Mr. Bean, согласен, это адекватней. просто очень лень было)))
я вот поэтому и сделал там пометку, что «Если брать цифры внутридневных минимумов и максимумов, то там разлёт ещё выше.»

в общем цель же была не охватить конкретику цифр, а определить порядок видимого противоречия перед самой экспой: цены совсем низкие, а колебания возрастают.

ну и всё равно, когда этот период наступает, в оценку вплетается много важных факторов, которых не было на прошлом месяце, например, или в позапрошлом… и оказывают сильное локальное воздействие. поэтому подходить «тупо математически» неразумно, разумеется. а значит и точный расчёт в общем не особо нужен. хотя да, интересен.

dolgo, ну вот мне если честно лень было считать весь период… просто перед экспой настолько ЯВНО повышается вола (хотя да, есть редкие исключения), что мне показалось интересным покопать эту ситуёвину.
ну вот даже на августовской экспе мы сделали за 3 часа где-то… ну… 135500->131500… 4000 пипсов… а тут за 2,5 недели, которые прошли после экспы, был лишь один прошлый понедельник, где мы тоже 134200->131000 (что-ли) хорошо отпахали… а ведь прошло 13 торговых дней.

а, вот, открыл отчёты биржи. после экспы не было НИ ОДНОГО дня с результатом более 2% (от предыдущего). даже с результатом более 1,5% не было. показательно!

ну и да, согласен про абсолютное значение. тоже в расчётах именно это использую.

Виталий Котов, посмотрим. сейчас это слишком очевидно, и Роман Некрасов об этом писал, и Василий указывал на то, что на ожиданиях перед войнушкой падаем, а потом по факту можем и порасти… мне и самому видится, что если Кукл и хочет поиметь шоколад от падения, то надо падать то с нормального уровня. а с 1300 ртс падать — ну чего там словишь то? на 100 пунктов ниже, чтобы откупиться на годовых лоях или их пробитии? сомнительная схема… тем более на такой нефти… надо что-то серьёзное, чтобы заставить там народ продавать…
поэтому да, более логичен был бы загон вверх, чтобы там уж шортить.
но, как я уже сказал, это слишком очевидно, это и настораживает…

давайте просто вспомним времена, когда работал Атаман и иже с ним. тогда ВООБЩЕ НИКТО НЕ УМЕЛ ТОРГОВАТЬ. никто не умел спекулировать. именно кстати по этой причине мы и знаем о ливерморе — который как наша пария майтрейд то поднимал что-то, то полностью сливался — и как торговец был НИКАКИМ, сейчас таких тысячи. в 1903 году НЕ БЫЛО СПЕКУЛЯНТОВ, тем более настолько бесбашенных, чтобы спускать и поднимать миллионы.

атаман известен именно тем же чем и ливермор — игра на огромные плечи на американских стоках, практически игра пан или пропан.

умер от неправильного образа жизни, в частности, ненормированного дня и 20 чашек кофе в день.

Я прочитал пару лет назад весь форум инвесто и атамана, и нео, и профессора, и других. так вот атаман не писал ничего умного вообще, нео и профессор примерно как хорошие авторы сегодня. но люди не умели так рисковать и так торговать, и в итоге он остался легендой. для тех, кто так и не стал кем-то. кто сгинул в том рынке.

Надо понимать, что если сейчас публичный человек откроет счет и сделает миллион баков, он тоже станет суперлегендой. но такие люди не появляются не потому что их нет, или так никто не может, а потому что надо быть без башки чтобы так торговать.

Андрей Коган, И дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами -позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко.
«А фсе гораздо прозрачнее, ИМХО.
Вот вы никогда не интересовались, почему в бедной и отсталой России – лучшая в мире математическая школа, а в какой богатой Европе ее не замечено?
Очевидно тогда, что вы не учились в Москве в физ-мат школе…
Вот представьте, у меня детеныш учится в Универе, на все 5-ки учится, один из лучших молодых математиков этой страны… куча олимпиад, школу с медалью окончил, с 14-и лет мат. книжки редактирует (типа автор – профессор какой, а научный редактор – детеныш мой). Так вот, каждую среду с 4-х до 8-и вечера он едет в свою бывшую школу и пиплам математику преподает, ВМШ это называется.

И делает он это не потому, что он гуру какой, да и математику он пока еще хуже своих профессоров знает, просто у нормальных людей так принято. Когда он был 8-и классником, к ним тоже приезжали из Универа бывшие выпускники и читали им вечерний курс… а теперь пришло его время долг отдавать и не важно, что у него своей учебы невпроворот, а еще Айкидо и подружки. Ежли и есть вещи дороже денег… то это не время, а что-то другое.
И таких как он, в их бывшей школе немало. Вот потому у нас в России и есть математика, что есть здесь у нормальных челов правильные традиции. И мне, право же очень жаль, что другие челы, в других каких школах фсего этого лишены были.
Поймите плиз, что у меня и у сына, такое воспитание… оно просто другое. Среди математиков — это нормальное поведение для чела, мы фсе с этим выросли… а как-раз другое какое поведение у нас жлобством называют. Таки дела.

И, опять же, ну какой из меня гуру, ежли имя сайта я поменял (того, где Tomorrow's News выложены), но никого не уведомил… гуру так с фанатами точно не поступают, потому как какой же гуру без паствы...»

С бестами и регардами,
Алекс

Для начала немного предикатов.

Пространство биологических систем очень своеобразно организовано. В такой организации проявляется специфика биологического пространства, на которую неоднократно указывал В.И.Вернадский, называя ее “неевклидовостью”. Действительно, прямая не отражает реального расстояния между объектами ни в кровеносной системе, ни в тропическом лесу ни на фондовом рынке.

Организация пространства представляет собой прежде всего создание системы барьеров. Для одномерного времени аналогом таких барьеров может служить только необратимость. Но необратимость бывает разная…

Есть необратимость статистическая, описываемая 2-м законом термодинамики. Здесь все переходы между элементарными состояниями обратимы, и лишь чисто статистически система со временем приходит (при отсутствии воздействий извне) в наиболее вероятное свое состояние. При этом организация времени весьма примитивна: имеется лишь один барьер, который можно уподобить наклонной плоскости. Система способна то опускаться, то подниматься (за счет флуктуаций) по этой плоскости, но в конечном счете она с необходимостью оказывается у подножия, соответствующего состоянию равновесия.

Существует, однако, необратимости совсем иного рода. В физико-химических системах они связана с бифуркационными неустойчивостями в далекой от равновесия области (помнится этим Пригожин занимался). Эта необратимость не статистическая, а динамическая и в известном смысле абсолютная. Бифуркационный барьер можно сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены.

Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей (что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной для физико-химических систем.

В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной величине энтропии в таких системах.

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.

Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.

Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.

И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка… По-любому, это не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно «пытались», ИМХО.

Прибыльных фсем трейдов,
Алекс

Посты Юрия Владимировича (Neo) не менее достойны по глубине мысли и изящному языку исполнения…

Дядя Юра кому-то, кивая на Атамана:

«Сделайте за пару лет двадцать шесть концов в деньгах, зафиксируйте в результате пару семизначек, напишите пусть хоть немного по сабжу, пусть в несколько раз меньше того, что написал он для тех, кто не лишен соблазна самостоятельно подумать и поработать над собой и только тогда...»

Так хочется иногда местным гуриям трейдинга по губешкам этой запиской, по губешкам :)

Атаман.


Neo.

Ливермор наших дней

«Итак ясно, что его звали Александр Ермаченко.
Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ.

Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: „сто концов, ага“.

Говорят жена на фотках очень красивая. 25 августа 2003 года почему то умер. Ему было где то меньше сорока.(Сердце..) Всех секретов своей торговли он никогда не раскрывал. Но очень много полезных и умных вещей про трейдинг успел сообщить на разных тематических форумах.

При всей бесконечной емкости рынка многие стратегии работают на нем только в ограниченных масштабах. Крупные игроки частенько сталкиваются с фактом снижения эффективности торговли при росте своих оборотов. Нет такой стратегии, при помощи которой можно было бы вечно высасывать деньги с маркета. Лучшая позиция это „воровать крохи с барского стола“. Как видим этих крох ему вполне хватало, чтобы стать миллионером.

Далее. Он более чем отлично знал теорию и практику действий самых различных групп трейдеров. Три основные из них это элиотчики (волновики разного пошиба), патерналисты (искатели фигур на графиках) и свингеры (не те кто чужих жен лапает, а те кто отслеживают пробой разных каналов).

Атаман четко представлял себе логику и мотивацию действий каждой этой группы. А затем просто искал на графике те моменты, когда эти группы попадали в просак и участвовал в их „наказании“ вынося на стопы. Фактически ему на зуб не могли попасть только самые мелкие скальперы. Хотя сам он был не пипсодоем. Много раз в прямом эфире весь форум видел как он выхватывал чуть ли не все движение на додике, включая внутридневные развороты.

К всеобщему изумлению частенько его вечерние прогнозы наутро сбывались. Причем он все подтверждал своим портфелем. Весь день шортил и обещал перевернуться на клозе. А следующий опен был гораздо выше и начинался рост. Со стороны это смотрелось как магия. Ну и разумеется в нем проскакивало некоторе бахвальство. Неизменно с юмором и цитированием самых разнообразных источников, подтверждающих его фантастическую эрудицию.

Лично для меня было удивительным узнать, что на первое место он ставил вариацию портфеля. Чтобы „сигма“ колебаний была зажата в очень узкие рамки. Уменьшал размеры открытых поз не только на падении, но и на росте. Плавность движения эквити была ему очень важна…… „

ES1667, Позволю привести один пост Атамана. Мож местные Горе-учителя что и поймут. Но есть большие сомнения…

«Вы про гуру пишите, Алеко про то, дескать кураж весь вышел и, дескать, потому придумал красивую сказку про то, что время возвращать пришло, White вон тоже про это удивлялся…

А фсе гораздо прозрачнее, ИМХО.
Вот вы никогда не интересовались, почему в бедной и отсталой России – лучшая в мире математическая школа, а в какой богатой Европе ее не замечено?
Очевидно тогда, что вы не учились в Москве в физ-мат школе…
Вот представьте, у меня детеныш учится в Универе, на все 5-ки учится, один из лучших молодых математиков этой страны… куча олимпиад, школу с медалью окончил, с 14-и лет мат. книжки редактирует (типа автор – профессор какой, а научный редактор – детеныш мой). Так вот, каждую среду с 4-х до 8-и вечера он едет в свою бывшую школу и пиплам математику преподает, ВМШ это называется.

И делает он это не потому, что он гуру какой, да и математику он пока еще хуже своих профессоров знает, просто у нормальных людей так принято. Когда он был 8-и классником, к ним тоже приезжали из Универа бывшие выпускники и читали им вечерний курс… а теперь пришло его время долг отдавать и не важно, что у него своей учебы невпроворот, а еще Айкидо и подружки. Ежли и есть вещи дороже денег… то это не время, а что-то другое.
И таких как он, в их бывшей школе немало. Вот потому у нас в России и есть математика, что есть здесь у нормальных челов правильные традиции. И мне, право же очень жаль, что другие челы, в других каких школах фсего этого лишены были.
Поймите плиз, что у меня и у сына, такое воспитание… оно просто другое. Среди математиков — это нормальное поведение для чела, мы фсе с этим выросли… а как-раз другое какое поведение у нас жлобством называют. Таки дела.

И, опять же, ну какой из меня гуру, ежли имя сайта я поменял (того, где Tomorrow's News выложены), но никого не уведомил… гуру так с фанатами точно не поступают, потому как какой же гуру без паствы…

С бестами и регардами, „

Алекс

ac44, это надо в нетленку:

Neo прав, но Атаман правее…

Neo прав, но Атаман правее…

«Знаете, у американов есть такая наука под названием Ландоматика. Названа она так аккурат по фамилии (Ландо) ее основателя, меж-прочим, бывшего нашего ex-Soviet математика… Он сейчас у Рэнда работает, кажется. Стратегическое планирование и все такое… Благодаря таким экс-нашим людям Америка и стала тем, чем она стала.
Попробую на примере показать, о чем тут спич. Так вот, Ландоматика утверждает, что двоечник — он не потому двоечник, что он тупой, а потому, что его алгоритмы принятия решения (делание выбора) и алгоритмы действия – изначально неадекватные… и такого двоечника можно обучить (как говорит Ландо) алгоритмам пятерочника, например.
Ну а на фондовом рынке — та же песня. Успешный чел(winner) — он не потому такой, что шибко умный(хотя это нелишнее), а потому, что его алгоритмы принятия решения (делание выбора) и алгоритмы действия – именно такие, чтобы winner-ом быть.
Вот потому меня всегда интересует «рисунок» мысли и действия разных людей и Вовины, само собой, тоже»

© Ataman

кому нужен алгоритм пятерочника — обращайтесь

Василий Олейник, так штаты пытаются вернутся к тем времена, что были 3 года назад
к нормальным т.е.
на длинном диапазоне времени митрич прав — рост доходнсти трежерей — рост фонды, падение доходности — падение фонды

бывают исключения, как последние 3 года

Я вам чуть позже отвечу, я сейчас в дороге. Я считаю я всё правильно написал, но вы не уловили ход моих мыслей. Под нормальными условиями я подразумевал ситуацию в экономике США за последние 2-3 года когда был запущен печатный станок, а вы мне говорите что до всех этих КУЕ было всё по другому, Так да всех этих КуЕ ВСЁ было по другому и не нужно проводить с прошлым аналогии.

Николай Лазарев, неправда ваша. цена на картинке пересекла предыущий хай — заявка на нарушение нисходящей тенденции, затем пошла вглубь к предыдущему лоу — явный боковик.Нет роста и нет падения.

Николай Лазарев, Тенденция последних двух недель по индексу ммвб и индексу ртс — это боковик. На мой взгляд это всё-таки краткосрочная тенденция.
Среднесрочная же тенденция РИ — нисходящая и пока не имеет признаков нарушения.
Среднесрочная нисходящая тенденция ММВБ — имеет первые признаки нарушения (есть изменение последовательности хай-лоу) но изменение пока не имеет импульсный характер — скорее это переход в широкий боковик.

Игорь 63, Ну вот… боковик. И я о том же. Или пила с гепами и спайками. Как ни крути, направленного движения (тренда, тенденции, уровней) нет.
Собственно про это и написал топик. Что на сильном, направленном рынке эти самые уровни есть. И они работают, как и все остальные приёмы ТА. Но стоит рынку завалиться в безыдейный боковоик, как все расчёты уровней не стоят и выеденного яйца. И задача семинарщиков, в особенности дорогостоящих, научить не торговать на тренде, а не сливать в боковике, который большую часть времени на рынке.

Нечаев Константин, Историческую волатильность смотрите. Где её очень мало и начинает увеличиваться… И где её очень много и начинает уменьшаться… И ещё открытый интерес. ОИ — это типа кон в покере :-), чем больше, тем больше соблазн его хапнуть, а значит и индикатор силы предстоящего движения…