Стратегия «Вход в рынок относительно открытия дня»

05 июня 2012, 15:40
|
Максим Милованов

На многих трейдерских форумах люди регулярно пишут обзоры о том, что ждет нас в текущем дне на фондовом рынке, как цена поведет себя. Однако все эти прогнозы работают ровно наполовину – т.е. либо сбудутся, либо нет. С большей вероятностью можно говорить о том, в какую сторону пойдет цена на открытии торговой сессии, исходя из динамики западных и восточных фондовых индексов. Исследуем, как данное преимущество может помочь нам в торговле.
Стратегия «Вход в рынок относительно открытия дня»

Стратегия «Вход в рынок относительно открытия дня»

Итак, допустим, мы знаем в какую сторону пойдут цены в краткосрочном периоде на открытии торговой сессии. Соответственно, можно говорить о краткосрочном тренде. Сформулируем задачу нашего исследования: определить насколько система торговли в направлении открытия рынка даст лучший доход, чем система торговли против направления открытия рынка. То есть условно направление движения цены в начале дня, а именно открытие, дает нам сигнал о том, в какую сторону должен идти рынок.

В данной системе мы исключим понятие флета и пилы, будем считать, что цена актива может либо расти, либо падать.
Перейдем непосредственно к тестированию гипотезы торговли в направлении тренда.
В качестве таймфрейма будем использовать таймфрейм в 15 минут.
Инструмент для тестирования – фьючерс на индекс РТС с 2 июня 2008 года (когда ввели вечернюю сессию) до 20 апреля (когда проводилось тестирование систем) 2012 года.
Проскальзывание определим в 50 пунктов.

Стратегия «Вход в рынок относительно открытия дня»

Из графика кривой доходности видно, что система очень хорошо ведет себя на ярко выраженном тренде внутри дня. Введя такие ограничения в торговую систему, как стоп-лосс и количество сделок в день, мы уменьшили риски, получив следующий график распределения прибыли:

Рис 10. График распределения прибыли по сделкам
Стратегия «Вход в рынок относительно открытия дня»

Код торговой системы и более подробное описание на сайте robostroy.ru

Ключевые слова:
торговая система,
robostroy.ru

469 | ★14

6 комментариев

Я типа тоже по этой системе работаю, с утра смотрю куда открываемся, а потом на открытии европы вхожу в туже сторону, срабатывает хорошо, но есть дни-боковики, которые отбирают всю недельную прибыль, а бывает даже месячную, пока с ними не могу бороться. Рассматриваю вариант стоп-лосс, пока выхожу из убыточных сделок руками

Anitochka

05 июня 2012, 15:46
Ответить

Anitochka, на каком таймфрейме? сколько сделок в день?

orekton

05 июня 2012, 16:14
Ответить

orekton, 3-4 сделки в день, таймфрейм 10 минут, в среднем выходит в день 4% от играемой суммы, сейчас хочу в корне пересмотреть свою стратегию

Anitochka

05 июня 2012, 16:27
Ответить

Тимофей Мартынов

05 июня 2012, 15:57
Ответить

на мой дилетантский взгляд, профит фактор в диапазоне от 1 до 1,4 (или даже до 1,6, если подходить со всей строгостью к роботу ) означает, что робот неработоспособен. даже если учтено проскальзывание. даже небольшой % прибыльных сделок может давать хороший профит, сами знаете. но ПФ должен быть хорошим.

лабал в ТСЛабе, гонял на RI на истории с 2006 года, запускал в реале роботов. так вот, пришёл к тому, что если не показал робот ПФ>1,6 — на свалку/на доработку.
это не говоря о факторе восстановления.