Снижения рейтингов ниже планки, которая позволяет считать рейтинг России инвестиционным можно вообще не ждать.
 В обзоре  «Россия сохранила инвестиционный рейтинг, скорее всего, на ближайшие полгода» smart-lab.ru/blog/230869.php есть отличная фраза.Цитирую:
" 1.07 по 1.10.2014 общий внешний долг России снизился на 53 млрд. долларов... Во сколько отдали за квартал без рефинансирования. А они рейтинг снижают :) "
 Но ведь займы зарубежных банков Российским заёмщикам- это ведь дорога с двухсторонним движением.
Если мы вернули, а нам из-за санкций  нельзя снова взаймы  дать, то куда они эти миллиарды девать будут?
Таких же выгодных заёмщиков им больше не найти на все суммы, которые мы вернём. Думаю, что %% которые мы им платили были самыми лучшими из тех, которые эти банки имели.
Куда им девать эти возвращённые миллиарды? Солить в кадушке? :)
Это же большие суммы недополученных доходов для зарубежных банков! А в Европе и без этой проблемы ситуация в банковской сфере выглядит не блестяще.
Пока не видела информации, которая освещает вопрос возврата займов с точки зрения зарубежных банков.
Хотела бы разобраться с этим вопросом.
Прошу в комментариях дать ссылки на информацию под таким углом зрения.

 

Черт, опять эти выходные. Вы, наверное, тоже жаждаете активного рынка и работы. А как назло в понедельник  Martin Luther King, Jr. Day и американские рынки НЕ РАБОТАЮТ.
Но я не намерен это терпеть и в понедельник я буду у станка. 

В 19-30 в понедельник, будет очередной выпуск UT Show. Дерби конечно не будет, но это даже к лучшему. В гостях будет Алексей Марков. Человек- пароход, мой друг, трейдер United Traders, ведущий trading floor, самый стабильный трейдер нашей компании.

Смотрите меня как всегда онлайн, под приятную музыку на  Twitch 
Если у вас есть вопросы к моему дорогому гостю, оставляйте их в комментариях.

А пока в этот  субботний день я предлагаю вам насладиться записью предыдущего выпуска с украинским трейдером, управлящим огромным фондом, Владимиром Позним.

Вузы США:

1. Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics (University Of Washington)

https://www.coursera.org/course/compfinance

2. STOCKS AND BONDS: RISKS AND RETURNS (Stanford U) 

http://online.stanford.edu/Stocks_and_Bonds_Fall_2014?utm_source=vpol&utm_medium=email&utm_term=mailer&utm_content=learning%2520opportunities&utm_campaign=stanford%2520online

3. Computational Investing, Part I (Georgia Tech) 

https://www.coursera.org/gatech

4. Financial Engineering and Risk Management Part I (Columbia U) 

https://www.coursera.org/course/fe1

5. Financial Engineering and Risk Management Part II (Columbia U) 

https://www.coursera.org/course/fe2

6. Asset Pricing, Part 1 (The University of Chicago) 

https://www.coursera.org/course/assetpricing

7.  Option Pricing  (Cal Tech) 

https://www.edx.org/course/caltechx/caltechx-bem1105x-pricing-options-2786

В прошедшем квартале нам наконец удалось решить поставленную задачу: сделать доходность портфеля компании средней между Суперриском и Агрессивной стратегией.

В прошедшем квартале мы также резко увеличили долю фьючерса на рубль-доллар в портфеле, на котором собственно и была получена основная прибыль (как впрочем, и просадка).

Собственно основные изменения в портфеле были и связаны с новыми системами на фьючерсе рубль-доллар, отвечающими новой ситуации на этом активе: повышенной волатильности.

В то же время мы отказались от большинства контртрендовых систем на фьючерсе на индексе РТС, которые в условиях высокой волатильности несли повышенный риск.

Надо признать, что квартал выдался непростым. Стодневная альфа стратегии Суперриск  падала до -23,5% годовых в октябре и вырастала до 121% годовых в декабре, что характерно для периодов высокой волатильности.  Во второй половине декабря у портфеля возникла сильная отрицательная бета, что хорошо для доходности портфеля на падающем рынке, но достаточно редкое явление для системного управления.