РФР:
-на РФР есть депозит на ФОРТСе, буду трейдить внутри кварталов индекс  и брент
-спот-это копилка для одной единственной бумаги, которую я собираю вместо депозита, а именно сурпреф. Средняя по покупке-12,2 было. Не продам.  Вернее так. когда мне нужно было конские требования UBS выдержать, я продал 70% актива из портфеля. Меня условно устраивают дивы и перспективы сурика
забугор:
-смешной Кодак от 3,7 долл. Я к слову им натрейдился лихо, 3,5 конца он у меня внутри года делал) Просто мне очень нравится руководство компании и их открытость.
— шорты на йену при долларовом депо. Это долгосрочный вью, я его торгую внутри колебаний и итог по году около 1200 пп профита
-шорты на франк через тот же UBS на долларовом депо. Спецы из ЮБС против, но у меня своя свадьба.
 

Всем ДД!











Ожидаю много «лестных» слов  о том, какой негатив сейчас в МРСК Юга)) (ага, ну как же, тарифы на 30% меньше ожидавшихся)))
НО — система есть система. Решение принято. На хаях фишки не покупаю принципиально.

Если у Вас нет возможности долго работать в позе (нужно платить за квартиру, деньги на карманные расходы, девочек итд) — ЭТА ИНФА НЕ ДЛЯ ВАС.


Всем удачи и хороших профитов!

Barron’s Confidence Index- рассчитывает коэффициент доверия, используя данные с рынка облигаций, предполагая, что тренды и движения на рынке облигаций предвещают движения на рынке акций. Рассчитывается данный индекс путем отношения средней доходности первых десяти первоклассных корпоративных облигаций по рейтингу к средней доходности сорока корпоративных облигаций из середины рейтинга. То есть индекс показывает отличие в динамике доходности между этими разными по уровню надежности облигациями. Рост индекса указывает на то, что доверия у инвесторов на рынке корпоративных облигаций растет и они лезут в риск.

Тем кто верит, что рынок акций это отражение огромного рынка облигаций, этот индикатор будет полезен. На графике индекс S&P500 за тот же период, довольно таки интересные тенденции можно разглядеть смотря на два этих графика.

Рассмотрим торговую сессию от 23/12/2010. 1-го декабря, несомненно, красочный трендовый день. Но всё своё основное время, к сожалению, рынок находится в боковом движении.

Предлагаю обозначить 3 экстремума, и рассмотреть эти движения на рынке с помощью рыночного профиля и анализа Footprint







Принципы работы во флэте хорошо описаны на сайте MarketDelta — www.marketdelta.com/Non-Trending

Обратите особое внимание на то, как «медвежья» дельта в кластере со значение "-1275" (13-45 мск) постепенно утратила свое значение до "+121" (17-03 мск), находясь в районе уровней поддержки.

Рассмотрим очень информативный день в торговли акциями ГАЗПРОМа — 01 декабря 2010 года.

Если постараться разместить график Footprint в одной картинке, то получится следующее:



Первое, что агрессивно бросается в глаза — уверенное доминирование покупок в течение всей сессии. И таких дней в ГАЗПРОМе можно по пальцам пересчитать, неимоверно полезный день для изучения торговли по объемам. Но сегодня не об этом.

К утру 1-го декабря сформировались 2 зоны сопртивлений — 177,24-177,84 и 182,56-182,84 (РОС и РОСvo, или контрольные точки рыночного и объемнеого профилей)

Предлагаю рассмотреть более подробно первую зону 177,24-177,84:









Теперь посмотрим, как выглядело движение на рынке в свечном отображении:



Нарисовали два «шипа», в которых увеличили объемы и сформировали дивергенции с классическими и адаптивными осцилляторами)))

Приветствую всех!

Выкладываю вью по аптекам. Собственно эта часть материала является одной из глав учебника по работе с акциями вторых-пятых эшелонов, тк фактически мы рассматриваем один из типичных случаев захода в бумагу крупного инвестора. Подробное рассмотрение позволяет понять смысл движений в бумаге. А так же не уповать на взлет ее к небесам. Пока для того не будет воли инвестора
Инвестор=кукл=один или группа деятелей, ставящих перед собой объединенную задачу. Не стоит в этом подозревать уголовщину — это чистая трейдерская задача, решаемая любым вменяемым трейдером при наличии достаточных средств для манипулирования фишкой.
Аксиома — для манипулирования ценой нужно а) Набрать 20% фрифлоата б) В результате предварительного сговора с заказчиком понимать, что уже имеющиеся на руках заказчиков объемы не будут выброшены в рынок без предварительного согласия на то трейдера.

Всем привет!

Выкладываю свое вью по Сберу.

















Ну давайте, кидайте в меня камнями )))

Давайте помечтаем и представим, что количество денег в вашем управлении увеличилось, допустим, в 100 раз. Ответьте для себя на следующие вопросы:

• Какую подготовительную работу вы проведете до начала работы?
• Как изменится ваша торговля?
• Будете ли вы расширять список торгуемых инструментов?
• Изменится ли время удержания позиции?
• Как вы будете рассчитывать стоп?
• Будете ли придумывать новые торговые методы?
• Насколько сильно сократите плечо?
• А вобщем, как правильно, на ваш взгляд, увеличить масштаб.

Каменты не по теме будут удаляться. Флудить можно в записи к предыдущему посту.

Месячные свечки выстроились в соответствии с критериями прорыва Демарка. То бишь, высока вероятность в течение еще пяти-семи свечек пройти высоту синей стрелки и достичь уровня 1450.

Индекс EAFE (NYSE: EFA) — это ETF, включающий в себя только акции Европы, Австралии и Дальнего Востока.

Важно! В данный индекс не входят акции Америки и Канады. В этом и состоит его интерес, можно противопоставлять рынки между собой.

Американский S&P 500, также как российский РТС и ММВБ находятся в новых максимумах пробив вершину 5 ноября. И на текущий момент пока сопротивляются идти выше.



В то же время Индекс EAFE находится на 2,12% ниже своего максимума 4 ноября 2010 года. То есть подтверждение пробития новых максимумов акциями остальных рынков мира в целом отсутствует. Это добавляет значимость вопроса об истинности намерения S&P 500 идти выше в данный момент, без какого-либо отдыха и подтверждения этого акциями остальных рынков мира.