Избранные комментарии трейдера Фыва

по

Makler,

moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-12.14

20-ть лямов / на ГО (2624 руб.) = 7-мь тысяч с хвостиком контрактов может брать.
avatar
  • 27 ноября 2014, 16:14
  • Еще
Reshpekt Fund Russia, В интервью у Герчика другой победитель ЛЧИ — Ипатий Каренин (сделал на конкурсе 800%), говорит о том, что 11 год был для него убыточным. —


что-то я его пропустил

avatar
  • 27 ноября 2014, 16:10
  • Еще
Reshpekt Fund Russia,

Дима — Ипатий Карелин?)
avatar
  • 27 ноября 2014, 16:06
  • Еще
Makler,

ну, да. Чувак биологичен, со здоровым гормональным фоном. Менстрой, явно не страдает.

В шорт в два раза больше чем в лонг загружает.
Ясный пень, камень падает быстрей, чем птица в небо взлетает. Обтирается об эволюционные рефлексы хомяков.
avatar
  • 27 ноября 2014, 16:05
  • Еще
Фыва, если через стакан, то да. Тем более роботы любят франтраннить крупные лоты.
У «кухонь» спред 2-3 рубля, а голосовые брокера на такой движухе могут и не прокотировать.
avatar
  • 27 ноября 2014, 15:53
  • Еще
sergio, 300 мультов это на карман и гулять, в рынок побольше чуть чуть, рви на уровнях сопртивления дальше само все летит.
А «вежливые» потому что 2 5 ноября не стали держать уровнеь на планке долго, собрали свое и дальше погнали, а могли бы ГО повысить, о простых трейдерах радеют, что бы все могла поучавствововать в движках СИ.
avatar
  • 27 ноября 2014, 15:24
  • Еще
какое опек шмопек — вежливые люди фиксят профит .
3300 п за трое суток это не хухры мухры проходы.
avatar
  • 27 ноября 2014, 15:07
  • Еще
Олег Журавлев, не факт, что лонговую. скорее отстопили лонгистов, кто рывка к 50+ ждал.
слишком пружинисто хвост отрисован. поддомкрачено нехило
avatar
  • 27 ноября 2014, 15:03
  • Еще
Дмитрий Рынза, полагаю что так. 55-60 в следующем году вполне достижимые ориентиры. Падают нефтезависимые валюты — EURNOK на максимумах с 2009, в Нигерии девальвация на 10%.
avatar
  • 27 ноября 2014, 13:56
  • Еще
Дмитрий Рынза, трейдер Герчика — программист/математик. Если я правильно понял, его алгоритм построен на распознавании действий некоего робота маркетмейкера, который толи собирает в стакане объем, толи лимитками двигает рынок. В таком случае стратегия может перестать работать, если программист, работающий в этом банке, изменит алгоритм, или изменятся рыночные условия.
Вот пример того, как меняются рыночные условия для маркет-мейкера: moex.ru/n6871/?nt=106
«Московская Биржа снижает комиссию для крупных сделок на валютном рынке».
avatar
  • 27 ноября 2014, 11:08
  • Еще
Пиндосы никак не влияют на цены. Волны ими движут, общественные настроения.
avatar
  • 27 ноября 2014, 10:34
  • Еще
Элементарно. фракталы пробой отбой, поглощение. Просто поймал волну.
Жаль, работать будет только пару месяцев на СИ
Сам так делаю профит, уже кстати хуже работает
avatar
  • 27 ноября 2014, 10:19
  • Еще
Дмитрий Сергеев, и не на все, на текущий момент максимум его загрузки 7000 контрактов, а он больше 4000 ни разу не заходил, а на тек момент вообще 30% загрузка.
avatar
  • 27 ноября 2014, 05:36
  • Еще
Trend is his friend.
Вовремя признать ошибку и перевернуться.
Не спорить с рынком.
Настоящий спекулянт.
Главное чтобы на околорынок не скатился.
avatar
  • 27 ноября 2014, 02:58
  • Еще
на этой неделе обратил внимание на эти индексы США = всякие доходы, жилье, климат и т.д.
так вот вся эта хрень считается просто по ЭЛЛИОТТУ, все выходящие индексы начиная с этого понедельника анализировал по волнам ЭЛЛИОТТА = круто везде звиздец, падение за пол года, можно сильно по индексам упасть до исторических низов
могу для смеха любой разметить, один выложил на своем форуме
avatar
  • 27 ноября 2014, 00:29
  • Еще
ГС, Вы серьезно?) Стандартный лот на форексном межбанке 30 мио (по EURUSD), по доллар/рублю 10 мио. У нас котируют и 20, и 50, реже 100, 200 тоже возможно (ну например, Сбер котирует КредиСвиссу). Большинство котирующих по 10 довольствуются микроспредом — это могут быть и средние участники (банки/физики) — они могут не иметь своих позиций или работать интрадей. Но чтобы котировать крупные лоты клиентам и контрагентам, крупняк просто обязан иметь позицию, при этом у многих ежедневные customer related flows достаточно большие — и это не только обменники, конвертация физиков в интернет банках и по пластику, но и крупные клиентские обороты.
Вот яркий пример: за 2 торговых сессии курс вырос с 44,50 до 47,20. С чего вдруг? Ничего фундаментального не произошло. Ничем другим, как спешным закрытием шортов и таким же спешным восстановлением лонгов это нельзя объяснить. Накануне этого (после гэпа и новых хаев на 48,50) крупняк разгружал лонги и формировал шорты под продажи на сокращении ликвидности. Понедельник в этом плане показателен. В дальнейшем некий инсайд заставил крупняк спешно закрыть все шорта и вернуть лонг. Думаю это очевидно итог заседания ОПЕК (кстати Новак как раз и проболтался на эту тему в понедельник вечером, если не ошибаюсь). Если это верно, то теперь нас ждет дальнейший рост на новые хаи уже по факту.
avatar
  • 26 ноября 2014, 23:24
  • Еще
Дмитрий Рынза, серьезный труд. Чисто логически я бы объснил это тем, что система биржевого стакана не замкнута — поэтому купленный объем не всегда возвращается на рынок, а у крупного игрока всегда есть некие customer related flows. В части валют (касается и доллар/рубль в частности) это справедливо на 100% — поэтому даже по анализу предыдущих действий крупняка невозможно сказать, является ли данный объем закрытием ранее открытой позиции или новым открытием. Тем более крупняк не работает от конкретной сделки, а работает от стороны (buy side/sell side), и управляет самим размером позиции и ее средневзвешенной ценой.
avatar
  • 26 ноября 2014, 22:29
  • Еще
да, в торговле главное стабильное по чуть-чуть, и главное всегда себе по рукам бить как только пытаетесь необоснованно лотность увеличить или необосновано в рынок лезть — жадность и шило в жопе две главные проблемы любого трейдера
avatar
  • 26 ноября 2014, 20:41
  • Еще
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн