Видео с Алгочетверга: инфобиоз и опыт алготрейдера. Доклад Алексея Афанасьевского на Алгочетверге 4 декабря

Изучая физиологию нервной системы человека и животных, нейробионика даёт возможность совершенствовать и развивать архитектуру вычислительной техники и нейронных сетей. Как мы узнали на Алгочетверге, Алексей Афанасьевский @agaranga сумел приспособить технологии искусственной жизни и эволюционного программирования, как минимум, к трём задачам:

1. самообучаемые игрушки-графы (практической пользы не приносят, но забавны)
2. топология транспортной системы Франции с составлением расписаний движения междугородных автобусов и железных дорог 
3. программа для авиадиспетчеров
4. собственно, трейдинг. 

Конспект и видео

Фишка методов программирования искусственной жизни (ИЖ) весьма актуальна для трейдеров HFT и big data. Этот подход дает надежду найти успешное решение не полным перебором массы вариантов, а способами, похожими на эволюционную теорию Дарвина. Надо сказать, что применение биологических терминов несколько сбивает с толку: мутация, наследование, отбор. Конечно, за реализацию эволюционных процессов, включая борьбу за существование, отвечает программист, а предмет борьбы – не пища, а вычислительное время.
Однако внутри системы вещи происходят удивительные. Если система удалась, она начинает жить сама по себе: её алгоритмы приходят к разделению труда на «аналитиков» и «трейдеров», в этом милом обществе появляются симбиоты, симулянты и даже кладбище (с возможностью реинкарнации). В одной из задачек (не-трейдерской) даже выявилась компания из травоядных, хищников и трупоедов. 

Плохая новость: если это и путь к граалю, то поиски пока не закончены
Хорошая новость: результаты торговли вполне соответствуют результатам опытных и разумных трейдеров (15-30% при просадке не более 5-10%)

Да, чуть не забыла. Торговый стиль Алексея – арбитраж и нейтральные стратегии. Сами роботы-живы занимаются не трейдингом, а отбором алгоритмов для трейдинга.