Всем привет!

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

( Читать дальше )

Трейдерами становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки. Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Наотдыхался, снова поклацал.

Но, недостаточно ленив тот трейдер, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

Идеальный трейдер – долгожитель всегда торгует алгоритмы и напрягается только пару раз в году, чтобы их подправить. И вот почему:

1.       Практически любая торговая стратегия зарабатывает основную доходность в довольно ограниченный и небольшой промежуток времени. Основную часть времени даже эффективные торговые стратегии торгуют в районе нуля. Так, по 2018 году основные заработки знакомых мне трейдеров были в апреле, мае и декабре. И это несильно зависит от того, какую именно вы стратегию торгуете: скальпинг, арбитраж, парный трейдинг или интрадэй или ещё что. Основному заработку всегда сопутствуют повышенные объёмы и волатильность. И, если вы в эти довольно короткие периоды по той или иной причине не торговали, весь год, считай, потерян. Алгоритмисту проще, его робот торгует всегда и не может пропустить дни, часы, минуты, которые дадут основную прибыль.

( Читать дальше )

На днях слетела винда и пришлось потратить большое количество времени для восстановления важных вкладок, поэтому самые нужные сайты вынес в отдельную статью.

http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций

( Читать дальше )

Как не странно, но на Смартлабе (на смартлабе, Карл !) я столкнулся с таким явлением.
Какой-нибудь юзер пишет, что хочет вложить деньги во что-то ещё, кроме ценных бумаг.
Ему советуют разные варианты, и когда очередь доходит до физ золота — то либо сам юзер, либо другие участники обсуждения, начинают резко возражать «Не, не, там же НДС! 18%! Ужос !!!»
Раздаются робкие голоса, что НДС только на слитки, а на инвест монеты нет НДС.
Все удивляются, соглашаются, и на этом все расходятся.

А в другом топике ситуация повторяется один в один.
Что уже раздражает )))
Поэтому я сделаю попытку ликвидировать массовое невежество и обратить внимание смартлабовцев на такой привлекательный инструмент, как физ золото.

1 Инвест монеты не облагаются НДС
2 Инвест монеты надо покупать не в банках — а в конторах (см в гугле)
3 В конторах спред покупка\продажа 2-4% (бывает и хуже, но в такие конторы не надо ходить)(при походе в контору при себе нужно иметь паспорт)
4 Владение монетой более 3 лет не облагается НДФЛ (конторы выдают документ с датой при покупке монеты)

( Читать дальше )

Ранее я писал о своей системе маней-менеджмента. 
Решил написать еще одну статью в продолжение. 


Правила управления капиталом

Основная идея: я думаю, что управлять любой суммой нужно так, как бы я управлял, скажем, 1 млрд $. Очевидно, что я не стал бы размещать 1 млрд только в алгоритмические стратегии (может быть слив 25% за 1 секунду во время флеш-креша, у меня такое было) или только в акции (обвал 2008-го привел бы к просадке более 25%).

Распределение по риску:

75% безрисковые активы почти безрисковый портфель (золото, акции, облигации — все без плеч, низкая корреляция между классами активов)

25% рискованная часть (активная торговля — алготрейдинг)

Ребалансировка

1. Алготрейдинг (25%) 
2. Акции (25%)
3. Облигации (25%)
4. Золото (25%)

( Читать дальше )

Решил поделиться своей системой маней-менеджмента.

На мой взгляд, маней-менеджмент не менее важен, чем торговая система. Но почему-то об этом очень мало статей и разговоров. Так как он позволяет выдержать просадку, сохранить капитал и оставаться эмоционально устойчивым. 

Как я к ней пришел:
1. Играл и изучал покер, он во многом похож на трейдинг. Так же не гарантируется профит несмотря ни на какие карты. Нужен маней-менеджмент, чтобы не слиться в ноль слишком рано и дать статистике работать. 
2. Читал Нассима Талеба, он рекомендует на 10% ловить Черного Лебедя, 90% держать в облигациях.
3. Изучал ребалансировку и пробовал ее на деле — она работает.
4. Читал про оптимальную f, критерий Келли, послушал рекомендации уменьшить плечи разных людей.  

У меня есть два субсчета:
1. Безрисковый. (не менее 75% от общего счета, риск около 0%, либо сильно диверсифицированный портфель, покупаемый на лоях РТС, либо ОФЗ, либо валюта во время валютного тренда)
2. Рисковый. (не более 25% от общего счета, используется для смелой спекулятивной торговли)

Почему именно 25%? Это оптимальная f (доля) счета, которой следует рисковать при игре с подбрасыванием монетки, где профит в 2 раза больше потери. Если рисковать большей долей, возникает убыток пересчета и счет начинает расти медленнее, хотя и используются, казалось бы, большие объемы в системе с положительным мат. ожиданием. Я считаю приближенно, что моя торговля примерно такая же как при таком подбрасывании монетки. Иногда хуже, иногда лучше. Но стремиться нужно, чтобы она была лучше.

Кроме этого, после просадки 25% восстановиться реально. Такую просадку получают многие торговые системы и даже инвесторы во время кризисов. Нужно сделать около 30% к оставшемуся счету.Н апример, пусть было 100 рублей. 25 рублей от оставшихся 75 — это 30%. И есть еще как минимум 3 шанса поторговать. А вот после просадки общего счета на 80-90% восстановиться нереально сложно. Нужно сделать тысячи процентов, чтобы восстановиться с 10%. Я уже один раз так слился и очень долго после этого восстанавливался. 

( Читать дальше )

Основным недостатком других методов управления рисками является отсутствие возможности изменения принимаемого риска при нарастании или убывании стоимости портфеля. Избавиться от данного недостатка можно, если в каждой сделке мы будем рисковать заранее фиксированным процентом счёта. Данный метод позволяет трейдеру увеличивать размер риска при увеличении счёта и уменьшать риск, в случае его убывания.
   Итак, суть метода состоит в том, что мы в каждой сделке рискуем определённым процентом нашего счёта. Например, трейдер принимает решение рисковать каждый раз не более чем 1% от счета. После того, как это решение принято, каждый раз, перед совершением сделки трейдер считает 1% от своего счета и рискует только этой суммой. Если счет составляет $10000, то для первой сделки риск принимается в $100. Для следующего торгового сигнала трейдер будет рассчитывать эту величину заново. Данная методика позволяет значительно улучшить торговые результаты путём включения в работу полученной прибыли. Другие методы часто будут требовать изменений по мере роста счёта, при использовании данного метода пересчёт происходит автоматически. С другой стороны, в случае появления нескольких убыточных сделок подряд размер принимаемого риска всё время будет уменьшаться, что значительно снижает риск полного разорения.

( Читать дальше )

люблю я одну коротенькую брошурку перечитывать иногда.

поделюсь здесь некоторыми частями. чтобы уже в файл не лазать. а если что в ленту свою зайти да попочитывать.



( Читать дальше )

Итоги неделипроекта управляющих Вот так вот этот «Путиниаст» нам всю двудневную прибыль слил, которую мы зарабатывали по крупицам...
результаты тут