Вчера спросили, о каком классе стратегий идет речь, решил накидать. Единственное что не тестили это валютные, их дописал до кучи, поскольку имеют место быть. Плюсуйте, возможно кому-то окажется полезным.
 
По мере времени буду выкладывать принципы и тесты данных стратегий.

Торгуем подобные спреды:
 

Пишу стратегии и индикаторы для торговых платформ Ninjatrader и CQG Trader
vanya2012@gmail.com

Не скрытая реклама. :)
Имею большой опыт написания торговых стратегий, индикаторов, скриптов, помошников и так далее. Для различных платформ: Wealth-lab, NinjaTrader, Metatrader, Quik… Для любых других платформ, с которыми я не работал, время написания будет больше, но тоже проблем не составит. Решал задачи различной сложности: это и парсинг HTML страниц (почтовых сообщений) с выставлением ордеров по получаемой информации, и специфическая обработка информации ленты и ее графическое представление.
Цены приемлимые.
Программирование для меня — удовольствие. А получать плату за удовольствие — это тройное удовольствие. :)
Обращайтесь.

Начну с того что знают все. Наш рынок в значительной степени зависит от нефти. Напрашивается пара RTS-3.14  -  BR — 1.14
Как првильно стать в позу по этой паре ?! Считаем стоимость фьюча. Пункты делим на шаги и множим на стоимость шага. В нашем случае 144840 пунктов делим на шаг цены 10 и множим на стоимость шага цены 6.5. Получается стоимость одного коня равна  94146 рублей. Все данные есть в квике. Шаг, стоимость и т.д. То же делаем с фьючем на нефть. 112,21 делим на шаг 0,01 и множим на стоимость шага 3,25.  Получаем цену 36468. Таперича делим большее на меньшее и получем правильное соотношение.   94146 / 36468 = 2,581. На 10 фьючей RTS-3.14 нужно 26 BR-1.14 Можно войти 2 РТС к 5 Бренда. Входить не более чем на 10 %  от депо. Вообще каждый должен сам определить для себя временной интервал и момент входа. Я вхожу на раздвижке более 1%. Полемизировать с теоретиками не буду. Это отлично работает при правильном входе внутри дня.  В чем прелесть этой пары так это то что они в одной валюте. Какие пары работают. Сбер — ВТБ, Сбер — Газ, Лучек с Роснефтью и т.д. В общем основные двигатели рынка. Эти двигатели можно поотдельности ставить к фьючу на RTS. Буду по мере возможности писать о  своих сделках. 

 
 
 

Я уже довольно долго занимаюсь парным трейдингом на СМЕ, не могу назвать себя супер профи в этом деле, но повятил этому уже  около 3х лет, опробывал все прелести и неудачи данного вида торговли на себе в полной мере и не на маленьких деозитах, так что впринципе могу втавлять сови 5 копеек в данную тему.
 

 Пару лет назад я пробовал себя на акциях, сразу все было красиво и радужно, после я решил не тратить время и нашел себе учителя, заплатил денег, он мне все показал что да как и после чего я понял всю скрытую сложность и серьезность торговли американских акций, розовые очки спали очень быстро и я решил вернуться назад на фъючи, тк до сих пор считаю, что их торговать намного проще, мне во всяком случае

Недавно начал подумывать и изучать варианты парной торговли на американских акциях, и как по заказу Клевцов выдал несколько статей на эту тему, за что ему отдельное спасибо

Причины  такго интереса собственно  в количесве инструментов и соответсственно большее количество возможных комбинаций + немаловано то что минимальный объем входа в сделку 100 шерст ( 1 тик =1 дол)  в то время как на СМЕ минимальный вход 1,0 лот ( 1 тик = 10 дол в среднем)

( Читать дальше )

Текст публикации адаптирован специально для сайта sMart-lab.ru (убрана большая часть скриншотов, две статьи объединены в одну), оригиналы статей, из которых составлена данная публикация находятся тут и тут.

Обычно подобныe статьи принято начинать либо с цитирования какой-нибудь педии, либо с попытки переписать тоже самое, только другими словами)))). А мы поступим иначе, я вам расскажу, чем активно занимался последние полгода, попутно раскрывая значение непонятных по моему мнению терминов и понятий. Живой опыт намного интересней, тем более интересно наблюдать развитие идеи, ее трансформации и поиски решения возникающих по мере изучения предмета проблем.

Итак, вначале был скальпинг. Все уже не раз читали цикл моих статей, посвященных этому замечательному и многообразному стилю торговли. Даже занимаясь им и изучая его ежедневно последние два года, понимаю, сколько еще тут можно узнать и попробовать. Чем дальше в лес, тем зверь крупнее, чем больше изучаю и пробую новое, тем больше появляется вопросов и все большее хочется пробовать и осваивать.

( Читать дальше )

Недавно был в Москве, нечего было делать целый день, написал пост мол готов встретится и поделится опытом, в итоге встретились с одним человеком и по приезду в Киев 
МОЙ СКАЙП АТАКОВАЛИ 
 Народ писал и писал, все что то спрашивали, и как бы отказать не хочется .
В итоге нажил себе головную боль, уже забыл с кем о чем говорил, все хотят общатся, что -то спрашивают.  
 
Друзья я готов помочь, НО я сам торгую и еще пошел на курсы к Марселю учится алготрейдингу итак голова кипит.
 
Морального удовлетворения от обучения я не испытываю, только материальное разве что, но понятно тогда удовлетворения не испытает обучаемый)
Но хочу сказать, что никто вас ну на каких курсах, не за какие деньги не научит зарабатывать
Вы можете съэкономить только время и деньги получив правильный вектор
Найчить можно только при индивидуальном обучении с последующим сопровождением, учитывая психологические и финансовые возможности обучаемого и многое другое!


( Читать дальше )

Решил кардинально изменить программу. Суть нового подхода состоит в том, что с первого дня обучения мы пишем под MultiCharts стратегии, а в качестве ДЗ идет видеоматериал по базису С# который я собираюсь записать заранее.

В чем плюсы:
1) Изучить MultiCharts на нужных примерах очень легко, для этого не нужна вся теория по C#
2) Если вам все таки нужна более глубокая теория, у вас она будет, в формате видео справочника.

Такая модель предполагает то, что через неделю обучения слушатель уже будет тестировать свои системы. Также такая модель предполагает то что у слушателя будут постоянные ошибки которые необходимо будет править на лету, все это решается банальным фидбеком через skype. Запутались? Написали мне, через часик другой получили ответ на свой вопрос в виде конструкции кода, запомнили и применили.

Добавляем третий плюс:

3) Фидбек через скайп (4 недели входят в стоимость)

( Читать дальше )