Попробую описать доклады и намекнуть, какие видео стоит смотреть внимательно. Простите, если субъективно обижу кого-то. Пожалуйста, спорьте.
Была во второй раз (первый — в сентябре 2013 в Москве). Почему мне нравится? Я торгую много лет, в целом успешно, но время от времени, совмещая с работой. Если опционами, то направленно. Поэтому не считаю себя продвинутым трейдером, нахожусь в поиске, готова примерять и стиль скальпера, и стиль инвестора. Народную опционную конференцию мы стараемся делать специализированной и интересной опционщикам, которые уже состоялись или хотя бы изучили теорию и попробовали себя в рынке. А на конференциях Смартлаб говорят обо всем.

Бэкграунд. Я экономист-международник, десять лет строила финансовые модели и отвечала за отчетность по международным стандартам в телекоме и финансовых компаниях. Торгую российские акции и ФОРТС, совмещая с работой, с 2005 года. 

( Читать дальше )

Вот в посте 
smart-lab.ru/blog/176363.php

Был написан комментарий.

Гусев Владимир, год было 5-7 тысяч и тут вдруг 11! Это не страндартно.

К  сожалению такое поведение как раз и является стандартным.
Именно в этом ключе, именно с точки зрения изменения маржинальност и написана глава8 моей новой книги.

Приведу отрывок

Требования по этой марже меняются только в случае существенных сдвигов уровня котировок контракта.  В нормальных условиях величина первоначальной маржи уточняется вверх или вниз только несколько раз в течение года, однако в периоды очень резких и быстрых изменений цены размеры маржи могут уточняться еженедельно, а иногда и ежедневно. Размеры изменения маржи  могут быть весьма серьезными.    Обычной  практикой является  повышение маржи на 50% перед длительными выходными и праздничными днями. Это делается с целью снижения маржинальности, что уменьшает волатильность на рынке в случаях резкого изменении цены в период когда биржа закрыта.  Это стандартная практика, о которой уже говорилось в главе «Корнеры».  Однако это имеет и негативный эффект для тех участников, кто работает с максимально возможным «плечом» и не имеет достаточного запаса маржи.  Им требуется увеличить размер гарантийного обеспечения для получения нужного уровня маржи, что часто приводит к вынужденному закрытию позиции, иначе она принудительно закрывается брокером.   Эта мера далеко не лишняя, что можно видеть на графике ниже.  При открытии торгов 08 января 2013 года цена фьючерса на индекс РТС выросла  более чем на 3500 пунктов, т.е. в пределах 40% от гарантийного обеспечения.

( Читать дальше )

Итак, друзья, во первых строках хочу сказать, что мне лично было приятно увидеть, тех из Вас, кто в живую посетил данное мероприятие. Имея за плечами неплохой опыт организации и участия\ведения массовых мероприятий (концерты — СКК, Ледовый, презентации, вечеринки) хочу выразить респект компании «КИТ Финанс Брокер» (не реклама) за организацию. Всё было более чем достойно!



В самом начале граждане немного покритиковали новый продукт продвигаемый на рынок организаторами. На мой вкус, нечто среднее между отдать в д\у и возможностью клиента выбирать размер позиции при входе в сделку. Поправьте если ошибаюсь..  Но потом Тимофей взял в руки микрофон, отошёл от стола… и понеслась:)

Евгений Шоркин — один из критикующих:)


На самом деле если говорить о творческой стороне вопроса, той, воспринимая которую, зрител говорит: «о, как здорово получилось!» именно Тима оживил всё это действо выступая вроде интерактивного конфераньсье. Вопросы, какие-то интерпритации, мнения — всё это возвращалось от него из зала и публика общалась. Час спустя, так вообще все расслабились:))

крутые опционщики.
справа на лево — Илья Алхимов, Илья Жердёв, Илья Шабров


Ну и давайте как было, с самого начала и до обеда:)


( Читать дальше )

Для тех кто не видел таких картинок

( Читать дальше )

Вот был пост.
smart-lab.ru/blog/176345.php
А за ним критический пост, автор которого показал свою полную некомпетентность в понимании рынка.
 smart-lab.ru/blog/176360.php
Причем что удивительно автор критического поста умудрился приравнять валютный рынок форекс к товарному рынку.
Даже не споту, а именно к товарному рынку,  где происходит обмен товара на деньги, и где нет никакой кредитной составляющей.

ПОсмотрим что же так возбудило.

 Формирование  трендов зависит от многих факторов.  На мой  взгляд развороты трендов бывают нескольких  видов. 

1. Пищей для  тренда  являются маржинколы,  которые  и создают  на  графике локальные максимумы при восходящем движении ( часто с созданием платформ с проторговками).  И  с резкими  выносами  в  сторону стопов. 

Абсолютно верно  - это называется шортовый вынос.

2. Пищей для  тренда являются  уже покупатели, которые начинают пирамидиться в положительной зоне( аналог рынка ОТС Penny Stocks  когда  покупателей загоняют в покупку и разворот в данном  случае  происходит не  на  маржинкольщиках  а  как  раз  на  покупателях, которые и создают резкое поступательное  движение  вниз.  Пример разворота  тренда на  покупателях.( на  мой взгляд).

( Читать дальше )

Вчера прошла конференция сМарт-Лаба в Питере. Понравилось, как слушать, так и выступить. Волновался немного, но, наверное, всё получилось. Презентацию и материалы я выложу сегодня…

На встрече сМарт-Лаба я был во второй раз, первый — в сентябре 2012 года — Встреча сМарт-Лаба в СПБ 22.09.2012г. В тот раз понравилось, а в этот еще больше!!! Респект организаторам. Спасибо Тимофею!

Все остальные встречи смотрел в записи. Видео выступлений интересно посмотреть, но быть в реале – еще интереснее, плюс есть кулуары…))

Вадим Писчиков. Это мега интересный человек. Огромное чудо для нас всех – что мы можем пообщаться с таким человеком, и он делится со своими идеями. Очень интересно. Как выступление, презентация и видео выйдет еще раз пересмотреть нужно, так и общение в кулуарах – супер! Лично не познакомился, около него всегда находилось очень много людей, но послушать было что, постоял рядом…)) Скажу – это человек МЕГАМОЗГ. Большое уважение!!!

( Читать дальше )

ФРС, США в лице Бена Бернанке в прошлом и ныне в лице Джанет Йелен, утверждают, что QE необходим для помощи экономике, для создания рабочих мест и так далее и тому подобное. Но как известно, монетарные инструменты и послабление политики, в первую очередь помогают финансовой системе, а не реальному сектору. Реальный сектор получает эффект через кредитование. В теории, смягчение монетарной политики, удешевление рынка капитала для банков, создает условия при которых банки должны более охотно кредитовать реальный сектор экономики и население.
 
Но к сожалению стоит констатировать, что по крайней мере за последний год, несмотря на то что весь 2013 год действовало QE3, кредитование в США практически не выросло. В приведенной ниже таблице выделено три параметра по коммерческим банкам в США, по данным ФРС. Из него следует, что с февраля 2013 по февраль 2014, объем активов на балансе банков вырос почти на триллион долларов, при этом  кредит вырос всего на 205 млрд. долларов. Почти вся прибавка по активам у коммерческих банков США пришлась на рост свободного КЭШа, который вырос с отметки 1 827 млрд. долларов, до 2 681 млрд. долларов, то есть на 854 млрд.


( Читать дальше )