Торговые роботы и диверсификация.

Хочется привести реальный пример пользы от диверсификации, который случился в процессе реального управления капиталом совсем недавно.  Он наглядно демонстрирует преимущество диверсификации торговых роботов. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. До 2014 года все было хорошо и прибыльно, каждая торговая система потихоньку зарабатывала профит. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать сбой и села в затяжную «просадку». Почему это произошло – скорее всего, рынок «закрыл» ту неэффективность, на которой она была построена. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).


( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 



( Читать дальше )

 Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/191258.php
 
Глава вторая. Первые шаги.
 
После обеда начались первые испытания. Мы выставили 4 контракта подальше от денег, по два с каждой стороны, и в квике появились 4 аска, с объемом 1 лот. Через некоторое время один из них передвинулся, и следом вернулся на старое значение, хотя фьюч, казалось, остался на месте.
 
— Округление. – Коротко сказал Мозг. — Надо сделать, чтобы поменьше дергался.


( Читать дальше )

Понравился чарт, который ZР повзаимствовал у Голдмана:



Какие выводы можно тут сделать?

• Волатильность американского рынка может быть и пониже, чем текущая
• С 2007 по 2011й на американском рынке был период повышенной волатильности  
• Период 1998-2003 также можно называть золотым периодом трейдинга
• Последний низковолатильный период длился 3 года: 2004,2005,2006
• До этого 5 лет: 1992-1996
• Низкая волатильность заставляет участников рынка брать кредитное плечо, поэтому это всегда заканчивается интересно:)

Ну что, дамы и господа трейдеры, неделя это была короткой и всем счастливых выходных...

На этой неделе ЦБ не отозвал даже ни одной лицензии, что уже само по себе удивительно ;) 

Но вот судьба одной кредитной организации уже предрешена… :(

Обычно я не называю поименно даже еще «дергающиеся в коме» банки, до их так сказать констатации смерти.

Но в данном случае выходные длинные, а принципиальное решение регулятором принято еще сегодня
Итак: в 17-00 ЦБ отключил от БЭСПа (Банковская система Электроных Платежей) Банк «Истком-финанс» (ООО «КБ «ИКФ») лиц 3445.
Весь предыдущий опыт показывает, что эта мера предшествует на два три дня оглашению приговора.....

Проблемы у банка начались еще в апреле 2014 г, когда  регулятор по результатам тематической внеплановой проверки оштрафовал банк за неисполнение закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. 

( Читать дальше )

Рокфеллер поставил перед собой цель прожить 100 лет и прожил почти 98.
Полагаю, что для нас, для начинающих нищетрейдеров и богатотрейдеров тоже важно прожить как можно дольше, и как можно качественнее.
Причем, давно заметил, что нищетрейдеры гораздо меньше заботятся о своем здоровье, чем богатотрейдеры.
Почему кстати?

Есть еще один момент — молодые меньше задумываются о здоровье, чем взрослые. Тут все логично — у молодых просто нет проблем, как правило, поэтому молодые с лихвой эксплуатируют ресурсы своего организма. Старшие начинают понимать, что их работоспособность, сообразительность, потенция и прочее зависят от того, какой образ жизни они ведут. Приходит осознание, появляется мотивация что-то делать.

Поэтому я буду тут пропагандировать ЗОЖ и вести разъяснительную работу, почему мы должны беречь себя.
Больше месяца назад я написал подробно о вреде курения для человека и трейдера. Часть 2. Часть 3.
С тех пор я перестал курить. Курить я вряд ли уже когда-нибудь начну снова, потому что я уже слишком сильно стал ощущать негативный эффект на свой организм и больше физически просто не могу позволить себе выводить свой организм, свой мозг из строя.

А сегодня я хотел посвятить наш коротенький обзор САХАРУ.
 


( Читать дальше )

Правительство обещает регионам серьезную денежную помощь. По новому поручению Владимира Путина (оно датировано 7 мая и вчера опубликовано на сайте президента) министры должны до 1 августа подготовить план реструктуризации региональных долгов федеральному бюджету и выдачи новых бюджетных кредитов субъектам – на погашение их долгов перед коммерческими банками. Сегодня Счетная палата (СП) подтвердила, что вопрос уже стоит ребром. 

СП отчиталась о проверке платежеспособности пяти регионов – Башкортостана, Красноярского и Ставропольского краев, Смоленской и Саратовской областей. Оказалось, что за последние три года долг каждого из них вырос в 2-5 раз. Этот показатель включает все виды заимствований региона – бюджетные кредиты из центра, кредиты от банков, долги по ценным бумагам.  
Саратовская область вышла за критическую черту госдолга, разрешенную законом: в 2013 году ее долг превысил собственные доходы, – превышение составило 2,3%. Правда, эта законодательная норма вступит в силу только с 2017 года, но привыкать к ней надо уже сейчас. Путин потребовал от правительства ужесточить ограничения по объемам регионального долга в самое ближайшее время.


( Читать дальше )

Кто считает, что предугадано верно?

«Пусть называют то, в чем нынче ищут отличительную черту европейцев,
»цивилизацией", или «гуманизацией», или «прогрессом»; пусть называют это
просто, без похвалы и порицания, политической формулой — демократическое
движение Европы: за всеми моральными и политическими рампами, на которые
указывают эти формулы, совершается чудовищный физиологический процесс,
развивающийся все более и более, — процесс взаимоуподобления европейцев, их
возрастающее освобождение от условий, среди которых возникают расы,
связанные климатом и сословиями, их увеличивающаяся независимость от всякой
определенной среды, которая в течение целых столетий с одинаковыми
требованиями стремится запечатлеться в душе и плоти человека, — стало быть,
совершается медленное возникновение по существу своему сверх-национального и
кочевого вида человека, отличительной чертой которого, говоря
физиологически, является maximum искусства и силы приспособления. Этот
процесс становящегося европейца, который может быть замедлен в темпе
сильными рецидивами, но, возможно, как раз благодаря этому выигрывает в силе
и глубине и растет — сюда относится все еще свирепствующая ныне буря и
натиск «национального чувства», а также и возникающий на наших глазах
анархизм: этот процесс, по всей вероятности, ведет к таким результатам, на
которые меньше всего рассчитывают его наивные поборники и панегиристы,
апостолы «современных идей». Те же самые новые условия, под влиянием которых
в общем совершается уравнение людей и приведение их к посредственности, т.
е. возникновение полезного, трудолюбивого, на многое пригодного и ловкого
стадного животного «человек», в высшей степени благоприятствуют появлению
исключительных людей, обладающих опаснейшими и обаятельнейшими качествами.
Между тем как упомянутая сила приспособления, постоянно пробуя всё новые и
новые условия и начиная с каждым поколением, почти с каждым десятилетием
новую работу, делает совершенно невозможной мощность типа; между тем как
такие будущие европейцы, по всей вероятности, будут производить общее
впечатление разношерстной толпы болтливых, бедных волею и пригодных для
самых разнообразных целей работников, нуждающихся в господине и повелителе,
как в хлебе насущном; между тем как, стало быть, демократизация Европы
клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тонком смысле
слова: сильный человек в отдельных и исключительных случаях должен
становиться сильнее и богаче, чем он, может быть, был когда-либо до сих пор,
— благодаря отсутствию влияния предрассудков на его воспитание, благодаря
огромному разнообразию упражнений, искусств и притворств. Я хочу сказать,
что демократизация Европы есть вместе с тем невольное мероприятие к
распложению тиранов — если понимать это слово во всевозможных смыслах, а
также и в умственном."