SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. neophyte
SWT-метод. Гримасы образования и НТП.
- 03 октября 2015, 15:58
- |
Последний год мне приходилось много общаться по вопросу индикаторов SWT-метода.
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.
Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.
Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
теги блога neophyte
- AUDUSD
- bitcoin
- BRN
- DAX
- ES
- eurusd
- forex
- GBPUSD
- Gold
- MM
- nzdusd
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Silver
- SWT-Robot
- SWT-метод
- SWT-метод-Мастер-класс
- SWT-робот
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- usdrur
- WTI
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Анализ трендов
- аналитика
- безбашенная торговля
- Беларусь
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокеры
- вопрос
- газ
- голодание
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- дурные деньги
- ДЦ
- Евро
- жизнь
- жизнь как она есть
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Индикаторы SWT
- Казино в мире финансов
- конкурсы
- коронавирус
- кредитное плечо
- криптовалюта
- Криптовалюты
- механические торговые системы
- мозг
- мониторинг
- мтс
- нефть
- обучение
- общество
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- позиционная торговля
- Полигон лудомана
- политика
- прогноз
- проект на миллион
- психология
- Разное
- риск менеджмент
- Риски
- Робот
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- рубль
- рынки
- саморазвитие
- серебро
- смартлаб
- Тестируем "Грааль"
- технический анализ
- тильт
- торговая тактика
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый робот SWT
- трейдерские байки
- трейдеры
- трейдинг
- убить лудоманию
- форекс
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- экономика
- экстремальный трейдинг
- юмор
P.S. Я в свое время начинал со скорости изменения цены. Потом заметил, что все равно возвращаюсь к цене, пусть и завуалированно. Поэтому скорость отбросил, работаю только с ценами.
Может быть всё же сниму видео для своей второй части про роботов — покажу в нём как использую этот параметр для закрытия профита в случае сильного импульсного движения, превышающего определенный размер. Шикарная штука, хотя срабатывает не более чем на 10% сделок, тем не менее на результативность влияет прилично.
Думаю, что можно использовать и для открытия (хотя бы краткосрочный переворот в месте закрытия сделки таким способом), просто пока не пробовал.
А цена «завуалировано» будет всегда. Все индикаторы — это цена фас, анфас, в профиль и т.д.
P.S. Скорость тоже индикатор, но в дискретных данных скорости как таковой нет, есть конечные приращения.
Скорость — средний график. По сути это размер свечи или бара.
В полном размере рисунок открывается в отдельной вкладке.
Тогда я «увял», нет смысла продолжать в таком тоне.
PS: я реально не знаю научных математических терминов, поэтому всё, что придумываю, называю «примочками», «прибамбасами», в лучшем случае формулами, фильтрами, паттернами, индикаторами.
Просто я специалист по теории сигналов. Это область, в которой я хорошо разбираюсь и понимаю, что я делаю. Индикаторы — это алгоритмы обработки сигналов. Т.е. это то, что я понимаю и с чем привык работать.
Плюс в том, что мой опыт позволяет мне сразу же отбросить откровенную херню и заниматься только теми алгоритмами, за которые стоит реальный физический смысл, скрытый в движении цен. А также ориентироваться на реальные параметры, характеризующие истинную статистику движения цен, а не всякие выдуманные из головы идеи.
Где-то так.
Большинство трейдеров работают с уровнем, который позволяет им видеть локальные движения, но скрывает более масштабные тенденции. На локальном уровне да, то что видит трейдер, то видит и индикатор, только быстрее.
Я просто стараюсь отойти от графика подальше, чтобы отдельные деревья не мешали мне увидеть тенденции, происходящие в лесу в целом.
Точно знаю (и могу поспорить), что большинство пытавшихся использовать Stochastic, даже книгу Лейна не скурили!
Можно об этом поподробнее? Привести результаты наглядные.
Что-то сомневаюсь, что график цены не отличить от графика случайного шума.
В принципе везде были и тренды и уровни поддержки/сопротивления и фигуры классического технического анализа.
В инете примеров такого типа не счесть, а мне лень повторять те результаты, потому что давно выбросил на помойку за ненадобностью.
P.S. Что касается примера...
Тут на смартлабе человек несколько месяцев назад представлял синтетические графики на основе случайного блуждания и исходил восторгом до пускания слюней, насколько это похоже на реальный рынок.
Если не лень, поройтесь и поспрашивайте.
если исходить из того, что в природе нет ничего случайного?
Рассмотрение графиков реальных рыночных цен и графиков, сформированных на основе модели случайного блуждания, не позволяет выявить существенных локальных отличий между ними (за исключением моментов появления шоковых новостей на реале).
Различные параметры модели случайного блуждания позволяют формировать графики, свойственные и трендовым рынкам, и рынка с преимущественно колебательным характером движения. Надо только учитывать тот момент, что рассматривать нужно не абсолютные, а относительные приращения цены. Т.е. эквивалентными движениями будут удвоение цены актива, например со 100 до 200, и падение стоимости со 100 до 50.
Предполагать случайность мы можем потому, что, как в и объектах классической статистики, результирующий график цены формируется в результате проявления и сложения действий множества независимых участников процесса.
Особенно наглядно это было когда заявки передавались брокерам по телефону и шли в торговый зал биржи в виде потока бумажек с указанием по какой цене и сколько купить или продать. Усмотреть единый процесс в записях на этих бумажках, и тем более детерминизм, мог человек с сильно извращенным мышлением или глубоко религиозный, который уверен что всеми действиями всех людей и во всех деталях руководит всевышний...
С появлением он-лайн торговли иллюзия единого процесса, за которым кто-то стоит, укрепилась. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что и связи между отдельными участниками рынка в силу всеобщей информированности о ценах и трендах, стали более тесными.
Но это только один набор из бесконечного множества таких наборов трендов. И выбран он из этого множества чисто волевым решением на основе простейших интуитивно понятных циклов — дневные циклы, недельные циклы и соотношение периодов между ними 1:5. Дальше от этих двух циклов нарисованы тренды с пятикратно отличающимися периодами вверх и вниз. Есть еще некоторые нюансы формирования, чтобы избежать любых потерь данных и чтобы сумма сформированных трендов давала точь-в-точь ценовой график.
Анализ по Доу исключает такой волюнтаризм, поскольку тренды там определяются прямо по графику, минуя всякое посредничество в виде индикаторов. Но есть проблемы интерпретации. Увы, нет в жизни совершенства…
30 мин я не использую. 1, 5, 15, 60 и т.д. по шкале МТ4.
P.S. Прошу прощения, или я читал невнимательно, или вы свой комментарий потом редактировали.
Волатильность или размер волн — это действительно та изюминка, которая в методике Доу отсутствует.