бродя по интернету, наткнулся на интересный цикл статей Дмитрия Новикова. Думаю многим будет интересно почитать.
выдержка:
«Монстры биржевой игры, такие как хедж-фонды и фонды хедж-фондов непрерывно бороздят океаны рынков в поисках лёгкой добычи, и здесь всё, как в природе — все едят друг друга без малейшего зазрения совести, ибо таковы правила игры. Самые большие прибыли собирают крупнейшие хедж-фонды, и в основном они делают это за счёт огромной массы самых мелких и неопытных игроков. Мелкие хедж-фонды обычно не становятся добычей самых крупных — не такие уж они неопытные. В этой главе рассмотрим алгоритмы, которыми пользуются именно особо крупные хедж-фонды против самых мелких обитателей рынков.»
www.novik.ru/algorithms.html

Решил серьезно присмотреться к американскому рынку опционов — проверить свою стратегию работы на самых ликвидных опционах мира, где совершенно нет тех проблем (с ликвидностью), которые есть на нашем ФОРТС. Сразу же разбежались глаза,  -  индексных инструментов огромное количество: опционы на фьючерсы S&P500, DJ, NASDAQ 100, E-mini S&P500 и другие E-mini, ETF на индексы.
    Выбрал самый популярный инструмент — фьючерс E-mini S&P500 (Спецификацияфьючерс / опцион).Торговля идет Чикагской товарной бирже (CME, www.cme.com) с 09.09.1997. Фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно (23 часа 15 минут в сутки — 5 дней в неделю).

( Читать дальше )

Все знают что есть базовые наборы скользящих которые смотрят все инвесторы в мире.  И разные группы инвесторов принимают по ним решение.  

Есть базовый набор 3 скользящие.  На недельном графике.  (есть еще 200 приодные, и наборы Фибоначчи)

— 10 SMA
— 50 SMA
— 100 SMA

Так вот сама по себе скользящая — это тренд следящий индикатор. Который показывает основное направление тренда и с запазданием может указать смену направления.

Я взял график S&P500   с 1994 по сегодняшний день.  Наложил скользящие. 
Судя по графику мы находимся в растущей фазе рынка.  100 периодная скользящая указывает направление вверх.    

Аномалия состоит в следующем:

1) Ни разу за 15 лет не было такого глубого пересечения 10 и 50 периодной скользящей.  Обычно в переделах 1-5%  скользящая 10 периода заходит за 50 период.  Сечение этих скользящих, говорит о смене стренда.  

2) Вторая самая большая аномалия:  ни разу за 15 лет, 50 периодная скользящая средняя не меняла своего направления даже на 0.1% находясь в тренде.  То есть  пока рынок находится в фазе роста, скользяща будет только расти.   Как только скользящая меняет направленеи хотябы на 0.1% это сигнал к смене направления. 

( Читать дальше )

На примере FutSP500 хочу показать как четко работает Эллиот и фрактальная структура. Этот скриншот я сделал буквально сейчас и добавил разметку. Фрактальные участки я пометил буквами A и B, все подфракталы помечены теми же буквами, но со штрихами.

Один фрактал идеально пронумеровался :) и показал ОЧЕНЬ похожую фигуру что есть сейчас у нас на дневках.

FutSP500 (1 минута)

Идеальным я считаю фрактал без пометок к буквам — в центре. Остальные фракталы в силу шума настроения толпы «нарисовались искаженными», но все равно узнаваемым «почерком». Чем больше эмоций у толпы — тем более искаженный фрактал. Если бы все работали по своим привычным правилам я 100% уверен! мы бы рисовали четкие прогнозируемые фракталы! Но так как число и настроение толпы меняется то и меняется рисунок фрактала.

( Читать дальше )

Что такое деньги и откуда берётся их стоимость? Этот вопрос сейчас встаёт перед Грецией, в то время как её народ глядит в бездну. Но придёт и наша очередь.
Таким вопросом ещё в 19 веке задавался французский экономист Фредерик Бастиа, и ответил на него в 1849 году, заявив, что деньги являются обещанием «оплатить предъявителю услуги, эквивалентные тем, которые он предоставил обществу». Обратите внимание – продукт или услуга должны быть предоставлены прежде, чем деньги обретут своё должное значение (разговор не о физических деньгах, а об их значении, т.е. договорной ценности; прим. mixednews).
Не менее важным является признание Бастиа того, что эквивалентность не зафиксирована, и даже не определена. Это определение каждый раз ложится на плечи того, кто участвует в добровольном обмене. Эта свобода создаёт информационное содержание, известное как «цена». А также помогает экономике выяснить наиболее эффективное распределение ресурсов, чтобы способствовать росту. Адам Смит назвал эту концепцию «невидимая рука».


( Читать дальше )

начало тут http://smart-lab.ru/blog/23658.php

Второй этап.
     Если ранее основой торговой системы были направленные стратегии, а боковые (дельта-нейтральные) играли вспомогательную роль. Идея была работать по трендам, а в случае «пилы» боковые системы должны компенсировать потери. Не вышло. На направленные позы выделялось слишком большие лимиты, и не проводилось хэджирование в случае неблагоприятного исхода.  Все индикаторы время от времени «не работают». Т.е. даже система, которая ранее давала прибыль, может рано или поздно всё и забрать. Итог просадка на 1/3 счета...
   Начал строить работу на опционах в основном на дельта-нейтральных системах: продажа тетты, торговля волатильностью (стренглы, стредлы), календарные спреды. Опционы при сравнении с фьючерсом имеют преимущества, но и иногда нести большие риски по направленным позам. А вот торговать волатильностью, боковые движения, временной распад можно только с помощью  опционов. Направленные позы стали играть теперь роль страховки на случай трендовых движений. И главное, хэджировать позиции, если ситуация идет против моих позиций, на «авось» больше не надо надеяться! 

( Читать дальше )

Европа
Еврозона
PIIGS:
Италия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Греция: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Испания: 2 летние / 5 летние / 10 летние
Ирландия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Португалия: 2 летние / 5 летние / 10 летние

( Читать дальше )

Добрый вечер!

     Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
     Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.

Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми)  ;)

Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:

( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )