Добрый день. По просьбе некоторых участников выкладываю краткосрочный прогноз на фьюч.

По моим шаманским фракталам на н4 цель лежит в районе 109, также есть волна вульфа, где жду заход на 100ую фибу и уход к нижним целям, после пробития локального лоу, уходим к 109 фигуре.

По адверзе на н4 такой же расклад, пробили трендовую разворотной модели, но  возможен ложный выход выше трендовой, главное чтобы не закрепились там.

( Читать дальше )

       Рабочее население, производя накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах производит средства, которые делают его относительно избыточным населением.   (Карл Маркс)

       Несколько лет назад в разгар безработицы в Европе массово скупали труды Карла Маркса, посвященные вопросам занятости и безработицы. Его теория прибавочной стоимости, тезисы роста органического строения капитала и закон о народонаселении в прямом смысле слова переживали свое второе рождение. Перенаселение, по Марксу, имеет три формы: текучую, скрытую и застойную, что соответствует формам безработицы. Текучая безработица – это положение, когда рабочие то увольняются, то привлекаются, хотя и в постоянно убывающей пропорции по сравнению с масштабом производства. Скрытая безработица характерна в первую очередь для сельского хозяйства, где работники вроде бы и заняты, но далеко не полностью и в зависимости от ситуации могут заниматься несельскохозяйственным трудом. Под

( Читать дальше )

  Всем привет.Очень оказывается полезно конструктивное мнение со стороны и коллективное обсуждение)) Посему снова хочу озвучить пару вопросов.
  Вопрос номер один. Все трейдеры (ну или самые прилежные) ведут так или иначе статистику сделок. Вопрос в следующем. Насколько важно для анализа и оптимизации своей торговли указывать логику входа в позу (типа пробой-отбой, свечной паттерн такой то и т.д.) 
  Вопрос номер два. О правильности распределения риска. Исходные данные. Новостные бумаги. Торговля в первой половине дня. Дневной риск ограничен 100 у.е. Минимальная поза для входа — 400 шерс. Максимальный лосс — 20 центов/шерс. При таких условиях трейдер имеет 1,5 шанса на ошибку. Как лучше оптимизировать эту тему? Уменьшать лот не хочу. Уменьшать риск? Велика вероятность того, что тебя стопят. Как быть? 

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )

лучший некоммерческий сайт по опционам!  lowrisk.ru/

откройте статьи в архиве и вы найдете уникальную подборку материалов от практика по опционам

примеры...

lowrisk.ru/option_simple/start_with-options-1/

lowrisk.ru/option_simple/option_strike/


изучите основы и вам не понадобяться «гуры» от рынка со своими курсами платными

В обучающей программе по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за сегодняшний (18.12.2013) день.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
 

Некоторое время назад заметил в отчетах, что биржевой сбор за сделки по опционам с премией 20-50 пп. составляет 4 рубля, хотя с 20 ноября действуют новые тарифы, которые подразумевают комиссию по опционам не более 10% от их премии. 
Поговорив с брокерами, я понял, что невнимательно читал расшифровку формулы расчета комиссий — там сказано, что размер премии, который подставляется в формулу это «величина премии по опциону, равная теоретической цене опциона, которая определена по итогам последнего вечернего Расчетного периода, предшествующего Торговому дню, за который осуществляется расчет биржевого сбора».
Т.е. когда вы делаете сделку с опционом за 20 пп, а на вчерашний  клиринг он стоил 150пп, вы платите вполне себе треть премии в виде комиссии.

За 2013 год у меня на рубль прибыли пришлось 2 рубля комиссий.
Будьте внимательны.

Продолжаю приводить статьи из метода Price action.

На этот раз небольшая но полезная статейка про свечи с длинными тенями. На мой взгляд, свечи с длинными тенями заключают в себе очень полезную информацию. Итак, статья:

"… Причина, по которой я дольше люблю использовать свечной график, заключается в том, что он даёт мне больше информации. Например, свечи показывают мне тени рынка.
 
Вот что я понимаю под тенями – посмотрите на свечи на одном из графиков ниже. Отметьте красное или зелёное тело. Теперь посмотрите выше или ниже тела, и вы увидите чёрные линии. Эти лини показывают, что  рынок двигался в том направлении, но затем повернул обратно. Тени наглядно показывают, что рынок двигался слишком быстро и на этом уровне встретил много игроков, которые смогли развернуть его в обратном направлении.
 

( Читать дальше )