не знаю как в коменты вставлять

 

Без комментраиев…

Доброй ночи.

Сегодня проворачиваем сделку по мазуту. Переворачиваем шорт в лонг. Практически в БУ.



Что видим из графика. Был аптренд небольшой. Мы его оттянули и затем пошли в коррекцию. Система распознала откат вниз как именно коррекцию, потому что ап до этого был практически безоткатный. Значит вероятность дальнейшего движения вверх выше, чем продолжение вниз. Значит короткий и реверс и при малейшем шорохе переворот в лонг. К тому же три последние тени также дают основания для лонга. Что и было сделано пять минут назад. Лонгуем мазут.

PS. Не забываем, что у нас открыты одновременно девять позиций по разным инструментам. На сегодня это вторая сделка, озвученная публично. Думаю за месяц мы доберемся до полного портфеля, чтобы наконец увидеть картину полностью.

обьясни те пожалуйста люди грамотные мне бесталковому
вот сижу смотрю: 
теор.цена опционов(январских): 
время 22:59 
    135 пут: 910
    150 кол: 690
время 23:20
    135 пут: 640
    150 кол: 690
цена чуть подсочила
как такое может быть?
время прошло мизерное
волатильность повысилась
в формуле расёта опционнов поправки от Кукла на новости вроде бы нету
прошу высказывать мнения
 

В обучающей программе по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за сегодняшний (18.12.2013) день.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
 

( Читать дальше )

День добрый.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.

Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.

У меня на связке Oracle  + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE             MAX_DATE         CNT            DUR_SEC     SPEED
03.01.2010            31.12.2010        74174        262,918        282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду). 

При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.

( Читать дальше )

Прочитал статейку сегодня… хотел отделаться только коммментарием, но появилось свободное время на работе, решил поупражняться в троллинге. Статейка вот: http://smart-lab.ru/blog/153034.php Критикую именно статью, не оспариваю способность и умение автора торговать, тем более что он после не давнего ЛЧИ предъявил тому подтверждение… Но то что он написал — это не корректно, особенно с позиции человека, который зарабатывает на рынке.

Автор кртикует основные классические постулаты, расмотрю только те, которыми пользуюсь или хорошо знаю. В ковычках цитата из оригинальной статьи:

1. "Торговля  «по тренду». Это стадный инстинкт, присущий многим индивидам..." 

Торговля по тренду — это наше преимущство, а стадный инстинкт заставляет пугаться и постоянно ждать разворота. Надо понимать, что такое тренд и что он в моменте может быть разным на разных тайм фреймах.

( Читать дальше )

Вчера анализировал 10-ти и 21-ти дневные относительные приращения S&P500 и пришел в выводу, что если их центрировать и предположить, что распределение абсолютно непрерывно, то плотность имеет… разрыв в нуле с вероятностью 0,99. 

Даже не представляю каким стационарным процессом можно получить такое распределение. Может кто-то встречал такие модели ценообразования? В мою то нестационарную модель можно всунуть что угодно, но ее предикативная ценность из-за этого для опционов невелика.

С уважением

P. S. После замечания  SergeyJu, высказанного в приватной беседе, правильное утверждение звучит так:

 Если предположить, что распределение центрированных относительных приращений S&P500 и фьючерса на индекср РТС за 10 и 21 день абсолютно непрерывны, то с вероятностью 0,99 их плотности имеют хотя бы один разрыв.

Второй абзац все равно верен и в рамках этого утверждения. 

В дополнение к написанному сегодня, напишем про нашу торговлю опционами.

Не будем распыляться на все, которыми мы моргуем, а остановимся на опционах на фьючерс РТС. Так как это самый известный и любимый инструмент среди здешней публики.

Скажем сразу, что мы работаем в опционах исключительно от продажи, поэтому когда я буду писать, что мы вошли в такой то страйк, то это значит шорт и только шорт.

В опционах мы используем часовой фрейм, потому что считаем, что тут нам не нужны тренды, которых на часах практически не бывает. По крайней мере, в нашем понимании тренда. Тренды есть на дневном фрейме и там для этого есть свои инструменты, но никак не опционы.

Мы же используем опционы для ловли импульсов по часовым графикам. Входим в определенные моменты и удерживаем позиции определенное время либо до определенного уровня стопа. У нас может быть одновременно открыто до 8-10 позиций в сумме в обе стороны. Это важно для того, чтобы у нас постоянно сохранялись обе ноги и при этом работали разные страйки с разными временными и стоповыми параметрами. Это очень хорошо балансирует общий портфель.

( Читать дальше )