Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )

Вчера ни один внутридневной спекулянт не мог чувствовать считать себя спокойным. И «медведей», и «быков» изрядно потрепало. Весь день ходили вверх-вниз. Прибыльные интрадей позиции закрывались либо в ноль, либо со смехотворной прибылью. «Флэт однако».
 
Намеренно не буду рассуждать о предстоящей экспирации и о том, куда могут двинуть (или не двинуть) рынок крупные игроки. Если вы ничего не понимаете в происходящем, то лучше постойте в стороне.
 
На часовом графике видна «двойная вершина». Сейчас торгуем «боковик» 129-132 тысячи пунктов. Работаем от границ или в сторону пробоя.

Открытие в районе 130500 пунктов. Диапазон открытия узкий. Сегодня возможно направленное движение. Рассчитывать стоит, как минимум, на 2% (без учета плечей).
 
 
Основные макроэкономические новости на сегодня:


 

Серия постов по РТС.
Цели были названы 12 и 30 октября 2011 года.
http://smart-lab.ru/blog/19590.php 12 окт 2011
http://smart-lab.ru/blog/21649.php 30 окт 2011
потом я РТС не трогал вообще и 13 мая снова выложил разметку
http://smart-lab.ru/blog/54635.php 13 мая 2012
http://smart-lab.ru/blog/55453.php 17 мая 2012
http://smart-lab.ru/blog/55744.php 18 мая 2012
http://smart-lab.ru/blog/56984.php 26 мая 2012
http://smart-lab.ru/blog/57665.php 30 мая 2012
http://smart-lab.ru/blog/58199.php 31  мая 2012

( Читать дальше )

Странности поведения рынка на американской сессии, когда на подходе к уровням 1290-1300 по S&P500, начинают везде появлятся огромные биды, заставили меня порыть интернет, в поисках информации, какие сектора таки, больше всего тащат вверх американские индексы. 

Нашел интересную табличку, по доходности различных секторов индекса S&P500 за последние 5 лет.

Здесь видно очень много любопытных моментов, заметно, что фавориты это потребительский сектор и технологический, которые отыгрывают скрытую инфляцию. В немилости инвесторов энергетический сектор и конечно финансы.  

На многих трейдерских форумах люди регулярно пишут обзоры о том, что ждет нас в текущем дне на фондовом рынке, как цена поведет себя. Однако все эти прогнозы работают ровно наполовину – т.е. либо сбудутся, либо нет. С  большей вероятностью можно говорить о том, в какую сторону пойдет цена на открытии торговой сессии, исходя из динамики западных и восточных фондовых индексов. Исследуем, как данное преимущество может помочь нам в торговле.
 


( Читать дальше )

Когда-то я прочел у Элдера о том, что бывает как минимум три типа гэпов. После эту информацию я нашел в том или ином виде и в других источниках.
Все они писали о самих типах гэпов, но нигде я не видел ни ситуаций, ни конкретных примеров, как торговать тот или иной гэп.

Давайте подумаем вместе.
Гэпы бывают следующие.

1. Breakthrough gap — пробивной гэп. Тот самый «пробой» уровня или диапазона, на котором может быть неплохо войти в сделку. Обычно случается на объемах, когда цена, выходя из диапазона, съедает стопы рэнж-трейдеров и тех, кто ошибся. Далее цена идет в пустоте, т.к. срабатывают маркет-ордеры тех самых «пробойщиков». В итоге цена уходит. Область гэпа является хорошим сопротивлением-поддержкой, т.к. там было открыто масса ордеров.

2. Run-away gap — «убегающий гэп». Пишут, что обычно такой гэп происходит в середине движения. Когда цена уже какое-то время идет по тренду и по какой-то причине (возможно, трендовая новость) уходит еще дальше.

3. Exhaustion gap — гэп истощения. Происходит в конечной фазе тренда, когда самые последние пытаются залезть в движуху, тут-то им маркет-мейкеры и наливают по самые гланды.

( Читать дальше )

Добрался наш Иван до графиков РТС. И нет бы как все, в фундамент с головою, да голова у него не та, чтоб российский фундамент без устали курочить. И пошел он к дядьке заморскому за советом, Бенуа Мандельброту, да грамоте басурманской научился. По дороге узнал много слов диковинных, русскому человеку чуждых и отвратительных, таких как линии трендовые, которые ни на хлелб не намажешь и избу подкосившуюся ими не подопрешь. Узнал про мувинги скользящие, да про индикаторы животвроящие и профит приносящие. Много слов Иван набрался на своем пути, и настолько всё в голове его окаянной перемешалось, что хот вой хоть кричи, заливая горе «налитым» из стакана. И вот, встретил он наконец своего «Гуру» или, по нашенски, батьку наставника, и стал изучать его рукописи нетленные. Много чего Мандельброт прояснил в его головушке, систематизировал весь полученный до этого опыт одним понятием — фрактал. И теперь Иван с этими фракталами на короткой ноге, ни одного решения на рынке принять не может. Такова предыстория мытарств Ивановских, а что дальше по тексту пойдет — так это уже грамота заморская.

( Читать дальше )

Всем Добрый вечер!!!

Сегодня расскажу о своем ГЛОБАЛЬНОМ ВЗГЛЯДЕ по евродолару под кодовым названием «БРЕД СУМАСШЕДШЕГО» ;-)

Для начала покажу график недельный по евро — смесь Ишимоку и волн Вульфа ;-) (объемы по Волфиксу показывать не охота)



Интересный момент отметил для себя — цели ВВ совпадают с точками Ишимоку ;-)

а теперь скрин своего рабочего стола

 

( Читать дальше )

На фото: Высокий интеллект и умение выпрыгивать из привычной среды обитания не всегда спасают китов от охотников. Источник: Блог Океанология.
В феврале 2012 года в здании JPMorgan Chase на Мэдисон Авеню в Нью-Йорке проходила традиционная встреча управляющих хеджфондов Harbor Investment Conference. Освещавшие конференцию журналисты много писали о легендарных трейдерах, делившихся с коллегами своими знаниями и мыслями о текущем положении дел на рынке. Обильно цитировались высказывания одного из организаторов встречи Билла Акмана и гуру хедж-индустрии Брюса Берковица.
Пары строчек в сообщениях информагентств удостоился и Боаз Вайнштейн — менеджер 5,5-миллиардного хеджфонда, который прямо на конференции призвал инвесторов покупать кредитно-дефолтные свопы, связанные с одним из облигационных индексов, причём он сам уже несколько месяцев активно вкладывался в эти бумаги. Никто из присутствующих не подозревал, какие последствия вызовут действия Вайнштейна и его последователей, и насколько иронично то, что выступление инвестора прозвучало именно в этом здании.


( Читать дальше )