Избранное трейдера Константин Нечаев
Ожидаемый мной вчера сценарий, рынок сегодня разыграл на пять с плюсом. И долонговать до 71 130 получилось, и напродавать вдоволь от 71 100. Отличные направленные движения, люблю такой рынок.
На данный момент, техническая картина по доллару выглядит так:
В 2004 году в США был проведён комплексный анализ инвестиционных стратегий за предшествующие пять лет. Результаты показали, что доходность тех портфелей акций, которые управлялись с учётом положений теории Уильяма О’Нила, достигла 705%. Через год аналогичное исследование было проведено снова, результат составил 860%.
Технология CAN SLIM, создателем которой является Уильям О’Нил, удостоилась серебряной награды в списке самых успешных бизнес-стратегий, составленным авторитетным изданием Los Angeles Times. CAN SLIM – аббревиатура, где каждая из букв означает один из семи показателей успешности инвестиций. С – current earnings, это доходность одной акции. Она определяется успешностью компании на рынках сбыта и её дивидендной политикой. A – annual earnings, это доходность акции за год. N – novelty», или новизна. В эру инноваций этот фактор нередко является основным для трейдеров. S расшифровывается как shares, это общее число акций компании. L расшифровывается как relative strength, то есть «относительная сила». I значит институциональный инвестор, а M – «market», то есть рынок.
Начало тут – первая часть
И теперь о компаниях, о которых я два года высказался, как об возможных инвестициях, определив их на рассмотрение или рекомендовав к покупке.
Посмотрим, что произошло. Компании уже вполне себе крепко стоящие на ногах: ИСКЧ, Роллман, ОАК, ДЗРД и так далее.
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ)
Предыдущие серии цикла:
часть # 0 Американский Шадрин: В гости к дедушке Баффету
часть # 1 Как меня забаннил Шадрин
часть # 2: 50 Дней до поездки к Баффету, или почему долгосрочным инвесторам надо переходить с отрубей на пиво
сегодня Часть # 3: 48 Дней до поездки к Баффету, или о стратегическом подходе к инвестированию
Итак, продолжаем то, что начали в части 2
Я повторю тезис из предыдущей статьи, немного его переформулировав и добавив третий пункт
Огромное число молодых каюров смутно представляют себе, что такое рынок акций, они не умеют находить «хорошие» акции и попусту растрачивают свое время и главное-деньги, ошибочно полагая, будто бы рынок не предоставляет им возможности для торговли.
Каюры, торгующие внутри дня должны эффективно распоряжаться своим небольшим депо ( в отличие от сотен млн рублей, которыми распоряжаются дилеры от крупных ИК и банков)
Мы по отношению к ним пигмеи, жучки, но мы должны их победить по прибыли.
Поэтому нам необходимо отыскивать акции, цена которых активно меняется. И только так мы сможем добиться для себя результата.
Для себя мы делаем следующие выводы по акциям, которые являются активными- это те, которые накануне торгов показали максимальные объемы торгов на протяжении долгосрочного периода, по которым вышли новости, или ожидаются выходы новостей (например, ожидается отсечка для дивов).
Вчера на СмартЛабе был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.
Код на R приведен ниже:
Результаты: