Как же я такое пропустил, да еще и от Тимофея. Не знаю.
Ну что ж попробую возразить со своей колокольни, лучше поздно чем никогда.

Что такое рынок из чего он состоит? Есть Математика, есть психология, немножко шума и ликвидность.

то что психологическая составляющая и ликвидность на рынке  имеют доминирующее значение — думаю спорить никто не станет. А что есть психология  — это поведение масс. Так вот в схожих ( стрессовых или наоборот эйфорических) ситуациях толпа веде себя довольно предсказуемо, что и заметил Эллиотт на графиках цен. Затем он систематизировал эти ситуации ( эмпирически) и предложил использовать для определения дальнейшего движения рынка.  Да это движения до какого то момента носят вероятностный характер. С каждым новым движением какие то варианты отпадают, какие то становятся более вероятными и уже окончательно движение имеет 100% вероятность.

Например сейчас движение в сторону 1450 пока мы не пробили уровень 1550 носит вероятностный характер, но после пробития никаких преград уже не останется.

Обьяснять это можно разными факторами кому-то нравятся технические индикаторы, кому то фундаментальный, но черт побери кто вообще смотрит на фундаментальный анализ, решения принимаются массами спонтанно. И как показала практика эти решения всегда одинаково отражаются на графике.

А если это так то почему б это не использовать, ведь даже мистер Доу признавал наличие трех вол роста, Эллиот же всего лишь развил теорию Доу, а пректор сделал её популярной.
Теперь про квантововсть и броуновское движение.
Этот пост тимофея напомнил мне про то как появляются Боги. Когда люди чего то не понимают или не знают, они придумывают Богов для обьяснения феномина или начинают это отрицать.

«Отрицание — самая обычная из человеческих реакций», но даже отрицая нужна закладывать вероятность ошибки.
В броуновском движении так же.  В те времена когда появился этот  термин непредполагалоась возможность посчитать движение каждой частицы в отдельность, сейчас же это можно сделать как вероятностным ( квантовая физика) так и физическим (  например захват частиц в БАК).
Есть еще такая теория, называется " теория хаоса" ( не доктора). Так во  там вносится различия между случайными и хаотичными событиями. Я исхожу из того рынок хаотичен, иначе если б он был случаен то в любой момент времени он бы принимал произвольное значение и всякие системы прогнозирующие его поведения — не работали б и разговаривать было б не о чем.
немножко ВИКИ

«Только по исходным данным трудно сказать, каким является наблюдаемый процесс — случайным или хаотическим, потому что практически не существует явного чистого 'сигнала' отличия. Всегда будут некоторые помехи, даже если их округлять или не учитывать. Это значит, что любая система, даже если она детерминированная, будет содержать немного случайностей. Чтобы отличить детерминированный процесс от стохастического, нужно знать, что детерминированная система всегда развивается по одному и тому же пути от данной отправной точки. Таким образом, чтобы проверить процесс на детерминизм необходимо:

    выбрать тестируемое состояние;
    найти несколько подобных или почти подобных состояний; и
    сравнить их развитие во времени.
»
Доу и Эллиотт это сделали. Они нашли путь по которому движется рынок 12345-ABC. Если Ты (Тимофей), считаешь что это не тот путь, то найди свой и опубликуй его, многие кстати так и делают, находят разные вариации: Бабочки, патерны, технический анализ. Все это работает — значит у рынка есть модель по которой он движется.Внимание вопрос:
Если эта увиденная и  предложенная Эллиоттом  и Доу  до сих пор работает, то почему б её не пользоваться.
да, опиратся исключительно на волновой анализ  сложно ( но можно). Он дает возможные уровни только по ординате, но если добавить  какой-нибудь из методов на ось абсцис, то картинка становится более четкой.
Но вернемся к письму.
распределение Гауса — оно  конечно хорошо. Ты видел лекцию Космофизические факторы в случайных процессах (http://vk.com/video-29238599_160654868). Попробуйка обьяснить с точки зрения теориика 18 века квантовые процессы, н очто б ну уходить далеко, обьясни как частицы могут менять своё состояние ( о чем говорит Шноль).
Еще одно допущение.
Для тех кто знаком с программированием:
Рынок я представляю программу поведения с множествами if и elso, которые и определяют все возможные варианты развития событий.  Эллиотт же предлагает отбрасывать невозможные варианты. И мне не важно как это будут обьяснять аналитики, мне важно «отбросить лишнее, оставив лучшее»
постскриптум
Вот сейчас многие рассматриваю возможность дальнейшего роста и те уровни какие достигнет индекс, теория же Эллиотта говорит о том, что до достижения новых низов ни о каком росте речи быть не может.

Авторы – компания Nanex.net – провайдер биржевых котировок.
 В пятницу 5 августа 2011 года мы обработали 1 триллион байт данных по всем американским акциям, опционам, фьючерсам и индексам. Это просто безумие. Год назад, когда мы обрабатывали в половину меньше, мы уже считали это ненормальным. Еще годом раньше, когда через нас проходило всего 250 миллиардов байт, мы думали так же. За 3 года поток возрос колоссально, но полезной информации в нем осталось столько же. Это просто шум и манипуляции, причина всего неправильного в современных рынках.
 Высокочастотники просто пьют кровь рынка – ликвидность. Это смешно, но именно ее они должны поддерживать. Понимающие люди уже не ставят заявки в рынок, зная, что их исполнение  произойдет самым неудобным образом. Одни все же решаются и вступают в «гонку вооружений», другие уходят.
 Для примера посмотрим на электронные торги фьючерсом на S&P500, известном как E-mini.
 E-mini –торгуется на чикагской бирже CME в режиме 24 часа, среднедневной оборот составляет около 3 млн. котрактов Стоимость одного контракта более 50 тыс. долларов США. Является самым ликвидным биржевым контрактом в мире.


( Читать дальше )

Добрый день!
Для того чтобы настроить скальперский стакан в квике необходимо следовать инструкциям в руководстве по эксплуатации http://www.quik.ru/depot/quikref.rar документ №5, глава 5.7.9.
Для Вашего удобства взял от туда вырезку, кому качать не охота.
5.7.9       Режим «Быстрый ввод заявки»
Если в настройках Таблицы котировок установлен флажок «Быстрый ввод/снятие заявки», то включается режим быстрого ввода заявок, который предусматривает ввод и снятие заявок в стакане котировок с помощью кнопок мыши. Данный режим требует включения панели инструментов в Таблице котировок.
Параметры заявки «Торговый счет», «Код клиента», «Примечание» заполняются значениями из полей «А», «С» и «М» на панели инструментов Окна котировок. Данные поля должны быть видимыми на панели. Если поля «С» и «М» не отображаются на панели, то параметры «Код клиента» и «Примечание» в заявке не будут заполнены.


( Читать дальше )

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )