SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mirovan
Стратегия «Вход в рынок относительно открытия дня»
- 05 июня 2012, 15:40
- |
На многих трейдерских форумах люди регулярно пишут обзоры о том, что ждет нас в текущем дне на фондовом рынке, как цена поведет себя. Однако все эти прогнозы работают ровно наполовину – т.е. либо сбудутся, либо нет. С большей вероятностью можно говорить о том, в какую сторону пойдет цена на открытии торговой сессии, исходя из динамики западных и восточных фондовых индексов. Исследуем, как данное преимущество может помочь нам в торговле.
Итак, допустим, мы знаем в какую сторону пойдут цены в краткосрочном периоде на открытии торговой сессии. Соответственно, можно говорить о краткосрочном тренде. Сформулируем задачу нашего исследования: определить насколько система торговли в направлении открытия рынка даст лучший доход, чем система торговли против направления открытия рынка. То есть условно направление движения цены в начале дня, а именно открытие, дает нам сигнал о том, в какую сторону должен идти рынок.
В данной системе мы исключим понятие флета и пилы, будем считать, что цена актива может либо расти, либо падать.
Перейдем непосредственно к тестированию гипотезы торговли в направлении тренда.
В качестве таймфрейма будем использовать таймфрейм в 15 минут.
Инструмент для тестирования – фьючерс на индекс РТС с 2 июня 2008 года (когда ввели вечернюю сессию) до 20 апреля (когда проводилось тестирование систем) 2012 года.
Проскальзывание определим в 50 пунктов.
Из графика кривой доходности видно, что система очень хорошо ведет себя на ярко выраженном тренде внутри дня. Введя такие ограничения в торговую систему, как стоп-лосс и количество сделок в день, мы уменьшили риски, получив следующий график распределения прибыли:
Рис 10. График распределения прибыли по сделкам
Код торговой системы и более подробное описание на сайте robostroy.ru
Итак, допустим, мы знаем в какую сторону пойдут цены в краткосрочном периоде на открытии торговой сессии. Соответственно, можно говорить о краткосрочном тренде. Сформулируем задачу нашего исследования: определить насколько система торговли в направлении открытия рынка даст лучший доход, чем система торговли против направления открытия рынка. То есть условно направление движения цены в начале дня, а именно открытие, дает нам сигнал о том, в какую сторону должен идти рынок.
В данной системе мы исключим понятие флета и пилы, будем считать, что цена актива может либо расти, либо падать.
Перейдем непосредственно к тестированию гипотезы торговли в направлении тренда.
В качестве таймфрейма будем использовать таймфрейм в 15 минут.
Инструмент для тестирования – фьючерс на индекс РТС с 2 июня 2008 года (когда ввели вечернюю сессию) до 20 апреля (когда проводилось тестирование систем) 2012 года.
Проскальзывание определим в 50 пунктов.
Из графика кривой доходности видно, что система очень хорошо ведет себя на ярко выраженном тренде внутри дня. Введя такие ограничения в торговую систему, как стоп-лосс и количество сделок в день, мы уменьшили риски, получив следующий график распределения прибыли:
Рис 10. График распределения прибыли по сделкам
Код торговой системы и более подробное описание на сайте robostroy.ru
теги блога Максим Милованов
- C#
- isynapse.ru
- Market Profile
- QPILE
- range
- robostroy
- robostroy.ru
- smart-lab.ru
- stock#
- volfix
- Wealth Lab
- американский рынок
- грааль
- Жопа
- идеи
- исследование
- камарилла
- комфортый трейдинг
- контртренд
- лонг
- МТС
- опаньки
- опрос
- оффтоп
- паттерн
- премаркет
- прибыль
- прогноз
- прогнозирование
- Профиль рынка
- риск
- робот
- с новым годом
- система
- скальпинг
- случайность
- смартлаб
- статистика
- статистическое исследование
- стратегия
- Стратения
- сценарий
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- уровни
- уровни пивот
- флешмоб
- хуерга
- юмор
лабал в ТСЛабе, гонял на RI на истории с 2006 года, запускал в реале роботов. так вот, пришёл к тому, что если не показал робот ПФ>1,6 — на свалку/на доработку.
это не говоря о факторе восстановления.