Добрый день Господа.

Пост для себя — так что не судите строго. Я решил написать его, чтобы структурировать свои мысли и разобраться в этой каше.

О РОССИИ

У меня есть несколько уровней отношений с моей Родиной. Во-первых, я ей очень благодарен, искренне. Благодарен за то, что подготовила меня к самостоятельной жизни. Научила меня преодолевать сложные жизненные ситуации. Дала мне важные навыки. В дали от Родины ты начинаешь реально ценить это — наша школа жизни очень жёсткая, но именно поэтому мы лучше подготовлены. имхо.

Во-вторых, я много за что её не люблю. За суровый климат не люблю в основном. За «городскую уродливость» не люблю — за грязь вечную, за людей, которые делают улицы моей Родины помойкой — не люблю… Не люблю наших чиновников, наших ментов продажных не люблю — в нашей стране можно много чего не любить, но чёрт возьми — всё это наверное как-то связано с тем — за что я люблю Родину! Все «эти», которых я не люблю, создают ту самую суровую школу жизни, которая делает нас сильнее. Я запутался видимо…

( Читать дальше )

Привет всем! Давно не публиковал ничего — значит настало время. Готовил много всего интересного, что касается торговых приемов. Все будет структурировано, понятно и от общего к частному!

Введение в прайс экшен.

Price Action – «ценовое действие» -анализ, построенный на изучении движения цены. Почему цена двигается? Я знаю, что цена стоит на месте, когда спрос и предложение взаимно «удовлетворяют» друг друга. Одни покупают по 10, другие – продают, тоже по десять. В другом случае, когда желающих купить по 10 больше, чем тех, кто хочет продать, происходит сдвиг цены. В таком несоответствии заключен принцип ценообразования. Когда рынок находится в некотором «балансе», цена не делает резких скачков, ходит в пределах некоторого коридора (флет). Застои — это места, где рынок перераспределяется, то есть деньги «переходят» из одних рук в другие. Направление движения цены после выхода из флета может показать нам, кому было больно, кто победитель, а кто проигравший.  Если я анализирую цену, то должен понимать, как формируются движения цены в общем  и свечи графиков частности. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

( Читать дальше )

Лада (см. первую рецензию) кратко пересказала о чем книга, так что мне остается только добавить что это очень полезная и неплохо написанная книга на сверхактуальную тему. Предыдущим творчеством М.Льюиса я честно говоря не был впечатлен. Но эту очень рекомендую.Кстати, программиста Алейникова выпустили из тюрьмы, по сути признав что сидел ни за что.

Эффективность рынков. Мы будем использовать этот термин и поэтому, обсудим как я его понимаю. А вы можете не согласиться или добавить. На всякий случай я дам ссылку http://investments.academic.ru/1562/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Что бы было понятно, что я в курсе классической теории. Итак, предполагается, что все включено в цену. То есть, и я с этим согласен, эффективный рынок это справедливый рынок. Если вы теряете деньги на бирже, то это, конечно не справедливо и рынок не эффективен. В то же самое время если вы, мягко выражаясь, дурак, то это справедливо и эффективно. Как должен вести себя эффективный рынок? Застой. Вообще теория эффективности рынка зародилась как политическая модель противостояния СССР и США. СССР плановое хозяйство, эффективность и, результаты были. США все решает рынок и, результаты еще будут. Так или иначе нам надо примкнуть к одному из этих лагерей? Нет. Нам надо время, когда пацаны зарабатывали реальные бабки. И это время называлось ПЕРЕСТРОЙКА. Нам надо неэффективность на эффективном рынке. Давайте понаблюдаем за индексом РИ. Там, почти каждый день, случается перестройка. К графику цены надо добавить данные о заявках на покупку и продажу. Если у нас рынок эффективный, то количество дураков и умников должно быть примерно одинаковым. И бывают дни, что так оно и есть. Однако, случается, что кол умников преобладает. И начинается перестройка. Не может кол умников моментально отразится на стоимости ценной бумаги. Цена медленно идет вверх, а умников становиться больше. Но количество умников не может быть бесконечным. Рынок должен придти к равновесию. И цена падает. Разрыв между заявками на покупку и продажу я называю неэффективностью и рассчитываю, что этот спред схлопнится. Можно провести аналогии с объемами, RSI индикатором, «клюшками» волатильности и т.д. Главное, что эти неэффективности достаточно стабильны. Если они есть, то будут повторяться. И мы может, не просто гадать орел или решка, а предсказывать, будет дождь или нет. А то что дождь будет сомнений нет. Этим летом он уже был. А осенью, обычно, бывает чаще. Поэтому, рассчитывать, что дождя не будет более рискованно осенью. Здесь мы упираемся в прошлый опыт и историю. Если цена стоит в канале с маленькой волатильностью, то должна возникнуть неэффективность. Канал должен быть пробит. СССР развалится. Америка кончиться. Вопрос времени. И тут могут быть неэффективности. Не времени, конечно, а процессов и их синхронизации. Парная торговля (торговля спредами) является торговлей неэффективности. Но как отражается спред на поведении актива, опциона, волатильности? Я прошу всех заинтересованных лиц сбрасывать коменты о том, как они видят это. Используют ли? Какие сигналы побуждают вас торговать? (машки не предлагать). По этим сигналам мы и будем входить в рынок.

( Читать дальше )

Ух месяц пролетел как день)) Решил что такое видео должен выложить в открытый доступ. Оно должно поменять ваше мышление в правильную сторону.



Подробнее тут

Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:


( Читать дальше )

Перед тем как продолжить про «опционы для подростков», хотелось бы сделать лирическое отступление. А заодно набросать план, что мы будем изучать. Я начинаю набирать этот текст сидя в самолете и понятия не имея как эта махина держится на 10 км от земли. Человечество всегда хотело летать. Было изготовлено и переломано множество крыльев, пока не нашли одну убедительную форму крыла, создающую подъемную силу.  Над вкладом в поиск этой формы работал некто Даниил Бернулли. Его же работы изучали некто Блек и Шоуз.  И вот теперь самолет летит, в опционы прайсятся. И все это так просто, но так тонко.

Поэтому, в дальнейшем, мы не сможем обойтись без математики. Ну хотя бы извлечения квадратного корня с помощью эксела. Соответственно, прошу самостоятельно изучить закон «Пьяного матроса» о среднеквадратичном отклонении. Мы будем вспоминать Гаусса с его нормальным распределением. Но все это на уровне средней школы. У вас есть возможность проГуглить эти вопросы.

Я уже говорил, что не хотелось бы повторятся и описывать название спредов. Это можно найти на любом сайте про опционы. Я желаю привнести, что-то новое. То что, не нашел на просторах доступной информации, то до чего доходил сам, то что сам ищу в нестоящее время. И, я надеюсь, что мы будем искать это вместе.

( Читать дальше )

Последний год мне приходилось много общаться по вопросу индикаторов SWT-метода.
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.



Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.

( Читать дальше )

Разгребал свои старые записи по трейдингу (трехгодичной давности), нашел распечатанный бизнес-план (трейдинг-план). В нем куча картинок с сетапами футпринта. Интересно, они еще «работают»? :)))

Торговля без головной боли.

На протяжении моих лет трейдинга, я рад что получил хороший опыт и понял две важные вещи: 
1. Трейдинг, как средство к существованию становиться совсем безболезненным процессом, если вы знаете, что делаете.
2.Трейдинг может быть очень болезненным процессом, если вы слушаете неправильную информацию.

Новые трейдеры испытывают огромные трудности, потому что они не понимают, что движет рынком и как реагировать на конкретные результаты. Когда они пытаются учиться, то переизбыток информации может сказаться как в лучшую, так и в худшую. Эта статья предназначена для того, чтобы представить одну выигрышную стратегию, которая имеет очень высокий процент прибыли, не использует индикаторов и очень проста в изучении и применении. Она также представляет информацию относительно «двигателей» рынков и как они в основном действуют по отношению к этой стратегии, которая возможно является наиболее широко используемой. 
Я собираюсь набросать мой собственный сокращенный торговый план, делая его понятнее, за счет объяснений и примеров о том, как я торгую на долгосрочной и внутридневной основе.

( Читать дальше )