расходы на торговлю... 
1 Тслаб 1250 руб в мес = 15к в год
2 удовольствие видеть котировки мировых индексов, акций, фьючерсов от МДФ в терминале и в тслабе 1300руб в мес = 15к в год 
3 интет безлимит по скорости в внешним айпи 1700 руб мес… (реально тащится 15-20мбит в сек) = 20к в год… пробовал делать тариф с фиксированной скоростью… но не тянет торговлю... 
4 резервный интет оптоволокно от мгтс 300 руб мес заявлено 10мбит но реально 1.5мбита = 4к в год
5 комп новый на i7 25000 руб разово 
6 бесперебойник 8500 руб разово
7 винда7 лицуха 3500
итого: 54к + 37к = 91к
надеюсь конечно, что компа и бесперебойника хватит года на 3-4
но все равно 54к это ежегодные постоянные расходы...
ры сы… забыл написать торгую ботами 20 ботов в 2-8 бумаг зараз… в каждом боте ведется от 2-14 позиций…  
 
 

Большое желание во второй раз опубликовать самый мой первый пост на смартлабе, тут есть много о преимуществах в трейдинге http://smart-lab.ru/blog/145298.php

Но буду краток:
преимущество есть у 

— людей, имеющих более полную информацию о открытых позициях, намерениях участников и эмитентов (брокера и их друзья, инсайдеры, флоу трейдеры). Под флоу понимать поток институциональных заказов, а не всякие маркетдельты и прочую муть

— людей, которые дружат с биржей (маркетмейкеры, люди, торгующие со второго раздела маркетмейкера)

— победителей в гонке скорости (весьма затратное занятие)
 
— людей, которые сами двигают рынок (управляющие крупными, и не очень крупными фондами)

Есть много тех, кто думает, что них есть преимущество. Никто не мешает так думать.

Что бы заработать, преимущество НЕ НАДО! Случайный процесс всегда дает шанс.

Ведь, в лотерею/казино выигрывают иногда  совсем случайные люди, на бирже тоже в достаточно большом множестве людей всегда найдется тот, кому повезет. Матожидание против них, но всегда есть тот, кому на определенном промежутке времени везет.

Но преимущество надо, что бы
— зарабатывать долговременно
— вероятность заработать была > 50 % 

И еще, вроде иногда ХФТшники без преимуществ зарабатывают, но перед 99% трейдеров у них то преимущество тоже есть, но совсем-совсем маленькое )

На самом деле чтобы торговать в плюс, преимущество нужно только всяким хфт или как там эту нечисть  кличут — чтобы скорость доступа была выше и прочая. А так — какое такое преимущество? Биржа — это вполне себе стадное поведение. Все побежали — и я побежал. Главное, не надо бежать не в ту сторону.   Жирные дядьки хотят открыться — закрыться — они по любому купят/продадут всё. Тренды длятся чуть не месяцы. Чего сложного? Ничего. Бери лопату и греби деньги, благо их печатают безостановочно и во всё больших объёмах. Ни особых мозгов, ни преимущества для этого не надо.

Время работает на нас –
Из года в год? Из века в век?
Не мерь веками P&L,
Ведь ты ж не дуб,  ты – человек!
А человеку стоит с мыслями собраться,
Так он заставить может даже время сжаться.
Ну, а у дуба есть один косяк:
Ему уже сто лет, но он ещё дурак:))
 
– Всё, довольно! Долой опционы! – так решили мы сегодня,  и, распихав «случайно», но старательно заработанное за последние годы по карманам удивленных клиентов, решили срочно инвестировать накопившуюся в результате долгого общения с непокорной волатильностью «Дельту»  во что-нибудь более существенное, чем в грозящую неминуемым скорым разорением лудоманскую Вегу и похабно улыбающуюся, как падшая женщина, Гамму.


( Читать дальше )

Твое преимущество в трейдинге
 
Будет больно. Если тебя били в поддых в детстве, ты знаешь что это. Били взрослым? Значит лучше поймешь. Ты пришел на биржу умным и красивым. Ты принес свои деньги. Что ты хочешь? Денег. Их хотят все здесь. Потренируй оригинальность в ответе. Повтори попытку.
 
Все здесь красивые и умные. Среди них ты ничто. Чем ты выделяешься? Суммой? Ха… Принес копейки и думаешь, ты здесь один такой нищеброд?! Миллионы? Ха… Видела биржа и не таких миллионеров… бывших.
 
Засунь корочку со своим образованием. Куда? Сам знаешь. В отдел кадров по месту работы. Они умеют различать цвета. А на бирже? На бирже медведя от быка порой не отличают. На цвет корочек плевать.
 
Вчера я видел в реке финансовый труп. Он был высокого мнения о себе. Он не хотел ничего делать. Он только плыл. На тебя похож.
 
Ты забыл, зачем начал это читать? Ты хотел узнать свое преимущество. Узнал. Его нет.
 
А хочется? Еще бы. Ничего нового. Время и труд. Думаешь все? Нет. Масса времени! Труд как на каменоломнях? Хуже. Там есть результат. Здесь его не будет долго. А сможешь? А я знаю? Может ты ленив и туп.


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/152326.php
По шорту Василия О. Это классика жанра !!!





На рисунке схема движения графика цены  (сипи или  нет, значения не имеет — это схема)
 цифрами обозначено :

1 — Шорт Василия О.
2-  Прибыль Василия О.
3 -  Дальнейшее движение цены

Типичная ошибка «студента» пропускать движение в 30 % и стараться словить всего пару, при этом взяв на себя оху@@ный риск. Это — край!

P/E — самый часто упоминаемый, но самый бесполезный и даже вредный показатель оценки акций.
Обычно его применяют, чтобы сравнить акции компаний друг с другом. Или чтобы показать, как, к примеру, один рынок недооценен по отношению к другому. Сравнение российского рынка с зарубежными аналогами любят делать отечественные инвестиционные дома на различных конференциях.
Главным недостатком P/E, что делает его и бесполезным и опасным, является его статичность в части знаменателя E. Это просто фотография. Взяли капитализацию на определенную дату и поделили на прибыль за отчетный период (1 год). Он не только не учитывает перспектив развития компании, отрасли, специфику стран (в случае сравнения рынков), но и не учитывает цикл развития экономики и рынков.
Низкий P/E — это хорошо или плохо? Низкий — значит вроде бы эмитент недооценен, но с другой стороны — м.б. у него перспективы роста бизнеса отсутствуют или просто их пока не замечают. А может быть в целом на рынке высокие риски и инвесторы хотят более высокую доходность, т.е. готовы платить меньше за единицу прибыли… Крайне сложно интерпретировать данный показатель, чем и пользуются «светилы» sell-side аналитики.


( Читать дальше )

Переводим главу «Testing for Robustness» книги Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets», в автор рассказывает о своих методах проверки торговой системы на устойчивость. В предыдущих публикация мы говорили, о критериях устойчивости торговой системы, торговых правилилах, методике выбора данных для тестирования, теперь обсудим возможности оценки полученных результатов.


Предыдущие публикации:


Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать
 Проверка устойчивости торговой системы. Часть 1. Выбираем, что тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 2. Выбираем, как тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 3. Наиболее прибыльная комбинация параметров



Шаг № 13. Все ли вычисления правильны?


( Читать дальше )

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )