Недавно начал учить язык программирования Python. Жаль, что я к нему приступил в 36 лет, а не в 16. Он прекрасно подходит для анализа исторических данных. Выкладываю скрипт, который заходит на сайт финама, скачивает оттуда котировки акций и записывает их в файл quotes.txt. Для того, чтобы всё работало, должен быть установлен Питон https://www.python.org/.
---
В интернете есть информация, как качать котировки с Финама не вручную, а с помощью скрипта. Вот эти статьи. Ими я пользовался при написании своего кода:
Программный сбор данных о котировках
Загрузка котировок валют с сайта finam.ru
Дополнительно пришлось хорошенько поработать головой, чтобы адаптировать эту информацию для моих нужд. Там кое-что устарело и коды авторов потребовали доработки. Также в моём скрипте вы найдёте цифровые символы, которые соответствуют каждой акции. Например Алроса лежит на сайте финама под цифрой 81820.

( Читать дальше )

Привет всем!

Пост в продолжение темы покупки лидеров из этого поста
smart-lab.ru/blog/508639.php

Автор покупает топ 8 лучших акций по итогам недели.

Думаю, данная стратегия переоценивается.
Возьмем 20 тикера из топ ликвидных на ММВБ.
И будем каждую неделю покупать 5 лучших. В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов.
Система всегда в рынке, даже на падении.

Бэктест без учета комиссии с 2010 года в сравнении с индексом MICEX будет выглядеть так:




На растущем рынке еще как-то работает, но в боковике, увы, жестко проигрывает купил и держи.

Привет индексное инвестирование ))).

Всем удачи!

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

Оптимальное количество бумаг в портфеле

         
          Очень часто, когда заходит речь о диверсификации, на лице слушателя появляется скептическая улыбка. Казалось бы, что тут можно придумать нового: все уже давным-давно известно, писано и переписано тысячами трейдеров. Если вкратце резюмировать суть большинства рассуждений на тему диверсификации, то можно выделить две основные идеи:

1. Диверсификация необходима.
2. Избыточная диверсификация неэффективна, ибо не позволяет много заработать.

         Не знаю как вас, а меня всегда интересовал вопрос: каким же должно быть оптимальное количество различных бумаг в портфеле? Интуитивно кажется понятным, что если все деньги поставить на одну бумагу, то риск будет очень велик, и подобная торговля уже сильно смахивает на лотерею (угадал/не угадал). С другой стороны, если купить акции около 100 различных компаний, то, помимо проблем с управлением и анализом такого большого портфеля, рассчитывать на приличную доходность тоже можно с большой натяжкой. Как же быть? Сколько бумаг покупать? Прежде чем дать свой ответ на этот вопрос, мне кажется необходимым сделать небольшую оговорку: я вполне отдаю себе отчет, что каждый раз бывает по-разному, иногда портфель, сформированный из всего 2 бумаг, обгонит портфель из 10 бумаг, а когда-то будет наоборот. Тем не менее, мне хотелось бы провести исследование на статистических данных для ответа на вопрос, какое же число бумаг будет оптимальным наиболее часто или даже точнее будет сказать так: какой интервал бумаг (от и до, например от 6 до 10, или от 10 до 15 и т.д.) обеспечит наибольшую доходность.

( Читать дальше )

В данной статье я описываю платформу для анализа финансовых рынков, которую разрабатываю. Я назвал ее MarketLab.

Почему я решил ее создать, в чем ее особенности и конечная цель.

Возможно, кому-то будет интересно присоединиться к проекту.

 

 

Понимание рыночных механизмов

 

Что движет конкретным лицом, когда он нажимает кнопку продать или купить?

( Читать дальше )

ЦИКЛЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.

Введение. Основные понятия цикла.

  Здравствуйте, трейдеры, инвесторы и все коллеги по ремеслу!

  Решил написать небольшую подборку статей о том, что такое циклы на фондовом рынке. Даже не только на фондовом, а вообще – на финансовом рынке, будь то валюта, нефть, золото или какой-либо фьючерс. Я кратко изложу те основные определения и понятия, которыми пользуюсь сам и которые нужны мне для успешной работы с циклами. И постараюсь сделать это максимально доступно,  без лишней «воды».  Не претендую на научность и полноту изложения теоретической части — я прежде всего практик. И если я вижу связь события А с событием  В, повторяющуюся с завидной регулярностью, то я приму это как факт, и уже после буду думать, почему это происходит.  Сразу хочу сказать: изучение циклов, дело очень непростое и требует не только терпения и определённого склада ума, но и способности принимать новое, нестандартное, нешаблонное. С этим, как я убедился ещё при написании учебного курса «Фрактальная структура цены», у многих бывают трудности – либо стереотипы берут верх, либо человеку сложно переключить восприятие. Постить буду здесь и у себя на сайте.

( Читать дальше )

В серии следующих постов я расскажу о том, как проводить бэктестинг с помощью Python. Для тестирования торговых стратегий я использую сайт Quantopian. Почему именно его? Потому что он: а) простой и наглядный; б) дает доступ к бесплатным историческим данным; в) имеет богатый функционал. 

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )