Стратегия покупки лидеров на акциях

Привет всем!

Пост в продолжение темы покупки лидеров из этого поста
smart-lab.ru/blog/508639.php

Автор покупает топ 8 лучших акций по итогам недели.

Думаю, данная стратегия переоценивается.
Возьмем 20 тикера из топ ликвидных на ММВБ.
И будем каждую неделю покупать 5 лучших. В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов.
Система всегда в рынке, даже на падении.

Бэктест без учета комиссии с 2010 года в сравнении с индексом MICEX будет выглядеть так:

На растущем рынке еще как-то работает, но в боковике, увы, жестко проигрывает купил и держи.

Привет индексное инвестирование ))).

Всем удачи!

алготрейдинг торговый робот портфельное инвестирование Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

yurikon

Красноярск

114

558

с 7 марта 2012

20 Комментариев

ves2010
05 декабря 2018, 13:21
чето печально совсем
0
Friendly Deep Space
05 декабря 2018, 13:21
В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов

Значит это результаты другой системы, не так ли?)
+1
- yurikon
  05 декабря 2018, 14:28
  Friendly Deep Space,
  Это тест самого принципа. Реализация конечно другая.
  0
Свин Копилкин (Дмитрий)
05 декабря 2018, 14:03
Нет стоп лосов, бумаг 5 а не 8, топ-20 ликвидности против топ-32.

Я конечно не специалист в стратегии, но похоже вы тестируете что-то другое.
+3
Аккаунт Удален
05 декабря 2018, 14:10
И нет покупок ОФЗ при 75% падающих акций
+1
- yurikon
  05 декабря 2018, 14:31
  Акционер,
  
  Удержание офз в течение 10 дней отобьёт только комисс на вход выход. Не знаю, на сколько рентабельно заходить в офз на короткий срок.
  +3
  - Свин Копилкин (Дмитрий)
    05 декабря 2018, 14:38
    yurikon, тут согласен, это лишено смысла.
    +1
  - Аккаунт Удален
    05 декабря 2018, 15:40
    yurikon, смысл не покупать акции на падающем рынке
    0
    - yurikon
      05 декабря 2018, 16:23
      Акционер, по этому тесту выходит, что когда надо закупиться лидерами, то более выгоднее просто купить индекс. Пересиживание падение рынка в кэше — только улучшит финрез, если его удастся грамотно реализовать.
      +1
Александр Крылов
05 декабря 2018, 14:37
Добрый день! «Бэктест без учета комиссии с 2010 года» а дивы Вы в расчет брали за этот же период?
0
- yurikon
  05 декабря 2018, 14:51
  Крылов Александр,
  Нет, это просто финрез от сделок. Но при инвестировании в индексный етф вы с вероятностью 100% получите дивы. А в случае покупки лидеров — не всегда.
  0
Алекс Убилава
05 декабря 2018, 15:22
Давайте говорить обьективно — лидеры в прошлом году остались лидерами и в этом. Это я о частных компаниях ибо госкомпании и биржа — это какая-то дичь.
+1
Anton Shabunin
05 декабря 2018, 17:30
Покупать перекупленный свинг, который уже идёт 5 дней (лидер недели), нельзя.
+2
Ray Badman
05 декабря 2018, 22:12
Неделя слишком мала для моментум стратегии. А вообше разумно, дешево и прибылно инвестировать в ETF чем самому подобрат акции, посмотрите список нескольких моментум ETF-ов https://etfdb.com/etfs/investment-style/high-momentum/. У них есть истории на годы, и у каждого своя стратегия и подходы описанные у эмитента. Лично я покупаю MTUM каждый раз когда тот падал в прошлом месяце.
+1
- Александр Элс
  16 января 2019, 12:22
  Ray Badman, узнал про mtum у Когана на канале. Чтобы докупать его у вашего брокера какая сумма нужна на 1 лот? И кто брокер?
  0
  - Ray Badman
    16 января 2019, 19:53
    Александр Элс, Цена сейчас 103.91. Тебе нужен $10391 для 1 лота, но можно покупать и отдельные бумаги за $103.91, не считая комиссии. У robinhood-а нет комиссии, у других примерно $5 за зделку. Смотри американские брокеры.
    0
AlexChi
05 декабря 2018, 22:43
Хорошая статья! Спасибо! Мне кажется разница прежде всего в том, что вы брали 5 бумаг, а не интервал 7-11. Для примера, стратегия покупки 5 лучших бумаг по итогам года дала всего 32% прибыли с 2008 по 2017 год, а портфель из 8 лучших бумаг показал доходность аж в 120% за тот же период! Пример в таблице 3 в следующей статье:
Оптимальное количество бумаг в портфеле
Ну и конечно, стоп-лоссы творят чудеса: когда идет сильно падение рынка они хорошо выручают. В боковике, действительно, неуютно, тут ничего не возразишь. Зато хорошо при сильном трендовом росте ну, и заодно, при большом падении за счет того, что оно проходит без вас :)
+4
yurikon
06 декабря 2018, 11:54
AlexChi, я прочитал вашу статью про оптимальное кол-во бумаг в портфеле. В целом все примерно так и есть. Решил еще порисечить — посчитать результаты с 8, 10, 12 бумагами в портфеле. И… чудо!

8 бумаг примерно наравне с рынком, а 10 бумаг уже бьют рынок.
Мысль такая — не надо покупать самых-самых лидеров, надо брать тех, кто чуть пониже. То есть верхних 3-5 бумаг откинуть.

Скрин с 12 бумагами:

+2
- Paulmarko
  23 мая 2020, 22:22
  yurikon, А что это за программа для теста?
  0
Stasik
07 декабря 2018, 14:05
нет граалей все уже перепробовано.
1 вариант учится и весь день у монитора
2 бизнес растет покупаем на 3 года.
0