As of December 30th, TradingView will no longer be showing MICEX quotes. We will try to reestablish this service in March 2014.
     Интересно, с чем это связано?
 

Завтра, 30 декабря, последний день торговли на ММВБ. Последний день, когда ещё можно уменьшить свою официальную прибыль или убыток для тех, кто торгует на споте. Не упустите эту возможность!

Что надо сделать тем, у кого позиции на споте.

1. Заказать предварительный расчёт подоходного налога у своего брокера. Обычно его присылают через несколько минут после заказа (ВТБ24 так делает). 

2. Если у вас по итогам года получается прибыль, её надо уменьшить. Закрывайте убыточные сделки, фиксируйте убыток. Так как пока вы сделку не закрыли, прибыли и убытка по ней у вас нет. И тут же открывайте её заново, если хотите держать дальше. Если закрыть всё сразу страшно, закрывайте частями, часть акций продали — откупили, потом ещё часть продали — откупили. Главное, не переборщить и не уйти в большой убыток, чуть ниже нуля сделали официальную прибыль и достаточно, налог с вас за год не возьмут. А если уже взяли (например, при выводе средств), то сам брокер в январе его вернёт.

3. Если у вас по итогам года убыток, точно также его убираем. Закрываем прибыльные сделки, фиксируем прибыль и убыток уменьшаем. Тут тоже надо не переборщить и не уйти в минус, фиксируем прибыль до тех пор, пока убыток не станет совсем маленьким. Точно также продаём частями (если сразу продать прибыльную позицию страшно) и выкупаем назад, если хотим её держать дальше.

( Читать дальше )

Конец года — традиционное время подводить итоги. У меня не было желания делать это в этом году. Во-первых, год был слабо наполнен интересными событиями. Во-вторых, почему-то не хочется выносить свои мысли на публику в этот раз. В-третьих, подведение итогов вряд ли изменит положение вещей и динамику развития событий.  Итак…

1. С точки зрения финансового результата год оказался примерно таким же, как 2012. С одной стороны — это хорошо, ведь денег на рынке стало меньше и зарабатывать их стало сложнее. С другой — плохо, 2013 стал первым годом, когда прибыль не увеличилась существенно по сравнению с предыдущим годом.

2. Монотонное получение прибыли на «тухлом» рынке загоняет в психологическую ловушку. Становится очень сложно развиваться. Бурное развитие может идти либо когда тебе не хватает прибылей, либо когда рынок интересен и ты видишь на нем кучу возможностей. Вот и мы попали в такую мотивационную ловушку, поэтому 2013 год стал годом вялой эволюции, чем я, конечно, недоволен.


( Читать дальше )

                Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.
 

                В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.

В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).

В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.

Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:

1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
4. Если система создавалась и тестировалась  на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
   на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
   В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.

( Читать дальше )

В материальном плане 2013 год один из самых успешных, в психологическом — полный провал, такого стресса, не переживал уже очень давно.

Теперь подробнее:

2013 год начался  в  прекрасном «боевом» настрое, с депо 300 тыс. дол. + текущий профит примерно 50 тыс.?.. поза — лонг в акциях по нокиа. 

Весь год торговал только одну фишку — NOKIA, на трёх площадках нью-йорк и хельсинки и чуть франкфурт

До сентября действовал строго по своему плану:
лонг — 50% в акциях, 50% в сфд плечо не более 2:1.
шорт — это выход в кэш, а шорт на  сфд не более 10% от депо  

В сентябре текущий депо достиг миллиона… и «крышу снесло»(((
Фикс, вывод 200 тыс… а далее!!! шорт «на всю котлету»!!(( с плёчом 2:1… фишка продолжает лонговать… прошли все сигналы на закрытие и смену позы…  в меня словно бес вселился… вместо кэша и перевёртывания, я с упорством безграмотного «лоха»  усредняюсь и наращиваю шорт…

( Читать дальше )

1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  


( Читать дальше )

Честно скопипазжено, но понравилось Очень!!!!))))


 
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ
                                     «Совершенство достигается только к моменту краха».
                                                                                   (С. Паркинсон)
 
Меня спросил восьмилетний сын:
— Папа, а зачем наше государство издевается над людьми?
— В смысле?
— Ну, почему оно заставляет всех работать, чтобы не умереть с голоду?
Почему бы не напечатать денег для всех, столько, сколько нужно? Бумаги что ли жалко?
И тут я вспомнил, что давным-давно, в его возрасте, в середине 70-х, когда еще «Горбачевым» был не Михал Сергеич, а актер Игорь Горбачев, мне уже тогда, не нужно было задавать отцу такие глупые вопросы.
Я уже тогда на своей шкуре испытал, что такое: инфляция, гиперинфляция, золотой запас, денежная эмиссия, безработица, дефолт и наконец — полный финансовый коллапс…


( Читать дальше )

В 2013 году банки получили право отказывать клиентам в открытии счетов и проведении операций по одному подозрению в их отмывочном характере. Но воспользоваться этим правом пока не спешат. По крайней мере, в результате сомнительных операций деньги из России как утекали, так и утекают.


В сентябре 2014 года России предстоит доказать эффективность национального режима по борьбе с отмыванием экспертам Совета Европы из комитета Moneyval. В отличие от международной группы FATF, жестких санкций вроде включения в черный список отмывочных стран или перевода на усиленный режим мониторинга Moneyval не применяет. «Moneyval будет оценивать в большей степени практические результаты применения антиотмывочного законодательства, а не сами нормы,— говорит замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.— А это уже вопрос реноме и инвестиционной привлекательности».
Жесткость норм российского антиотмывочного законодательства уже получила международное признание. В октябре FATF, в которой Россия сейчас председательствует, перевела нас на самый либеральный — двухгодичный — режим мониторинга, хотя еще в 2000 году страна входила в черный список тех, кто недостаточно активно борется с отмыванием. Но вот с результатами, которые предстоит продемонстрировать Moneyval, а в 2016 году — FATF, все пока не столь радужно. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обнародовала данные по оттоку капитала из России по сомнительным основаниям за последние два года —$39 млрд в 2012 году и около $22 млрд за девять месяцев текущего года. При этом наиболее показательны данные по динамике оттока по сомнительным операциям через страны Таможенного союза. Если в 2012 году он составил $25 млрд, то за девять месяцев текущего года хоть и меньше, но несущественно — $22 млрд.


( Читать дальше )