RomanAndreev, там был край канала восходящего. А отбилист снизу мы сейчас о другой край. Идеальный шорт, между прочим был бы

Disa249, играю всегда, когда заход на нее идет издалека, как минимум за 500 бп до нее. Ни играю, если торговля долгое время идет вокруг не

Disa249, 117950 ща, рабочий

Лыцарь печального образа., может, но пока высока вероятность о  5сс233 снова наверх поехать

Дмитрий Ш, ниже 60 и будет неспешно пылесосить. говорю ж профи там в какие то века засели. наберут и по 80-100 опять впарят всем страждущим. бюджет наполнен  волки сыты   овцы чуть пощипаны. все довольны!

wrmngr, Вы правы по существу и были самым настойчивым из тех, кто предлагал оценить блуждание только внутри страницы. Я когда-то поближе знакомился со случайным блужданием и знал ответ. Но был еще и фактор «блондинки» из анекдота, про который автор упоминал. Чтоб оценить, относится ли «блондинка» к 1/4 или к «равновероятно — упадет или останется на странице навсегда», как с динозаврами, надо было оценить сложность оценки «останется блуждать». При том, что оценка не очень сложна, она, imho, несколько выходит за рамки «наивного теорвера», да и автор вроде брал ответственность на себя (он же ничем не рисковал, зная ответ). Поэтому мне пришлось ограничиться намеком.

Обратили внимание, что тема случайного блуждания с «математическими» алгоритмами извлечения из него прибыли, да и вообще любая тема с «математикой» пользуется успехом на SL? Месяц-два назад была пара таких постов с очевидными ошибками и оценку они получили высокую.
Гусев Владимир Павлович со свойственной ему искренностью сказал бы:«Какое случайное блуждание, какой теорвер, здесь не казино и мы не в карты или рулетку играем и не монетку бросаем».
Я человек деликатный и прямо так сказать не могу, но попробовать зародить сомнение я обязан.

Олег Цебренко, какая у вас версия Квика, 7.5.0.72?
я вообще ничего не загружал, вот вышеописанной линейки у меня еще нет, потому что у ТС версия новее а БКС еще не загрузил на сервер 7.6

Smeshinka, при длительном удержании позиции по тренду единственный рецепт, кроме стопа,  - трейлинг по волатильности. ИМХО.
Ловить развороты в большинстве случаев приносит больше вреда, чем пользы.
Ну и риск тоже важен, чтобы просадка, даже болезненная, не оказалась фатальной.
Но это всё банальности. :)

Николай Скриган, вы правы… но такие неожиданные и сильные проливы пугают

Smeshinka, чё тут задавать? То что это локальный хай видно после того, как он прошел и поздно пить боржоми.
Так как торгуется восходящий тренд, то традиционная тактика — держать или добавлять на прорывах, а не крыть на хаях. Так что не надо себя мучить ненужными вопросами, если по позиции установлен обоснованный стоп.

 ри 118650 попробую шорт

 56,1 пробую шортануть нефть

Лыцарь печального образа., я тоже об этом думала, что улететь может… но видимо ГЛАВНОЕ вход)) Автор пишет, что это его авторская методика, он где-то ошибается и признает это, 100% никто не знает, но делает большую работу (даже то, что выкладывает — не всегда возможно сразу понять))) и за это ему спасибо)

Dmitry, спасибо!

На графике так много изменений потому, что по спекулянтскому счету (график от него) я вносил в таблицу результат каждого дня. Когда удерживаешь позицию, (например, месяц), даже не изменяя ее, счет ведь все равно изменяется каждый день в плюс или минус. А если эта позиция еще и с плечами, то дневные изменения могут быть значительными, вот на графике они и видны. 

Вот я вам сделал скриншот с удержанием одной позиции в самом начале года.



20-го января вошел и удерживал аж до конца февраля. Вот так выглядит удержание прибыльной позиции с плечами по принципу «дай прибыли течь» в течении 24 торговых дней. При этом активно работал я с позицией максимум 5-6 дней из этих 24, всё остальное время не трогал. Под работой я подразумеваю пирамидинг (т.е. увеличение позиции) на образовавшийся профит либо сброс плечей на локальных хаях и перенабор плечей на откатах. Грубо говоря, где больше +10% за день, там и шла работа с позой, остальные дни просто держал, ничего не делал.

Ну и вы сами видите, на сколько она выросла за 24 дня. После этого я ее пофиксил и вывел часть профита, а потом перезашел в лонг, потому что понял, что тренд продолжится.

Фыва, сбер газ гмк сурок си ирао северсталь 

Incognito, а почему задача обогнать индекс, а не безрисковые альтернативные инструменты? Например, депозиты или облигации?

Если индекс ёкнул в два раза, а управляющий просадил счёт на четверть — это гут? Может ему ещё и премию выписать? За то, что от шорта не научился работать? 

И наоборот, если в «дурной» год индекс улетел вверх в два раза, а аккуратный управляющий сделал  лишь 60% доходности — он лошара и не заслужил даже доброго слова? 

Боковики в эти дни  с большим размахом весьма вероятны, т.е. первый час я бы не суетился.
Много народа в 10.00 будучи еще в угаре, могут садануть не в тусторону, зато в 11.00 будет примерно понятно куда прыгать.
Зарабатывайте.

с учетом того, что рубель ждут на уровнях 70-100 руб/долл. в течение 2017г., то экспортеры выплатят совершенно неплохие промежуточные дивиденды (кто платит), Но кто платит только годовые дивы, от них ждать многого не стоит.

виталюня, Одинцово, Галицыно, Опалиха, хорошие места. Восточная часть москвы и подмосковья, не советую, огромное количество минусов.

AlexGood, Сейчас использую QSkalp