( Читать дальше )

Не все знают, что TSLab позволяет для фьючерсов и опционов работать с ГО. Увидеть текущие значения ГО можно в таблице Котировки:
Главное меню > Файл > Открыть > Котировки
Используемая аббревиатура, в переводе на человеческий язык, следующая:
-БГОП — Базовое гарантийное обеспечение по покрытым позициям
-БГОНП — Базовое гарантийное обеспечение по непокрытым позициям
В открытом доступе есть файл Индикаторы RusAlgo

( Читать дальше )

В этом графике интересно, что приведен ВВП/душу в текущих долларах, а также цена на нефть. 

Что интересно?

• в настоящий момент ВВП на душу населения — максимальный за всю историю нашей родины (грех жаловаться)
• пока шла гражданская война с 1917, 5 лет благосостояние нашей страны было наихудшим. Подъем начался на 6й год.
• любопытно, но выходит, что когда я родился (80-е), ВВП/душу был незначительно ниже текущего. При этом уровень жизни вроде как был в разы беднее, чем сейчас
• между началом падения цен на нефть и падением режима прошло 10 лет.
• непрерывный рост экономики СССР при неизменных ценах на нефть продолжался на протяжении почти всей истории СССР. Только опять-таки на уровне жизни это как не чувствовалось.
• история учит нас тому, что нефть может упасть в разы и держаться низкой 20 лет, чего вполне хватает, чтобы свергнуть любой режим:)

График: Goldman Sachs

Вспомним такого товарища как Павел Сверидов.

 Вот его прогноз на 2014 год.
  

( Читать дальше )

Сабж.

Где посмотреть котировки внебиржевого рынка нефти?

Спасибо. 

Продолжаем разбирать стратегии нашего сообщества.

Предлагаю спокойную долгосрочную опционную стратегию с очень высокой вероятностью получения прибыли на индексе Волатильности IPATH SP 500 VIX SHORT TERM FUT ETN (VXX). Неизвестно продлится ли текущая рыночная коррекция или уже закончится, нас на самом деле это не сильно волнует, поскольку мы знаем, что VXX это «мусорный» актив, который падает в среднем на 69% в год. Чем выше он взлетает, тем ниже он потом упадет.

Особенности поведения Индекса Волатильности VIX на S&P500 и других его производных хорошо раскрыты в соответствующей статье на блоге.

Медвежий колл спред: Продать 24 Июньский Колл/Купить 25 Июньский Колл за $45-50

Наша задача продать как можно более дорогой спред, как минимум за 50 долларов за контракт. Риск/прибыль = 1/1. Держать до экспирации опционов, либо до получения 90-95% прибыли.

Сумма инвестиций сейчас 1% от портфеля.
Регулирование позиции: (выложено в закрытой 

( Читать дальше )

Изучая физиологию нервной системы человека и животных, нейробионика даёт возможность совершенствовать и развивать архитектуру вычислительной техники и нейронных сетей. Как мы узнали на Алгочетверге, Алексей Афанасьевский @agaranga сумел приспособить технологии искусственной жизни и эволюционного программирования, как минимум, к трём задачам:

1. самообучаемые игрушки-графы (практической пользы не приносят, но забавны)
2. топология транспортной системы Франции с составлением расписаний движения междугородных автобусов и железных дорог 
3. программа для авиадиспетчеров
4. собственно, трейдинг. 

Конспект и видео

Фишка методов программирования искусственной жизни (ИЖ) весьма актуальна для трейдеров HFT и big data. Этот подход дает надежду найти успешное решение не полным перебором массы вариантов, а способами, похожими на эволюционную теорию Дарвина. Надо сказать, что применение биологических терминов несколько сбивает с толку: мутация, наследование, отбор. Конечно, за реализацию эволюционных процессов, включая борьбу за существование, отвечает программист, а предмет борьбы – не пища, а вычислительное время.

( Читать дальше )

На финансовом рынке есть различные способы для заработка денег. Всеми этими способами пользуются, как правило, профессиональные инвесторы, чтобы достичь максимальных целей по прибыли при одновременной минимизации рисков. Один из основных инструментов для достижения этих целей у инвестора является далеко не трейдинг или покупка пакета акций какой-либо высоконадежной компании с целью получить наибольший доход.

 

Главный способ для профессионалов инвестиций в достижении целей по доходности и минимизации рисков – формирование портфеля ценных бумаг. В этой статье постараемся максимально доступным языком разобраться в том, что же такое портфель, для чего собственно он нужен и как его грамотно сформировать, чтобы получить прибыль. Для этого необходимо разобраться с 3 главными составляющими этого инструмента: виды, цели и принципы формирования. В конце статьи постараемся понять основные модели формирования портфелей.
 

По сути, портфель ценных бумаг представляет собой… Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/5285-post-547aefcf30174

Третья версия лежит тут.
В третьей версии я сделал полную поддержку «календарей». Теперь можно строить сколь угодно сложные календарные стратегии, как с различными оционными сериями у которых один фьючерсный контракт, так и с различными оционными сериями у которых разные фьючерсные контракты. Количество опционных серий неограничено, я правда не проверял более двух, но по идее должно работать. Кстати ответ тем кто в первых версиях задавал вопросы зачем делать свою прогу если есть уже готовые бесплатные анализаторы. Так вот, я выяснил, что они (3 шт. которые я смотрел) не корректно работают с календарями, если фьючерсы опционных серий разные, там возникают откуда невозмись прибыли или убытки на текущей цене и текущей дате. Думаю это связано с тем, что они не учитывают спред между этими разными фьючерсами. Уже на текущий момент по функционалу, косающемуся именно анализу опционных стратегий, я думаю что моя прога уже превзошла их (покрайней мере то, что именно меня интересовало). Я сравнивал работу таких анализаторов как option.ru, optioner.org и программа option предоставляемая биржей.

( Читать дальше )