Как старший товарищ, обращаясь к младшим, хочу предупредить данный контингент от 20 до 35 лет- В вашем текущем возрасте чрезвычайно опасно заниматься торговлей на бирже. Думаю, ясень ответ на этот вопрос.отя для особо одаренных поясню-  ( а пока жду позы по РИ, чтобы встать в шорт  от 145800) Кстати, я так понял, что мы вечерку по РИ строго торгуем по индексу Сиплово?? Да?! Я не ошибаюсь?_) Ну ладно, продолжим… Допустим, вы окончили ВУЗ, вас затянула в водоворот МАМбЫ. Еще нет у вас хороших денех для подушки безопасности, а хочется красивой жизни, вы рискуете в торговле… 95%  этого контингента остаются с не с с чем… на первом сливе… Вам кажется, везде трындят- что у всех бывает слив впервый раз, вы лезете снова в петлю… занимаете денех… и опять слив… ВЫ превращетесь в цинников, чязвенников… Загублена молодость, нет карьеры…  Жизнь вам уже не в радость… и т д.  В литературе описаны такие случаи подробно.   А если бы вы были нацелены на карьерный рост,  женились, родили ребенков..  и заняли место заместителя заведующего вашего отдела… Вот тогда, после сорока, МАМБА ВАС ждет с распростертыми руками. Вот я и вижу контингент- очень много торгует военных- отставников… Они обычно уже с 40 лет на пенсии, делать на работе нечего… особенно, если охраняешь чьито огурцы или бананы!!! Вот и крутят индекс… Лет десят назад, я видел, как бывшие спекулянты барахлом торговали в подворотне на Кировской)))) в промежутках пили водку… Им всем было за 45-50 лет…

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Итак решил я тут вопрос задать. Основной вопрос находится в заголовке топика. Итак несложно предположить, что опытный и успешный трейдер который успешно и стабильно торгует 5 и более лет. Должен быть долоровым миллионером. Это при том, что он торгует не астрономическими суммами и берёт с рынка малую часть движений.

Практически вся торговля ценными бумагами сейчас вынесена в эти ваши интернеты. Поэтому неудивительно, что в свободное от непосредственного просирания денег время трейдёры зависают в нете, обсуждая то, как они их просрали или намерены просрать. Работа нервная, хомячки постоянно срут кирпичами от любого шороха в мировой экономике, поэтому своё напряжение и самосвалы кирпичей они сливают в специализированные интернет-помойки. Где, как нетрудно догадаться, им показывают рекламу.
«QuoteForum»
Он же ньюквота. Собрал большинство терпил с РБКшной квоты и набрал новых. Зверинец почище финамовского. На ньюквоте ведётся регулярный многостраничный срач, особые перлы сливаются в темы ринг и критика. Многие терпилы дают свои прогнозы акций. Самый большой терпила, а по совместительству и один из основателей форума, Vanuta, 9 из 10 сделок закрывает в плюс. Это полный АХТУНГ АЛЯРМ АНКАЛЕЧТА И КАЙНЕШМИШ. А вообще — это самый полезный 

( Читать дальше )

30-го мая этого года я писал свой отчет «Год на рынке»о моей торговле, результатах и планах. Настрой тогда был позитивный, результат удовлетворительный,  планы виделись вполне реальными. По случайной иронии именно в тот день началось резкое падение моей эквити (в самом отчете даже есть два постскриптума с двумя убыточными сделками, произошедшими за время написания отчета). Сейчас, спустя 5 месяцев, мой счет находится в глубокой просадке, что спровоцировало меня начать делать ошибки в торговле. Попытаюсь с ними разобраться в этом отчете.
 
Когда я писал отчет «Год на рынке», мой счет за 10 месяцев системной торговли вырос в 11.5 раз (в моменте было в 13) с 25 тыс. до 284 тыс. Система работала отлично. Тогда я очертил себе планчик на будущее, по которому планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, а потом взяться за дальнейшее продвижение: изучить S#, т.к. роботы на QPile очень тугие, разработать вторую систему для диверсификации торговых стратегий и начать уже получать денег с рынка.


( Читать дальше )

В каменты фигачим все свои интересные идеи. 

• по рынку
• по технике трейдинга
• как заработать (и не только на рынке)
• как приумножить
• как преуспеть по жизни
• и т.п. 

каменты не по теме удаляются

            Все арбитражные операции можно классифицировать в двух основных аспектах. Первое – по силе арбитражной связи, второе – по основным тематическим видам.
            Когда мы говорим о силе арбитражной связи, подразумевается оценка силы связи между конкретными инструментами, используемыми в арбитраже. Если представить весь спектр возможных связей между инструментами, то на одном его полюсе мы получим жесткую связь, основой которой является юридическая спайка инструментов, например, когда один инструмент точно конвертируется в другой: акция и фьючерсный контракт на нее, или абсолютно одинаковые инструменты на разных биржах с возможностью дешевой поставки их между биржами. На другом полюсе получим мягкую связь, основой которой является экономическая связь между инструментами, например, акции разных эмитентов одной отрасли экономики или контракты на товары-субституты. По идее спектр арбитражных связей в сторону смягчения может быть бесконечным, так как, по сути, вообще все инструменты, обращающиеся на рынке, так или иначе связаны между собой, и даже например, какая-нибудь коммунальная компания в США имеет прямую и обратную связь с каким-нибудь японским автомобильным концерном, пусть и очень незначительную.


( Читать дальше )