Добрый день! Это мой первый пост, прошу не судить строго, при обнаружении ошибок и недочетов любая критика приветствуется.

Торгуя в режиме интрадей, месяц назад я завел дневник формаций, которые срабатывают или не срабатывают (для меня). На данный момент со статистикой в 83,3% (5 раз из 6) лидирует формация «Неправильная» волна Вульфа. Не уверен насчет ее работы в более крупных таймфреймах, это, как говорится, решать вам.

Определение:
1) ищем на 5-минутном графике обратный (расширяющийся) вымпел;
2) изначально формация похожа на Волну Вульфа, но с основным отличием — в медвежьей формации точка 4 находится ниже точки 2 (в бычьей соответственно наоборот);
3) ждем формирования четырех отправных точек-экстремумов (в этот момент требуется ваше внимание)
3) проводим линии 1-3 и 2-4;
4) рынок должен развернуться вблизи линии 1-3, образуя точку 5;
5) два возможных момента для входа — сразу на падении в линии 1-3 (стоп ставится выше точки 5) или (я препочитаю второй вариант) во время первой коррекции (стоп будет короче);

( Читать дальше )

Во входах на пробой канала есть одна техника по уровням Camarilla. Давайте посмотрим, хороши ли такие входы на примере акции Microsoft Corp. 
Сначала немного про технику Camarilla. Есть несколько уровней. Нас будут интересовать дневные уровни, построенные от цен Close, High и Low на дневных свечках. Формулы этих уровней такие:
 
H3 = Close + (High — Low) * 1.1 / 4;
L3 = Close — (High — Low) * 1.1 / 4;
 
Уровни задаются один раз для каждого дня. Если в течении дня цена пересекает уровень H3 снизу вверх, и закрывается выше этого уровня, то тогда на открытии следующей свечи входим в длинную позицию. Для короткой позиции нужно пересечь уровень L3 сверху вниз, и закрыться ниже этого уровня.
 
Сопровождать позицию будем традиционной «обвязкой» по ATR. Берем среднедневной период ATR, выбираем некий процент, на нем ставим стоп. Профит ставим в 3-4 раза больше стопа.


( Читать дальше )

продолжение перевода цикла статей с сайта babypips.com, посвященного торговле дивергенций. Первая часть тут

Обычные дивергенции

Появление обычной дивергенции является сигналом, к   возможному развороту тренда.
Если цена сформировала новый понижающийся минимум LL (LL — т.е. lower lows), а осцилятор в это же время показывает повышающийся минимум HL (higher lows), то мы наблюдаем обычную бычью дивергенцию.
Как правило это указывает на завершение понижающегося тренда. Причина в том, что цена сформировала новый минимум, а осцилятор не смог сформировать новый минимум — и это означает что цена будет расти — т.к. цена и осцилятор движутся синхронно.
Давайте посмотрим на картинку, изображающую обычную бычью дивергенцию:
 





















Следующий пример — цена сформировала новый повышающийся максимум HH (higher high), в то же время осцилятор показывает понижающийся максимум LH (lower high). Это  обычная медвежья дивергенция.
Данный тип дивергенции мы можем наблюдать во время повышающегося тренда. Итак — после того как цена сформировала новый максимум, а осцилятор не смог сформировать новый максимум, мы можем говорить о возможно завершении повышающегося тренда и развороте.

( Читать дальше )

Продолжаю тему: http://smart-lab.ru/blog/27150.php

В общем с брокером определился — это interactivebrokers.com

Сейчас нужна помощь очень опытных ребят — какой тип брокерского счёта выбрать! Там сам чёрт ногу сломит… Очень нужна помощь в этом вопросе. 

______

Ещё один вопрос к аудитории — как и где можно получить доступ к качественной картинки онлайн по ТВ — блумберг и СНБС. 

Блум вроде у них на сайте неплохого качества, а вот СНБС везде линки очень низкого качества — нигде не могу найти. Планирую плазму в офис поставить чисто под ТВ информационное — так как в офисе уже 5 линий выделенных интернета, то логичнее наверное через инет получить ТВ = скорость бешенная = 70 Мб/с безлимит реальный.


 

Изливаю душу, думаю много будет не согласных....
Складывается такое чувство, что из практикующих скальпинг  на Смартлабе, лишь только я один...
Итак, друзья,  пока что все больше и больше убеждаюсь, что наилучший вариант для торговли, чем скальпинг на ФОРТС, нет и наверно не будет!
В самом худшем случае это вариант интрадей на RIZ с 3-5 сделок, с закрытием позы на ночь.
Удивляет, как многие  стараются поймать гэп на открытии следующего дня, это не системно и попросту игра в рулетку. Любите рисковать, идите в казино, там риска для Вас будет достаточно, наиграетесь к концу дня....
Вот и грааль:
1) Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный ( 14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке);

2) Каждый день закрываться в +;

3) Закрывать убыточные позиции;

4) Никогда не жалеть об упущенной возможности; 

5) Держать общий убыток не более 100-500р.

( Читать дальше )

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.

( Читать дальше )

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 09.12.2011)



 

( Читать дальше )

1. Покупка опциона колл. Long Call.
2. Продажа опциона колл. Short Call.
3. Покупка опциона пут. Long Put.
4. Продажа опциона пут. Short Put.
5. Бычий колл спрэд. Bull Call Spread.
6. Бычий пут спрэд. Bull Put Spread.
7. Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
8. Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread.
9. Покупка бабочки. Long Butterfly.

( Читать дальше )

На фоне последних дней пришла в голову простейшая торговая стратегия.
Если фРТС ниже индекса РТС это говорит о том, что настроения у спекулянтов пассивно-негативные-->шортим рынок.
Соответственно, если фРТС выше индекса это говорит о позитивном настрое--> лонжим рынок.
Стоп соответственно при шорте-опережение фьючерсом индекса и наоборот.
Какие мысли у народа?