Добрый день!

Вопрос к опционщикам и вообще практикующим трейдерам.
Имеются суммы X USD и Y руб. Обе вложены в инструменты с фиксированной доходностью, выдёргивать деньги из них не собираюсь. Есть задача сохранить покупательную способность совокупного капитала Х+У. Горизонт — 1 год, дальше не рассматриваю. Оговорка — весь капитал на биржу заводить не буду, имеется опыт слива двух депозитов на ФОРТСе, рисковать так не могу.

Мыслю в таком направлении. Из У выводится небольшая часть Z на ФОРТС, до 5% от суммы (Х+У) и используется под хедж опционами на SI. Возможно, хедж — не совсем подходящий термин. Но идея в том, чтобы отбивать колебания курса USD/RUB в обоих направлениях. Без плечей.
Ловить локальные тренды на тайм-фрейме 15М (либо 30 мин). Продолжительность таких трендов сейчас — от нескольких часов до 2-3 дней.

( Читать дальше )

В ходе почти трёх месяцев поиска и тестирования нашёл для себя самый оптимальный вариант обмена валюта на бирже по соотношению цена/удобство.

А делаю я это через Альфа-Банк!

Объясню почему.

1. Альфа-Банк присутствует в большинстве городов России.
2. Открыть банковский и брокерский счета можно за одно посещение в любом отделении банка.
2. У Альфа-Банка есть валютные банкоматы.
3. Пополнить брокерский счёт в рублях и валюте можно дистанционно через интернет-банк (Альфа-Клик). Не нужно, как в случае с Открытием, идти в офис банка и, теряя кучу времени и нервов, переводить валюту брокеру.
4. Суммарная комиссия 0,151% за обмен и вывод средств на банковский счёт.
Подробно: 0,051 % (максимум) за оборот  + 0,1% за вывод валюты на банковский счёт либо за зачисление валюты на брокерский счёт + 25 руб. за лот меньше 50. Тарифы тут.
5. Не нужна никакая отлёжка денег на банковском счёте (экспресс-счёт, не текущий) для снятия наличными в кассе денежных средств, поступивших с брокерского счёта.

Теперь распишу подробно абсолютно бесплатную процедуру открытия счетов. Она не совсем простая.

1. Перед посещением отделения банка первым делом нужно зарегистрироваться в Альфа-Директе. Делается это

( Читать дальше )

Стоит разнообразить торговлю в связи с высокой волатильностью.

Фондовый рынок предоставляет больше возможностей, чем срочный  благодаря большему количеству ликвидных инструментов.

Поэтому решил выяснить, какие бумаги можно шортить и покупать с плечом.

Получилась такая табличка:

Ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7YzdRtMSfrkQjINeE40ZLgq2NKQlXSBzCjDJ6YgVhI/edit?pli=1#gid=1888726663

 

При формировании списка учитывались параметры для клиентов – физических лиц с ПОВЫШЕННЫМ уровнем риска. Дисконтирующие коэффициенты указаны в %. Например, ставка дисконта в 25% означает плечо 1:4.

Для создания перечня брокеров была взята статистика активных клиентов основного рынка: http://moex.com/a1186

Файл статистики за 2104 год: http://fs.moex.com/files/6801/

( Читать дальше )

Купил частично  баксы по 64, подстраховавшись опционами, так что может даже по ниже будет.

До последнего верил в рубль НО больше уверенности в нем нет.

1. Текущее снижение доллара происходит из-за искуственно созданного дифицита ликвидности. Т.е. искуственно.  Это не имеет отношения к реальному фундаментальному укреплению. Банки начали принимать вклады по 20% и выше. Это напоминает Беларусь. Я не могу сказать что Беларусь это очень стабильное гос-во в области своей нац. валюты. Даже альфа банк берет под 20% это значит дела там не айс, что уж говорить за других. Траст уже все. Не удивлюсь если это только начало.

Банки надеются что можно заткнуть дыры за счет вкладчиков, которым если что поможет асв. Но асв на всех не хватит. Формально может хватить, но есть риск что деньги будут выдавать с большой отсрочкой, за которую эти деньги могут обесценится.

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Хочу представить вашему вниманию фреймворк HackTrade, который позволяет быстро писать торговых роботов.

Плюсы:

• работает в QUIK без лишних усилий
• робот работает быстро (можно делать роботов на тиках)
• поддерживаются графики
• «умные заявки» избавляют от бесконечной отладки
• можно компилировать в один файл и продавать
• открытый исходный код

( Читать дальше )

Последние месяцы на отечественных финансовых рынках характеризовались достаточно резким обесцениванием национальной валюты, что вызвало широкий резонанс не только в профессиональных, но и по обыкновению – в общественных кругах, где любое резкое снижение рубля отзывается болезненным атавизмом оставшимся от 2008-го и 1998-го годов. И хотя текущее ослабление рыбля  не было спровоцировано отечественными проблемами, а шло в фарватере мировых тенденций ослабления всех валют к доллару и даже и не вышло за  рамки многолетнего диапазона колебаний ( верхняя планка которого была достигнута осенью 2008-го года на отметке примерно 36 р. за доллар) – тем не менее тема защиты ( хеджирования) валютных рисков стала достаточно обсуждаемой и актуальной. В том числе, возникла тема возможности хеджирования риска обесценивания рубля через механизмы на рынке ФОРТС ( фьючерсы и опционы на рубль/доллар).
Вот на этой теме я и хотел бы остановиться подробней и рассмотреть детально – имеет ли место этот хедж в реальности, какова его реальная стоимость и целесообразность.
 


( Читать дальше )

Вернувшись в конце июня из отпуска с семьей, встал вопрос – участвовать ли в июльской экспирации. До нее оставалось всего 2 недели и ранее к этому сроку я обычно выходил со сформированной позицией. Я готов был принять небольшой убыток или хорошую прибыль и уже не предпринимал никаких активных действий по управлению. Все в большей степени зависело от рынка. В июне получился довольно неплохой результат +33% на планового ГО, которое благополучно увеличилось вслед за движением рынка.
В этот раз было принято решение строить стратегию от продажи волатильности. Был выделен 1 млн. рублей под ГО. Продажу решил начать с центральных страйков и по мере движения рынка покрывать новые диапазоны (считаю эту технику более прибыльной в отличие от дельта-хеджирования). Одновременно с этим была куплена страховка в виде спрэдов на случай сильного движения цены в ту или иную сторону. Всего в результате управления было проведено 5 итераций, задействовано 5 страйков.
В итоге позиция на экспирацию оказалась следующая (зеленая линия – конечный профиль)


( Читать дальше )

Всем привет. После небольшого перерыва, решил опубликовать некоторые свои наблюдения в графических изображениях.
Это РИ склейка с начала 2006 года до 21.06.13 (день полностью):


 А это таже склейка РИ с 2006 года до 21.06.13, только без гэпов и вечерней торговой сессии(выраженная в реальных пунктах цены за день):

( Читать дальше )

Представляю результаты проведенного анализа работы своих фильтров фундаментального анализа по отбору акций в инвестиционный портфель с июля 2006 года по настоящие время. Аналитики считают эти семь лет потерянным временем для долгосрочных инвесторов, но я думаю, это было одним из самых лучших отрезков времени в истории фондового рынка России именно для разумных долгосрочных инвесторов!!!
 
 
Существует статистика, что за 3-5 лет 80% инвесторов (и спекулянтов) проигрывают индексу! 13% работают с той же эффективностью и лишь 7% выигрывают. Почему так сложно попасть в это число счастливчиков?
 
Ведь нужно просто выбрать несколько акций из индекса, которые покажут результат лучше индекса.  И делать это каждый год! И я бы еще добавил дополнительное требование: показывать доходность не только выше индекса, но и выше (или равную) банковскому депозиту. И тогда Вы будете очень успешным инвестором! И если будете делать так лет 20-25, то станете легендой, а если лет 50, то «вторым Баффеттом».


( Читать дальше )