Добрый вечер, уважаемые дамы и господа новички трейдеры! Хочу предложить вам антисливную систему торговли на валютном рынке форекс! Суть системы очень проста и не займет у вас много времени, не нужно пялиться в терминал, следить за индикаторами и слушать прогнозы! при минимуме затрат на длинном промежутке времени система дает положительное матожидание! Итак: открываются два счета, желательно в разных ДЦ на каждый из счетов устанавливается плечо 1:500, заводится сумма, скажем по 200$ на каждый счет, можно меньше, можно больше! эта система по сути усовершенствованная предложенной мной ранее! Пары, с которыми придется работать USDJPY,NZDUSD,AUDUSD,USDCAD и  GBPUSD! В календаре новостей выбираются новости по этим парам только следующие: уровень безработицы, %ставка, ВВП,  а по паре доллар йена -нон фарм пейролз!
Отмечаются дата и время выхода новости! За 2минуты до выхода новости-не ранее на одном счете открывается сделка на покупку по рынку объемом 1лот со стопом в 15п, и отложка селл стоп объемом 1лот в 10 п от уровня открытия ордера! на втором счете делается все с точностью наоборот! В момент выхода новости резкий импульс вверх или вниз на 50 п, скорее всего обнулит один из ваших счетов, тк кухня устроит проскальзывание наверняка и закроет счет по стопауту, но есть шанс, что сработает противоположная отложка, хоть и маленький! максимальный убыток составит 200$ гарантированный при срабатыаании стопа-100$, при срабатывании отложки до стопа у вас будет прибыль! зато на другом счете образуется прибыль с одного лота от 500 до 1000$, т е от 50  до 100п, можно закрыть по тейку или установить трейл стоп в 15-20п! а если повезет, то после новости начнется среднесрочный тренд как было по ауди после снижения %ставки в 400п! Можно усовершенствовать стстему, дополнив лот по рынку еще и отложкой на расстоянии в 20 п! Но хочу обратить внимание, что так делать надо ТОЛЬКО на вышеобозначенных новостях, которые в среднем выходят 1-2раза в неделю! Есть вопросы? Милости прошу:)

   Довольно интересный фильм про хаос, порядок, системы, эволюцию. Очень напоминает биржу...

Вот тут некоторые, любящие писать доносы, кляузы, устраивать коллективные осуждения, так и не удосуживаются открыть книгу. 
Возьмем недельный график индекса СНПи 500 и нанесем 2 скользящие с периодом 9 и 18. Это и будет простейщий индикатор. Их пересечение и дает «золотоq» и «мертвый» кресты. 
На базе этих индикаторов есть другой?  МАСД — схождение расхождение скользящих средних. Точки входа на основании этого индикатора делаются нескольким методами.
Например переход через ноль (прямоугольники) — это совпадает с крестами.
Или пересечение огибающей кривой (синие эллипсы)
Но все эти сигналы не точные. 
Основной сигнал по МАСД это РАСХОЖДЕНИЕ,  и на текущий момент имеется ТРОЙНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ, и говорить о росте на основании (подчеркну на основании индикатора МАСД) может только «специалист»,  понятия не имеющий о МАСД.
P.s. рост может быть на основании фундаментальных факторов, или очередного КУЕ но к ТА это не имеет отношения


( Читать дальше )

Пробьет? не пробьет? Гадать не охота)

Но надо внимательно смотреть закрепимся ли повыше 164000 и быть на готове открыть шортики по хаям)
Росли 10 недель — что то больно долго)

смотрим недельки и месячные фРТС


 

( Читать дальше )

 
С пробойной системой, я думаю, что мы разобрались. Если что-то осталось непонятным, пишите, пожалуйста, в комментариях, обсудим.

Сегодня поговорим о «подводных камнях» при выборе временного интервала.

Итак, перед нами фьючерс на индекс РТС, интервал 5 минут:


Мы видим пробой восходящего канала. Кто будет открывать короткие позиции на пробой канала? Увидев такой график я сам бы открыл шорт в момент пробоя!

Смотрим, что было дальше, интервал 5 минут, график сжат:



( Читать дальше )

Продолжаю пополнять серию блогов об уровневой торговле. В дополнении к блогу «Пробой уровня», сегодня поговорим о методах входа в пробойной системе.
 
Мы запомнили три основных признака пробоя, это импульс, закрытие свечи за пределами уровня и увеличенные объемы в момент пробоя. Но точка входа пока остается для нас туманной, т.к. не определены конкретные критерии, по которым можно войти в рынок. На этот случай есть два варианта входа, это агрессивный и консервативный. Рассмотрим каждый по отдельности.
 
Агрессивный метод.
 
Больше всего подходит для интрадей торговли на младших таймфреймах, от 5 до 15 минут. Вход по такой системе осуществляется, либо по закрытию свечи за пределами уровня, либо, как делают «асы» фондового рынка, в момент выстрела импульсной свечи.
 
При агрессивном входе стоит всегда помнить, что после пробоя, через некоторое время, баланс спроса и предложения на рынке выравнивается, а игроки, торгующие по этой методике, начинают закрывать свои спекулятивные позиции, поэтому, очень часто, происходит возврат цены к пробитому ранее уровню. Что в простонародье называется ретестом уровня. Следовательно, если не взять вовремя прибыль, легко можно получить стоп, ну или в лучшем случае безубыток.


( Читать дальше )

В предыдущем блоге я рассказал о способе входа в рынок, основанном на отбое от уровня, но не все уровни выдерживают натеска цены, рано или поздно они ломаются, сегодня поговорим о входе в рынок в момент пробоя уровня.
 
О жизнеспособности уровня можно спорить до бесконечности, но в итоге каждый останется при своем мнение и при этом правым. Период жизнеспособности может измеряться как минутами, так и годами, все зависит от того временного интервала на котором мы пытаемся определить этот уровень. К примеру, на 5-ти минутном таймфрейме уровень может просуществовать от нескольких часов до нескольких торговых дней. На более крупном временном отрезке, к примеру, возьмем 1 день, уровень может продержаться от нескольких дней, до нескольких лет.
 
Чем старше таймфрейм, на котором выявлен уровень, тем сильнее этот уровень будет, и тем сложнее цене пробить его.
 
Но мы торгуем не в идеальных условиях, в противном случае мы бы просто покупали у поддержки и продавали у сопротивления и все были бы с прибылью. Пробой уровня, каким бы он не был сильным, имеет место быть.


( Читать дальше )

Снижаемся мы по сути 4-ю неделю уже. И постоянно смартлаб кишит топиками о возможном отскоке. Конечно отскок может состояться в любой момент, и даже сегодня, как кто-то смело предположил, рынок может вырасти до 140,000. Но маловероятно:)

Почему люди постоянно играют против рынка?

Напоминаю мой феерический пост: почему я раньше всегда оказывался в шорте в такие моменты от 8 сентября 2012. (Я это написал еще до того, как фьючерс РТС выстрелил со 148 на 159, хотя вы со мной всем смартлабом спорили, что рынок выше не пойдет). 
 
Рекомендую прочитать пост еще раз, потому что все осталось в силе, только с обратным знаком.

Теперь хочу рассмотреть вопрос: почему "против рынка играть всегда психологически комфортно". 

Дело в неверном интуитивном представлении об ассиметрии риска у большинства людей. Как раз, люди ленятся посчитать лишний раз (недооценивают простую математику), и совершают интуитивные поступки. 

Тренд — самый сильный источник стат.преимущества на рынке.
Тренд дает смещение вероятности и дает возможность правильным трейдерам обыгрывать казино «Московская биржа».

Но в голове у людей понятие тренда девальвировано относительно информации, которая содержится в короткой памяти, а именно памяти о тех уровнях, на которых рынок был недавно и на которые «обязательно должен вернуться». 

Если рынок снижается, а тем более снижается долго, а тем более, до новых уровней за несколько месяцев, надежда на отскок в голове типичного физика растет по экспоненте. В какой-то критической точке физик использует все плечи —  «ну теперь то точно дно». Проблема в том, что он при этом не один.

Самое опасное в этой истории — это повысить риск максимально на фоне максимальной уверенности в том, что отскок уже наступил. Если произойдет «маловероятное» дальнейшее снижение, то счет будет стёрт.

Возьмем картинку весны 2012 года. Зеленые векторы — это высота отскоков на тренде.



Амплитуда отскоков ничтожна относительно красного вектора.

Более того, чрезвычайно сложно угадать, на каком именно уровне начнется отскок. То есть захватить зеленый вектор целиком вообще невозможно, потому что для этого придется купить самое дно.

Но дилетанты любят искать самое дно. Потому что есть же уровни поддержки.

При этом в сознании физика присутствует неверное восприятие риска:

!!! Прибыль/риск   равно         (чем больше рынок упал, тем больше он отскочет) поделить на (чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать) !!!!

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 

Ну а чтобы перебороть в голове интуитивное представление о том, что «чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать», внимательно изучайте историю. 

_____________________________________________________

Важно понимать и следующий принцип:
в любой момент на рынке может произойти все что угодно, и к этому надо быть готовым. 

Больше всего денег вы потеряете, если продадите на всю маржу 120-е декабрьские путы со словами: я точно знаю, этого не может быть! 

И я, в том числе, допускаю хоть и небольшую, но вероятность, что рынок в декабре может улететь на 155, и если это начнется, надо тоже быть готовым к этому и готовым заработать на этом.

Нашел на торрентах, может быть кому-то пригодится:
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=991945
не увидел там Ливермора и Саймона Вайна, остальное бегло глянул — список понравился. Одним файлом 390 книг, 663 мб