Блог им. yurikon

Стратегия покупки лидеров на акциях

    • 05 декабря 2018, 13:14
    • |
    • yurikon
  • Еще
Привет всем!

Пост в продолжение темы покупки лидеров из этого поста
smart-lab.ru/blog/508639.php

Автор покупает топ 8 лучших акций по итогам недели.

Думаю, данная стратегия переоценивается.
Возьмем 20 тикера из топ ликвидных на ММВБ.
И будем каждую неделю покупать 5 лучших. В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов.
Система всегда в рынке, даже на падении.

Бэктест без учета комиссии с 2010 года в сравнении с индексом MICEX будет выглядеть так:

Стратегия покупки лидеров на акциях


На растущем рынке еще как-то работает, но в боковике, увы, жестко проигрывает купил и держи.

Привет индексное инвестирование ))).

Всем удачи!

★10 | ₽ 1
чето печально совсем
avatar

ves2010

В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов

Значит это результаты другой системы, не так ли?)
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space,
Это тест самого принципа. Реализация конечно другая.
avatar

yurikon

Нет стоп лосов, бумаг 5 а не 8, топ-20 ликвидности против топ-32.

Я конечно не специалист в стратегии, но похоже вы тестируете что-то другое. 
И нет покупок ОФЗ при 75% падающих акций
avatar

Акционер

Акционер,

Удержание офз в течение 10 дней отобьёт только комисс на вход выход. Не знаю, на сколько рентабельно заходить в офз на короткий срок.
avatar

yurikon

yurikon, тут согласен, это лишено смысла.
yurikon, смысл не покупать акции на падающем рынке
avatar

Акционер

Акционер, по этому тесту выходит, что когда надо закупиться лидерами, то более выгоднее просто купить индекс. Пересиживание падение рынка в кэше — только улучшит финрез, если его удастся  грамотно реализовать.
avatar

yurikon

Добрый день! «Бэктест без учета комиссии с 2010 года» а дивы Вы в расчет брали за этот же период?  
Крылов Александр,
Нет, это просто финрез от сделок. Но при инвестировании в индексный етф вы с вероятностью 100% получите дивы. А в случае покупки лидеров — не всегда.
avatar

yurikon

Давайте говорить обьективно — лидеры в прошлом году остались лидерами и в этом. Это я о частных компаниях ибо госкомпании и биржа — это какая-то дичь.
avatar

Алекс Убилава

Покупать перекупленный свинг, который уже идёт 5 дней (лидер недели), нельзя.
avatar

Anton Shabunin

Неделя слишком мала для моментум стратегии. А вообше разумно, дешево и прибылно инвестировать в ETF чем самому подобрат акции, посмотрите список нескольких моментум ETF-ов https://etfdb.com/etfs/investment-style/high-momentum/. У них есть истории на годы, и у каждого своя стратегия и подходы описанные у эмитента. Лично я покупаю MTUM каждый раз когда тот падал в прошлом месяце.
avatar

Ray Badman

Ray Badman, узнал про mtum у Когана на канале. Чтобы докупать его у вашего брокера какая сумма нужна на 1 лот? И кто брокер?
Александр Элс, Цена сейчас 103.91. Тебе нужен $10391 для 1 лота, но можно покупать и отдельные бумаги за $103.91, не считая комиссии. У  robinhood-а нет комиссии, у других примерно $5 за зделку. Смотри американские брокеры.
avatar

Ray Badman

Хорошая статья! Спасибо! Мне кажется разница прежде всего в том, что вы брали 5 бумаг, а не интервал 7-11. Для примера, стратегия покупки 5 лучших бумаг по итогам года дала всего 32% прибыли с 2008 по 2017 год, а портфель из 8 лучших бумаг показал доходность аж в 120% за тот же период! Пример в таблице 3 в следующей статье:
Оптимальное количество бумаг в портфеле
Ну и конечно, стоп-лоссы творят чудеса: когда идет сильно падение рынка они хорошо выручают. В боковике, действительно, неуютно, тут ничего не возразишь. Зато хорошо при сильном трендовом росте ну, и заодно, при большом падении за счет того, что оно проходит без вас :)
avatar

AlexChi

AlexChi, я прочитал вашу статью про оптимальное кол-во бумаг в портфеле. В целом все примерно так и есть. Решил еще порисечить — посчитать результаты с 8, 10, 12 бумагами в портфеле. И… чудо!

8 бумаг примерно наравне с рынком, а 10 бумаг уже бьют рынок.
Мысль такая — не надо покупать самых-самых лидеров, надо брать тех, кто чуть пониже. То есть верхних 3-5 бумаг откинуть.


Скрин с 12 бумагами:



avatar

yurikon

нет граалей все уже перепробовано.
1 вариант учится и весь день у монитора
2 бизнес растет покупаем на  3 года.
avatar

Stasik


....все тэги
UPDONW