Усредняться и тем более без стопов это смерть !!! 

Придет трендовый рынок и твой депозит уйдет в историю!!! (Ставь стопы )

Ставь стопы перезайдешь лучше 5 раз !!! 

Определить начнётся за ранее тренд или нет не просто!!! (Проконсультируйтесь у тех кто шортил Si )

Когда будешь в следующий раз  усредняться   помни, что в любой момент придет трендовый рынок (И черный трейдер ) !!! 

Рынок дает надо брать, рынок не дает не надо брать!!!

Торгуй по системе, алгоритму  !!!

Помни о риске сегодня, чтобы было завтра !!! 

• ЦБ поднял ставки на 100 б.п. до 10.5%, довольно скромно. Степень сжатия ликвидности пока несопоставима с тем, что было в 2009 г. Но время идет, рубль падает, а следующее заседание ЦБ РФ будет 30 января.
• Все больше комментариев о том, что может быть введено ограничение на движение капитала. Какой бы радикальной не казалась эта мера, мы поддерживаем ее. Изоляция финансового рынка позволит несет в себе больше плюсов, чем минусов. Мы бы не стали запрещать доллары, но сделали бы конвертацию, вложения и займы в зарубежных валютах менее привлекательными через налоги. Не важно, в российском это сегменте или если это трансграничные операции.  
• Вчера Э.Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ призывает экспортеров к более равномерным продажам валюты. Мы не раз видели сообщения, что ЦБ вызывает экспортеров на ковер и заставляет тех продавать валюту.

«Если ты попал в ад, не останавливайся, иди дальше.» (Уинстон Черчиль)

Сегодня появились очередные «шокирующие предсказания» от Saxo Bank — на 2015 год.

Спасибо Главе Представительства Saxo Bank в Москве Игорю Домбровану за презентацию на русском языке!)

Я уже писал про прогнозы Оле С. Хансен — у него из 5 — сбылось 4,5 прогноза!!! Зайдите по ссылке, кто не читал — посмотрите обязательно. К нему особое внимание.

Начну именно с его прогноза!

Какао 5000! Картинки увеличиваются.

В первой статье, я описал арбитражную стратегию  Call Put паритет и способы её торговли, учитывая недостаток ликвидности опционов. В этот раз более практический подход, расскажу как я торгую.

Для тех, кто подзабыл, напомню, что основной моей концепцией является исполнение заявок на вход в опционный паритет в определённой очерёдности. Так как издержки накладываемые стоимостью транзакций и комиссиями биржи и брокера слишком высоки, что бы одновременно выставить на рынок и перемещать до исполнения, заявки по трём инструментам.

Для тех, у кого есть возможность торговать на сервере расположенном на расстоянии вытянутой руки до ядра биржи, тем самым уменьшив время отклика на передвижении заявок, можно использовать схему уменьшения транзакций, при которой мы будет двигаться только фьючерс базового актива, из ходя из расчёта исполнения опционов по рынку.

Можно даже посчитать экономику этой стратегии при торговли паритетом на фьючерс РТС: