимо своего трейдинга:) Например то, что для того, чтобы торговать нормально, тебе должно быть полностью наплевать на результат конкретной сделки. Тебе просто должно быть насрать на трейдинг, он не должен возбуждать, он не должен пленить. Если ты сидишь на отдыхе с друзьями и постоянно смотришь в смартфон котировки — тебе пи**ец.
Почему так? Потому что для того, чтобы торговать адекватно, каждой новой сделке должно предшествовать совершенно одинаковое психологическое состояние. И если предыдущая сделка или серия сделок вывели вас из состояния эмоционального баланса, то ваши сделки будут "зараженными". Торговать осознанно, торговать в зоне — это значит пребывать в совершенно сбалансированном состоянии перед каждой сделкой.
( Читать дальше )
Как открыть стрэддл на отчет FB
- 28 июля 2015, 10:29
- |
Открыть стрэддл очень просто. Нужно купить опционы пут и колл одного страйка с одним сроком жизни. Например, Buy FB Aug 2015 Call 94 + Buy FB Aug 2015 Put 94. Вот и все, стрэддл готов к употреблению.
Открывшему такую опционную позицию не важно, вырастет акция FB или упадет на отчете. Важно, чтобы это снижение цены и ее рост были существенными.
Вот в этом основное главное условие прибыли, которую можно получить от владения «длинным»стрэддлом. Это главное, но не единственное условие. Другим условием является умение управлять стрэддлом после выхода отчета. Опционные позиции имеют динамический смысл. А все расчеты будущих позиций проводятся статически, поэтому носят модельний и чисто теоретический характер. Задача опционного трейдера рассмотреть за теорией и статикой дыхание динамики живого рынка.
Беда в том, что подавляющее большинство опционных трейдеров, и всех трейдеров вообще, боится рынка, принимая его стихийные движения за врага трейдера. Они боятся риска и боятся опасности. Мне не ясно, зачем тогда они приходят на рынок?)
( Читать дальше )
Открывшему такую опционную позицию не важно, вырастет акция FB или упадет на отчете. Важно, чтобы это снижение цены и ее рост были существенными.
Вот в этом основное главное условие прибыли, которую можно получить от владения «длинным»стрэддлом. Это главное, но не единственное условие. Другим условием является умение управлять стрэддлом после выхода отчета. Опционные позиции имеют динамический смысл. А все расчеты будущих позиций проводятся статически, поэтому носят модельний и чисто теоретический характер. Задача опционного трейдера рассмотреть за теорией и статикой дыхание динамики живого рынка.
Беда в том, что подавляющее большинство опционных трейдеров, и всех трейдеров вообще, боится рынка, принимая его стихийные движения за врага трейдера. Они боятся риска и боятся опасности. Мне не ясно, зачем тогда они приходят на рынок?)
( Читать дальше )
97% банкнот США имеют следы кокаина
- 27 июля 2015, 09:27
- |
- Чингиз Хан умер во ремя секса
- Альберт Эйнштейн никак не мог запомнить свой номер телефона
- Грязный снег тает быстрее, чем чистый
- В офисном столе в 400 раз больше бактерий, чем в туалете
- Мать Гитлера всерьез подумывала об аборте, но врач ее переубедил .
- 1111111 х 1111111 = 1234567654321
- Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет
- Чихнуть с открытыми глазами невозможно
- 4- х летний ребенок задает
( Читать дальше )
Экономика России готова к росту
- 27 июля 2015, 01:03
- |
- Александр Шадрин
Данные о финансовом результате предприятий остаются очень позитивными: по данным Росстата, за январь – май сальдо прибылей и убытков выросло к тому же периоду 2014 г. на 57,7% до 4,7 трлн руб. Прибыль растет почти во всех отраслях, особенно – в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.
По данным Boston Consulting Group, благодаря девальвации уровень производственных издержек в России в 2015 г. стал ниже, чем в Китае: 90% против 97% от уровня США. Вкупе со снижением инфляции до 4% в 2017 г., как рассчитывает ЦБ, это может сдвинуть российскую экономику с нефтеэкспортной к более диверсифицированной индустриальной, как Мексика, считают Чарльз Робертсон и Олег Кузьмин из «Ренессанс капитала».
По структуре ВВП за I квартал изменения в пользу производства в сравнении с 2009 г. очевидны, говорит Орлова, но связывает это с бюджетной политикой: в кризис 2009 г. государство поддержало потребление, индексируя соцрасходы, а сейчас – реальный сектор. Трудно сказать, является ли это новой стратегией или же соцрасходы в предстоящие предвыборные годы снова начнут наращиваться, рассуждает Орлова: «Этого и само правительство пока сказать не может».
( Читать дальше )
Доходность финансовых инструментов на 200-летнем таймфрейме
- 24 июля 2015, 11:27
- |
Картинка из книги Jeremy Siegel «Stocks for the Long Run». Индексы полного дохода: дивиденды реинвестируются, инфляция учтена
Покупка . Актив - девушка
- 24 июля 2015, 00:44
- |
На одном из американских форумов некая девица задала вопрос:
«Я – красивая, веселая, умная девушка. Хочу выйти замуж за парня, который зарабатывает в год не меньше 500 тысяч долларов»
Один из молодых финансистов не поленился ответить ей по существу:
«Я прочитал твой пост с большим интересом. И вот как я все это вижу.
Твое предложение с точки зрения такого парня, как я, – однозначно плохая сделка, и вот почему. Если говорить кратко, то ты предлагаешь свою красоту в обмен на мои деньги. Прекрасно. Но ведь твоя красота будет увядать, а мой капитал – только расти. Конечно, вероятность увеличения моего капитала можно поставить и под вопрос, но ты-то красивее точно не станешь!
Так что на языке экономики ты – обесценивающийся актив, а я – доходный актив. Но ты не просто обесценивающийся актив: твоя ценность падает все быстрее и быстрее, через 10 лет на тебя никто и не посмотрит. Покупать тебя (о чем ты просишь) – плохой бизнес, так что я бы лучше взял тебя в аренду.
Если мои слова покажутся тебе жестокими, задумайся над тем, что, если мои деньги исчезнут, так же поступишь и ты. Так что, по справедливости, когда твоя красота увянет, мне нужно будет избавиться от этого актива. Это очень просто. Так что сделка, которая имеет для меня смысл, – это свидания, но не свадьба.
Надеюсь, я помог тебе.
Да, если будешь готова обсудить варианты аренды – дай мне знать!»
«Я – красивая, веселая, умная девушка. Хочу выйти замуж за парня, который зарабатывает в год не меньше 500 тысяч долларов»
Один из молодых финансистов не поленился ответить ей по существу:
«Я прочитал твой пост с большим интересом. И вот как я все это вижу.
Твое предложение с точки зрения такого парня, как я, – однозначно плохая сделка, и вот почему. Если говорить кратко, то ты предлагаешь свою красоту в обмен на мои деньги. Прекрасно. Но ведь твоя красота будет увядать, а мой капитал – только расти. Конечно, вероятность увеличения моего капитала можно поставить и под вопрос, но ты-то красивее точно не станешь!
Так что на языке экономики ты – обесценивающийся актив, а я – доходный актив. Но ты не просто обесценивающийся актив: твоя ценность падает все быстрее и быстрее, через 10 лет на тебя никто и не посмотрит. Покупать тебя (о чем ты просишь) – плохой бизнес, так что я бы лучше взял тебя в аренду.
Если мои слова покажутся тебе жестокими, задумайся над тем, что, если мои деньги исчезнут, так же поступишь и ты. Так что, по справедливости, когда твоя красота увянет, мне нужно будет избавиться от этого актива. Это очень просто. Так что сделка, которая имеет для меня смысл, – это свидания, но не свадьба.
Надеюсь, я помог тебе.
Да, если будешь готова обсудить варианты аренды – дай мне знать!»
Цитаты и заявления)
- 21 июля 2015, 10:28
- |
Цитата
– Копейка рубль бережёт. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Не жили богато, нечего и начинать.
– Министр финансов, закончили доклад?
первое что очень понравилось - павел дерябин Исследование Индекса Доллара DXY. Взгляд в будущее
- 16 июля 2015, 19:15
- |
мне очень понравился блог
Исследование Индекса Доллара DXY. Взгляд в будущее
( Читать дальше )
Исследование Индекса Доллара DXY. Взгляд в будущее
- 16 июля 2015, 14:46
- |Исследование Индекса Доллара DXY. Взгляд в будущее
- 16 июля 2015, 14:46
- |
- павел дерябин
но ограничение истории не позволили ему посмотреть на ситуацию шире, все началось гораздо раньше это как принято сейчас говорить — и был план по развалу СССР и график показывает эту ситуацию очень и ончень наглядно
Оставим эту часть для аналитиков, лень писаниной заниматься, подведем итог
Соотношение Индекс S&P 500 к индексу DXY И XAU, по скольку не рассматриваем Европу, нет смысла загонять сюда евру и европейские индексы оставим чистую Америку от 60годов там флет в ограниченном диапозоне и он не интересен.
Я специально не прикрикрутил сюда нефть, поскольку в данной игре она была просто разменной монетой
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс